Хотите диверсифицировать портфель помимо USCI? ETF ниже исторически двигались иначе, чем USCI, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для USCI
1561 ETF имеют низкую корреляцию с USCI (менее 0.3), из них 1230 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) (Short-Term Bond), корреляция за 1 год — -0.32, против -0.04 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | -0.32 | -0.14 | -0.04 | 66 | Short-Term Bond | USCI vs ISTB | |
| Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | -0.32 | — | — | 51 | Multisector Bonds | USCI vs AGGA | |
| Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | -0.32 | — | — | 72 | Municipal Bonds | USCI vs FMUB | |
| Avantis Short-Term Fixed Income ETF | -0.31 | -0.13 | -0.04 | 58 | Short-Term Bond | USCI vs AVSF | |
| Schwab Municipal Bond ETF | -0.31 | -0.12 | — | 54 | Municipal Bonds | USCI vs SCMB |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с USCI и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.19, против 0.10 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. | -0.19 | -0.07 | 0.10 | 66 | Financial Services | |
| HSBC Holdings plc | -0.06 | 0.07 | 0.16 | 95 | Financial Services | |
| Ituran Location and Control Ltd. | -0.03 | 0.05 | 0.11 | 80 | Technology | |
| DHT Holdings, Inc. | -0.03 | 0.14 | 0.20 | 88 | Industrials | |
| STMicroelectronics N.V. | -0.00 | 0.08 | 0.12 | 87 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит USCI
Добавьте USCI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с USCI