PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBOX с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USBOX с MOAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USBOX (Pear Tree Quality Fund) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, USBOX returned 13.65%/yr vs 13.40%/yr for MOAT. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. USBOX charges 1.16%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности USBOX и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Quality Fund (USBOX) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USBOX показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -0.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USBOX имеют среднегодовую доходность 13.65%, а акции MOAT немного отстают с 13.40%.

USBOX

1 день
-0.76%
1 месяц
2.69%
С начала года
4.43%
6 месяцев
5.24%
1 год
17.80%
3 года*
16.35%
5 лет*
9.15%
10 лет*
13.65%

MOAT

1 день
0.88%
1 месяц
3.57%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
15.51%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.20%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USBOX и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBOX
Pear Tree Quality Fund		4.43%15.77%17.99%29.20%-16.25%16.50%18.06%31.18%-1.97%28.49%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.07%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%

Correlation

The correlation between USBOX and MOAT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2012 г.

0.83

The correlation between USBOX and MOAT shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Quality Fund

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с USBOX:
USBOX с VFFSXUSBOX с NEFSXUSBOX с STSEXUSBOX с VOOUSBOX с SPYUSBOX с EQWLUSBOX с PRBLX
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

USBOX vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBOX
Ранг доходности на риск USBOX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBOX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBOX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBOX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBOX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBOX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBOX c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBOXMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.12

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
1.69

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

1.25

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.67

3.90

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBOX vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBOX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBOX и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBOXMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.12

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.45

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.72

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.78

-0.31

Просадки

Сравнение просадок USBOX и MOAT

Максимальная просадка USBOX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USBOXMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.67%

-33.31%

-32.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-12.43%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.41%

-21.44%

+6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.42%

-23.96%

-6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.42%

-33.31%

+2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-3.88%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.10%

-3.83%

-13.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.98%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности USBOX и MOAT

Текущая волатильность для Pear Tree Quality Fund (USBOX) составляет 2.86%, в то время как у VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что USBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USBOXMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

3.86%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

9.88%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

13.85%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

18.18%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

18.68%

-1.53%

Сравнение комиссий USBOX и MOAT

USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBOX и MOAT

Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.93%, что больше доходности MOAT в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%
USBOX
Pear Tree Quality Fund		27.93%29.17%8.71%4.37%14.55%0.88%7.47%19.65%15.43%6.92%6.19%12.85%

Часто задаваемые вопросы

USBOX and MOAT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (3.86%) compared to USBOX (2.86%). In terms of maximum drawdown, USBOX dropped -65.67% vs MOAT's -33.31%.

USBOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USBOX и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор