Сравнение USBOX с MOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Quality Fund (USBOX) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).
USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г.. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности USBOX и MOAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USBOX и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | -6.87% | 15.77% | 17.99% | 29.20% | -16.25% | 16.50% | 18.06% | 31.18% | -1.97% | 28.49% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -6.87% | 13.20% | 10.73% | 31.89% | -13.66% | 24.12% | 14.84% | 34.79% | -1.28% | 23.18% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с USBOX на уровне -6.87% и MOAT на уровне -6.87%. За последние 10 лет акции USBOX уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 12.50% против 13.46% соответственно.
USBOX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -4.10%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 12.50%
MOAT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -9.39%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBOX и MOAT
USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.48%.
Доходность на риск
USBOX vs. MOAT — Ранг доходности на риск
USBOX
MOAT
Сравнение USBOX c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBOX | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.59 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 0.98 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.83 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 3.12 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBOX | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.59 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.44 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.72 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.75 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между USBOX и MOAT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBOX и MOAT
Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.32%, что больше доходности MOAT в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | 31.32% | 29.17% | 8.71% | 4.37% | 14.55% | 0.88% | 7.47% | 19.65% | 15.43% | 6.92% | 6.19% | 12.85% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.46% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок USBOX и MOAT
Максимальная просадка USBOX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и MOAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| USBOX | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.67% | -33.31% | -32.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -13.30% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.42% | -23.96% | -6.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | -33.31% | +2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -10.42% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -3.80% | -13.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.55% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBOX и MOAT
Pear Tree Quality Fund (USBOX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что USBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USBOX | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 4.78% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 10.10% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 19.76% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 18.09% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 18.71% | -1.60% |