Сравнение USBOX с MOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Quality Fund (USBOX) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).
USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г.. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USBOX или MOAT.
Основные характеристики
| USBOX | MOAT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.16% | 11.81% |
| Дох-ть за 1 год | 28.43% | 27.09% |
| Дох-ть за 3 года | 9.38% | 8.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.43% | 13.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.70% | 13.14% |
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.73 | 3.70 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 4.70 | 2.88 |
| Коэф-т Мартина | 19.39 | 14.56 |
| Индекс Язвы | 1.62% | 2.24% |
| Дневная вол-ть | 11.47% | 12.39% |
| Макс. просадка | -71.83% | -33.31% |
| Текущая просадка | -3.06% | -2.81% |
Корреляция
Корреляция между USBOX и MOAT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USBOX и MOAT
С начала года, USBOX показывает доходность 18.16%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью 11.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USBOX имеют среднегодовую доходность 13.70%, а акции MOAT немного отстают с 13.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBOX и MOAT
USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USBOX c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBOX и MOAT
Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности MOAT в 0.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | 3.70% | 4.37% | 14.55% | 10.71% | 7.47% | 19.65% | 15.43% | 6.92% | 6.19% | 12.85% | 12.69% | 1.04% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.77% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок USBOX и MOAT
Максимальная просадка USBOX за все время составила -71.83%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и MOAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USBOX и MOAT
Pear Tree Quality Fund (USBOX) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что USBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.