Хотите сбалансировать вложение в USB? ETF ниже исторически двигались иначе, чем USB, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для USB
15 ETF имеют низкую корреляцию с USB (менее 0.3), из них 2 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) (Commodities), корреляция за 1 год — -0.16, против 0.10 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strate... | -0.16 | -0.04 | 0.10 | 60 | Commodities | USB vs PDBC | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.05 | -0.07 | -0.04 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | USB vs BIL | |
| F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 0.07 | 0.03 | — | 100 | Ultrashort Bond | USB vs TBIL | |
| Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.13 | 0.31 | 0.36 | 70 | REIT | USB vs DTCR | |
| FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Res... | 0.18 | 0.34 | 0.43 | 70 | Natural Resources | USB vs GUNR |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с USB и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Equinor ASA (EQNR) (Energy), корреляция за 1 год — -0.17, против 0.15 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equinor ASA | -0.17 | 0.03 | 0.15 | 82 | Energy | |
| TotalEnergies SE | -0.10 | 0.08 | 0.17 | 86 | Energy | |
| EOG Resources, Inc. | -0.09 | 0.15 | 0.27 | 61 | Energy | |
| Suncor Energy Inc. | -0.07 | 0.14 | 0.26 | 91 | Energy | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.05 | 0.15 | 0.26 | 65 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит USB
Добавьте USB в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с USB