Сравнение UPV с SCHC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC).
UPV и SCHC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. SCHC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPV и SCHC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPV и SCHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | -1.60% | 68.63% | -4.51% | 32.16% | -36.58% | 32.38% | -3.15% | 47.04% | -32.64% | 57.44% |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 4.13% | 37.59% | 1.97% | 14.36% | -21.74% | 12.02% | 10.48% | 23.10% | -18.60% | 29.42% |
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у SCHC с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции UPV превзошли акции SCHC по среднегодовой доходности: 10.37% против 8.03% соответственно.
UPV
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 36.90%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 10.37%
SCHC
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 36.78%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 8.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и SCHC
UPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHC в 0.11%.
Доходность на риск
UPV vs. SCHC — Ранг доходности на риск
UPV
SCHC
Сравнение UPV c SCHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPV | SCHC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.12 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.81 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.43 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.97 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 11.87 | -6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPV | SCHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.12 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.38 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.45 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.38 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между UPV и SCHC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и SCHC
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности SCHC в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.33% | 2.11% | 2.70% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 3.52% | 3.66% | 3.72% | 2.94% | 1.78% | 3.02% | 1.62% | 3.23% | 2.51% | 2.73% | 2.01% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и SCHC
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и SCHC.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPV | SCHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -43.94% | -23.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.41% | -12.48% | -10.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.33% | -36.48% | -21.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.25% | -43.94% | -23.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.13% | -8.01% | -7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -10.13% | -10.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 3.12% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и SCHC
ProShares Ultra Europe (UPV) имеет более высокую волатильность в 14.58% по сравнению с Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что UPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPV | SCHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 7.41% | +7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 11.82% | +10.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.18% | 17.40% | +17.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.00% | 17.33% | +17.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 17.88% | +19.06% |