Сравнение UPV с SCHC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC).
UPV и SCHC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. SCHC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPV или SCHC.
Корреляция
Корреляция между UPV и SCHC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UPV и SCHC
Основные характеристики
UPV:
0.31
SCHC:
0.64
UPV:
0.60
SCHC:
0.95
UPV:
1.07
SCHC:
1.12
UPV:
0.31
SCHC:
0.47
UPV:
0.86
SCHC:
2.17
UPV:
9.53%
SCHC:
4.06%
UPV:
26.38%
SCHC:
13.84%
UPV:
-67.25%
SCHC:
-43.94%
UPV:
-16.40%
SCHC:
-11.05%
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у SCHC с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции UPV уступали акциям SCHC по среднегодовой доходности: 4.33% против 4.78% соответственно.
UPV
9.38%
9.76%
-5.75%
11.32%
2.45%
4.33%
SCHC
2.39%
3.11%
-1.02%
8.25%
3.04%
4.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и SCHC
UPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHC в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UPV и SCHC
UPV
SCHC
Сравнение UPV c SCHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и SCHC
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности SCHC в 3.64%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.46% | 2.70% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 3.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 3.64% | 3.73% | 2.94% | 1.78% | 3.02% | 1.62% | 3.23% | 2.51% | 2.72% | 2.01% | 2.34% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и SCHC
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и SCHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и SCHC
ProShares Ultra Europe (UPV) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что UPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.