PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UPV с SCHC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UPV с SCHC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC).

UPV и SCHC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. SCHC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPV или SCHC.

Корреляция

Корреляция между UPV и SCHC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UPV и SCHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Europe (UPV) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UPV:

0.36

SCHC:

0.65

Коэф-т Сортино

UPV:

0.97

SCHC:

1.09

Коэф-т Омега

UPV:

1.13

SCHC:

1.15

Коэф-т Кальмара

UPV:

0.68

SCHC:

0.68

Коэф-т Мартина

UPV:

1.76

SCHC:

2.57

Индекс Язвы

UPV:

10.69%

SCHC:

4.76%

Дневная вол-ть

UPV:

35.64%

SCHC:

17.46%

Макс. просадка

UPV:

-67.25%

SCHC:

-43.94%

Текущая просадка

UPV:

-0.83%

SCHC:

-2.07%

Доходность по периодам

С начала года, UPV показывает доходность 31.29%, что значительно выше, чем у SCHC с доходностью 12.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UPV имеют среднегодовую доходность 4.49%, а акции SCHC немного отстают с 4.47%.

UPV

С начала года

31.29%

1 месяц

23.14%

6 месяцев

21.10%

1 год

11.64%

5 лет

19.23%

10 лет

4.49%

SCHC

С начала года

12.73%

1 месяц

12.66%

6 месяцев

8.83%

1 год

11.34%

5 лет

10.00%

10 лет

4.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UPV и SCHC

UPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHC в 0.11%.

UPV
ProShares Ultra Europe
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UPV и SCHC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UPV
Ранг риск-скорректированной доходности UPV, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
SCHC
Ранг риск-скорректированной доходности SCHC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UPV c SCHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UPV на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SCHC равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPV и SCHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPV и SCHC

Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности SCHC в 3.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UPV
ProShares Ultra Europe		1.94%2.70%1.56%0.00%0.00%0.00%0.64%3.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.30%3.73%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.72%2.01%2.34%2.59%

Просадки

Сравнение просадок UPV и SCHC

Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и SCHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UPV и SCHC

ProShares Ultra Europe (UPV) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что UPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...