Сравнение UPV с SCHC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC).
UPV и SCHC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. SCHC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPV или SCHC.
Доходность
Сравнение доходности UPV и SCHC
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у SCHC с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции UPV уступали акциям SCHC по среднегодовой доходности: 2.77% против 4.30% соответственно.
UPV
-2.37%
-11.90%
-13.38%
9.68%
2.87%
2.77%
SCHC
3.44%
-3.59%
0.22%
11.95%
3.98%
4.30%
Основные характеристики
| UPV | SCHC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.47 | 0.86 |
| Коэф-т Сортино | 0.81 | 1.25 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.40 | 0.57 |
| Коэф-т Мартина | 1.95 | 4.10 |
| Индекс Язвы | 6.37% | 2.98% |
| Дневная вол-ть | 26.29% | 14.12% |
| Макс. просадка | -67.25% | -43.94% |
| Текущая просадка | -21.86% | -11.88% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и SCHC
UPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHC в 0.11%.
Корреляция
Корреляция между UPV и SCHC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UPV c SCHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и SCHC
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности SCHC в 2.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.34% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 3.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 2.69% | 2.94% | 1.78% | 3.02% | 1.62% | 3.23% | 2.51% | 2.72% | 2.01% | 2.34% | 2.59% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и SCHC
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и SCHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и SCHC
ProShares Ultra Europe (UPV) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что UPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.