Хотите сбалансировать вложение в TY? ETF ниже исторически двигались иначе, чем TY, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для TY
1 ETF имеют низкую корреляцию с TY (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — iShares Core High Dividend ETF (HDV) (Dividend), корреляция за 1 год — 0.10, против 0.54 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core High Dividend ETF | 0.10 | 0.36 | 0.54 | 87 | Dividend, Large Cap Value Equities | TY vs HDV | |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.36 | 0.55 | 0.69 | 94 | Dividend | TY vs SCHD | |
| iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 0.63 | 0.68 | 0.74 | 86 | Small Cap Value Equities | TY vs IJS | |
| Invesco QQQ ETF | 0.65 | 0.72 | 0.77 | 54 | Nasdaq-100 | TY vs QQQ | |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.73 | 0.79 | 0.84 | 73 | Quality Factor, Large Cap Blend Equities | TY vs QUAL |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с TY и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Reaves Utility Income Trust (UTG) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.39, против 0.50 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reaves Utility Income Trust | 0.39 | 0.42 | 0.50 | 53 | Financial Services | |
| BlackRock Science and Technology Term Trust | 0.57 | 0.63 | 0.69 | 89 | Financial Services | |
| Central Securities Corporation | 0.62 | 0.68 | 0.73 | 85 | Financial Services | |
| General American Investors Company, Inc. | 0.63 | 0.72 | 0.80 | 93 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит TY
Добавьте TY в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TY