Хотите сбалансировать вложение в TSM? ETF ниже исторически двигались иначе, чем TSM, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для TSM
87 ETF имеют низкую корреляцию с TSM (менее 0.3), из них 34 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) (Large Cap Value Equities), корреляция за 1 год — -0.21, против 0.16 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fun... | -0.21 | 0.01 | 0.16 | 89 | Large Cap Value Equities, Dividend | TSM vs FDL | |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -0.21 | -0.11 | -0.05 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | TSM vs USFR | |
| iShares Core High Dividend ETF | -0.20 | -0.03 | 0.14 | 87 | Dividend, Large Cap Value Equities | TSM vs HDV | |
| Global X 1-3 Month T-Bill ETF | -0.16 | -0.04 | — | 100 | Ultrashort Bond | TSM vs CLIP | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.16 | -0.04 | -0.01 | 100 | Ultrashort Bond | TSM vs SGOV |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с TSM и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Arch Capital Group Ltd. (ACGL) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.37, против -0.02 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arch Capital Group Ltd. | -0.37 | -0.18 | -0.02 | 59 | Financial Services | |
| Aflac Incorporated | -0.33 | -0.11 | 0.07 | 87 | Financial Services | |
| Altria Group, Inc. | -0.33 | -0.23 | -0.11 | 63 | Consumer Defensive | |
| Consolidated Edison, Inc. | -0.32 | -0.26 | -0.14 | 56 | Utilities | |
| Chubb Limited | -0.32 | -0.18 | -0.03 | 87 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит TSM
Добавьте TSM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TSM