Хотите сбалансировать вложение в TS? ETF ниже исторически двигались иначе, чем TS, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для TS
2 ETF имеют низкую корреляцию с TS (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) (S&P 500), корреляция за 1 год — 0.20, против 0.35 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 71 | S&P 500 | TS vs SPY | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.21 | 0.30 | 0.35 | 72 | S&P 500 | TS vs VOO |
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с TS и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — CarGurus, Inc. (CARG) (Communication Services), корреляция за 1 год — -0.17, против 0.17 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CarGurus, Inc. | -0.17 | 0.11 | 0.17 | 55 | Communication Services | |
| Bill.com Holdings, Inc. | -0.12 | 0.11 | 0.17 | 53 | Technology | |
| Perdoceo Education Corporation | -0.08 | 0.08 | 0.15 | 55 | Consumer Defensive | |
| Essent Group Ltd. | -0.05 | 0.18 | 0.27 | 65 | Financial Services | |
| NMI Holdings, Inc. | -0.04 | 0.16 | 0.27 | 65 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит TS
Добавьте TS в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TS