PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRMCX с VTMSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TRMCX и VTMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.00%
11.43%
TRMCX
VTMSX

Доходность по периодам

С начала года, TRMCX показывает доходность 19.20%, что значительно выше, чем у VTMSX с доходностью 12.93%. За последние 10 лет акции TRMCX превзошли акции VTMSX по среднегодовой доходности: 10.32% против 9.66% соответственно.


TRMCX

С начала года

19.20%

1 месяц

0.24%

6 месяцев

7.98%

1 год

33.15%

5 лет (среднегодовая)

14.50%

10 лет (среднегодовая)

10.32%

VTMSX

С начала года

12.93%

1 месяц

2.38%

6 месяцев

10.65%

1 год

26.83%

5 лет (среднегодовая)

10.37%

10 лет (среднегодовая)

9.66%

Основные характеристики


TRMCXVTMSX
Коэф-т Шарпа1.931.37
Коэф-т Сортино2.762.06
Коэф-т Омега1.401.24
Коэф-т Кальмара4.781.52
Коэф-т Мартина14.107.77
Индекс Язвы2.38%3.52%
Дневная вол-ть17.42%20.00%
Макс. просадка-55.28%-57.84%
Текущая просадка-2.26%-4.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRMCX и VTMSX

TRMCX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VTMSX в 0.09%.


TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund
График комиссии TRMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%
График комиссии VTMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TRMCX и VTMSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRMCX c VTMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRMCX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.931.37
Коэффициент Сортино TRMCX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.762.06
Коэффициент Омега TRMCX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.24
Коэффициент Кальмара TRMCX, с текущим значением в 4.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.781.52
Коэффициент Мартина TRMCX, с текущим значением в 14.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.107.77
TRMCX
VTMSX

Показатель коэффициента Шарпа TRMCX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа VTMSX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMCX и VTMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.93
1.37
TRMCX
VTMSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMCX и VTMSX

Дивидендная доходность TRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VTMSX в 1.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund
0.96%1.14%0.89%1.01%1.01%1.47%1.23%1.09%0.93%1.36%1.08%0.73%
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares
1.49%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%0.99%0.92%

Просадки

Сравнение просадок TRMCX и VTMSX

Максимальная просадка TRMCX за все время составила -55.28%, примерно равная максимальной просадке VTMSX в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMCX и VTMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.26%
-4.19%
TRMCX
VTMSX

Волатильность

Сравнение волатильности TRMCX и VTMSX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) составляет 3.80%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что TRMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.80%
7.51%
TRMCX
VTMSX