Сравнение TRMCX с VTMSX
TRMCX (T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund) and VTMSX (Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares) are both mutual funds - TRMCX is a Mid Cap Value Equities fund managed by T. Rowe Price, while VTMSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, TRMCX returned 11.37%/yr vs 10.79%/yr for VTMSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TRMCX charges 0.77%/yr vs 0.09%/yr for VTMSX.
Доходность
Сравнение доходности TRMCX и VTMSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRMCX показывает доходность 15.42%, что значительно ниже, чем у VTMSX с доходностью 16.65%. За последние 10 лет акции TRMCX превзошли акции VTMSX по среднегодовой доходности: 11.37% против 10.79% соответственно.
TRMCX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 15.42%
- 6 месяцев
- 15.34%
- 1 год
- 26.70%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 11.37%
VTMSX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 16.65%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- 32.94%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 10.79%
Сравнение доходности по годам TRMCX и VTMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMCX T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund | 15.42% | 6.16% | 16.21% | 18.99% | -4.16% | 24.51% | 9.84% | 19.59% | -10.66% | 11.59% |
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 16.65% | 5.93% | 8.61% | 15.95% | -16.16% | 27.08% | 11.05% | 23.28% | -8.62% | 13.05% |
Correlation
The correlation between TRMCX and VTMSX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1999 г. | 0.90 |
The correlation between TRMCX and VTMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRMCX vs. VTMSX — Ранг доходности на риск
TRMCX
VTMSX
Сравнение TRMCX c VTMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRMCX | VTMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 4.10 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 13.62 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRMCX | VTMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.01 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.28 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.47 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.46 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок TRMCX и VTMSX
Максимальная просадка TRMCX за все время составила -55.28%, примерно равная максимальной просадке VTMSX в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMCX и VTMSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRMCX | VTMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.28% | -57.84% | +2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -8.59% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.60% | -27.93% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.60% | -27.93% | -1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.41% | -43.88% | +4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -8.93% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.58% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRMCX и VTMSX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) составляет 3.61%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что TRMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRMCX | VTMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 4.51% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 11.69% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 17.53% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 21.46% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 23.12% | -3.48% |
Сравнение комиссий TRMCX и VTMSX
TRMCX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VTMSX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMCX и VTMSX
Дивидендная доходность TRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности VTMSX в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMCX T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund | 4.70% | 5.43% | 14.20% | 7.65% | 13.92% | 9.22% | 3.79% | 4.25% | 12.13% | 6.58% | 6.74% | 11.39% |
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.15% | 1.28% | 1.44% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
TRMCX and VTMSX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTMSX has higher volatility (4.51%) compared to TRMCX (3.61%). In terms of maximum drawdown, TRMCX dropped -55.28% vs VTMSX's -57.84%.
VTMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRMCX и VTMSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор