PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRMCX с VTMSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TRMCXVTMSX
Дох-ть с нач. г.20.83%16.05%
Дох-ть за 1 год40.61%37.70%
Дох-ть за 3 года10.98%2.92%
Дох-ть за 5 лет14.82%10.80%
Дох-ть за 10 лет10.63%9.93%
Коэф-т Шарпа2.271.82
Коэф-т Сортино3.212.69
Коэф-т Омега1.471.32
Коэф-т Кальмара3.871.76
Коэф-т Мартина17.0110.81
Индекс Язвы2.36%3.48%
Дневная вол-ть17.76%20.71%
Макс. просадка-55.28%-57.84%
Текущая просадка-0.92%-1.53%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TRMCX и VTMSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TRMCX и VTMSX

С начала года, TRMCX показывает доходность 20.83%, что значительно выше, чем у VTMSX с доходностью 16.05%. За последние 10 лет акции TRMCX превзошли акции VTMSX по среднегодовой доходности: 10.63% против 9.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.93%
13.01%
TRMCX
VTMSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRMCX и VTMSX

TRMCX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VTMSX в 0.09%.


TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund
График комиссии TRMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%
График комиссии VTMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRMCX c VTMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRMCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRMCX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRMCX, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRMCX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRMCX, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRMCX, с текущим значением в 17.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.01
VTMSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTMSX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTMSX, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTMSX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTMSX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTMSX, с текущим значением в 10.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.81

Сравнение коэффициента Шарпа TRMCX и VTMSX

Показатель коэффициента Шарпа TRMCX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMSX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMCX и VTMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.27
1.82
TRMCX
VTMSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMCX и VTMSX

Дивидендная доходность TRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VTMSX в 1.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund
0.95%1.14%0.89%1.01%1.01%1.47%1.23%1.09%0.93%1.36%1.08%0.73%
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares
1.45%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%0.99%0.92%

Просадки

Сравнение просадок TRMCX и VTMSX

Максимальная просадка TRMCX за все время составила -55.28%, примерно равная максимальной просадке VTMSX в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMCX и VTMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.92%
-1.53%
TRMCX
VTMSX

Волатильность

Сравнение волатильности TRMCX и VTMSX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) составляет 3.88%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что TRMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.88%
7.58%
TRMCX
VTMSX