Сравнение TRMCX с VTMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX).
TRMCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1996 г.. VTMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TRMCX и VTMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRMCX и VTMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMCX T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund | 3.51% | 10.55% | 16.21% | 18.99% | -4.16% | 24.51% | 9.84% | 19.59% | -10.66% | 11.59% |
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 3.68% | 5.93% | 8.61% | 15.95% | -16.16% | 27.08% | 11.05% | 23.28% | -8.62% | 13.05% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRMCX показывает доходность 3.51%, а VTMSX немного выше – 3.68%. За последние 10 лет акции TRMCX превзошли акции VTMSX по среднегодовой доходности: 11.17% против 9.83% соответственно.
TRMCX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 11.17%
VTMSX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRMCX и VTMSX
TRMCX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VTMSX в 0.09%.
Доходность на риск
TRMCX vs. VTMSX — Ранг доходности на риск
TRMCX
VTMSX
Сравнение TRMCX c VTMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRMCX | VTMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.43 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 5.80 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRMCX | VTMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.19 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.43 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.44 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между TRMCX и VTMSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMCX и VTMSX
Дивидендная доходность TRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности VTMSX в 1.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMCX T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund | 9.17% | 9.49% | 14.20% | 7.65% | 13.92% | 9.22% | 3.79% | 4.25% | 12.13% | 6.58% | 6.74% | 11.39% |
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.29% | 1.28% | 1.44% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок TRMCX и VTMSX
Максимальная просадка TRMCX за все время составила -55.28%, примерно равная максимальной просадке VTMSX в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMCX и VTMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRMCX | VTMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.28% | -57.84% | +2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -14.85% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.60% | -27.93% | -1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.41% | -43.88% | +4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -5.68% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -8.98% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.66% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRMCX и VTMSX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) имеют волатильность 5.95% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRMCX | VTMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 6.25% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 13.04% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 22.70% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 21.57% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 23.12% | -3.47% |