PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRMCX с VTMSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRMCX с VTMSX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX).

TRMCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1996 г.. VTMSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRMCX или VTMSX.

Корреляция

Корреляция между TRMCX и VTMSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TRMCX и VTMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRMCX:

-0.43

VTMSX:

-0.04

Коэф-т Сортино

TRMCX:

-0.33

VTMSX:

0.21

Коэф-т Омега

TRMCX:

0.95

VTMSX:

1.03

Коэф-т Кальмара

TRMCX:

-0.27

VTMSX:

0.02

Коэф-т Мартина

TRMCX:

-0.66

VTMSX:

0.06

Индекс Язвы

TRMCX:

12.38%

VTMSX:

9.76%

Дневная вол-ть

TRMCX:

22.47%

VTMSX:

24.10%

Макс. просадка

TRMCX:

-60.52%

VTMSX:

-57.84%

Текущая просадка

TRMCX:

-19.36%

VTMSX:

-14.45%

Доходность по периодам

С начала года, TRMCX показывает доходность -3.20%, что значительно выше, чем у VTMSX с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции TRMCX уступали акциям VTMSX по среднегодовой доходности: 1.24% против 7.73% соответственно.

TRMCX

С начала года

-3.20%

1 месяц

9.34%

6 месяцев

-16.12%

1 год

-9.62%

5 лет

8.30%

10 лет

1.24%

VTMSX

С начала года

-6.30%

1 месяц

11.65%

6 месяцев

-10.45%

1 год

-0.90%

5 лет

14.70%

10 лет

7.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TRMCX и VTMSX

TRMCX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VTMSX в 0.09%.

TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRMCX и VTMSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMCX
Ранг риск-скорректированной доходности TRMCX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMCX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
VTMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMSX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRMCX c VTMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRMCX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа VTMSX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMCX и VTMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMCX и VTMSX

Дивидендная доходность TRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности VTMSX в 1.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund		1.49%1.44%1.14%0.89%1.01%1.01%1.47%1.23%1.09%0.93%1.36%1.08%
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		1.62%1.44%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%0.99%

Просадки

Сравнение просадок TRMCX и VTMSX

Максимальная просадка TRMCX за все время составила -60.52%, примерно равная максимальной просадке VTMSX в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMCX и VTMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRMCX и VTMSX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) составляет 5.57%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что TRMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...