PortfoliosLab logo
Сравнение TRMCX с VTMSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRMCX и VTMSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TRMCX и VTMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
189.16%
925.16%
TRMCX
VTMSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRMCX:

-0.48

VTMSX:

-0.08

Коэф-т Сортино

TRMCX:

-0.50

VTMSX:

0.05

Коэф-т Омега

TRMCX:

0.92

VTMSX:

1.01

Коэф-т Кальмара

TRMCX:

-0.35

VTMSX:

-0.07

Коэф-т Мартина

TRMCX:

-0.97

VTMSX:

-0.22

Индекс Язвы

TRMCX:

11.10%

VTMSX:

8.70%

Дневная вол-ть

TRMCX:

22.22%

VTMSX:

23.80%

Макс. просадка

TRMCX:

-60.52%

VTMSX:

-57.84%

Текущая просадка

TRMCX:

-24.22%

VTMSX:

-20.55%

Доходность по периодам

С начала года, TRMCX показывает доходность -9.02%, что значительно выше, чем у VTMSX с доходностью -12.97%. За последние 10 лет акции TRMCX уступали акциям VTMSX по среднегодовой доходности: 0.77% против 6.98% соответственно.


TRMCX

С начала года

-9.02%

1 месяц

-8.19%

6 месяцев

-19.35%

1 год

-11.72%

5 лет

6.76%

10 лет

0.77%

VTMSX

С начала года

-12.97%

1 месяц

-6.91%

6 месяцев

-11.99%

1 год

-3.53%

5 лет

12.92%

10 лет

6.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRMCX и VTMSX

TRMCX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VTMSX в 0.09%.


График комиссии TRMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRMCX: 0.77%
График комиссии VTMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTMSX: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRMCX и VTMSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRMCX
Ранг риск-скорректированной доходности TRMCX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMCX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

VTMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMSX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRMCX c VTMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TRMCX, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TRMCX: -0.48
VTMSX: -0.08
Коэффициент Сортино TRMCX, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TRMCX: -0.50
VTMSX: 0.05
Коэффициент Омега TRMCX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TRMCX: 0.92
VTMSX: 1.01
Коэффициент Кальмара TRMCX, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TRMCX: -0.35
VTMSX: -0.07
Коэффициент Мартина TRMCX, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TRMCX: -0.97
VTMSX: -0.22

Показатель коэффициента Шарпа TRMCX на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа VTMSX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMCX и VTMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.48
-0.08
TRMCX
VTMSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMCX и VTMSX

Дивидендная доходность TRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.61%, что больше доходности VTMSX в 1.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund
15.61%14.20%7.65%13.92%9.22%3.79%4.25%12.13%6.58%6.74%11.39%14.71%
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares
1.74%1.44%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%0.99%

Просадки

Сравнение просадок TRMCX и VTMSX

Максимальная просадка TRMCX за все время составила -60.52%, примерно равная максимальной просадке VTMSX в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMCX и VTMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.22%
-20.55%
TRMCX
VTMSX

Волатильность

Сравнение волатильности TRMCX и VTMSX

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) имеют волатильность 13.93% и 14.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.93%
14.61%
TRMCX
VTMSX