Хотите сбалансировать вложение в TRI? У ETF ниже самая низкая корреляция с TRI — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда TRI падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от TRI.
Лучшие диверсификаторы для TRI
7 ETF имеют низкую корреляцию с TRI (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) (Asia Pacific Equities), корреляция за 1 год — -0.02, против 0.31 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE Pacific ETF | -0.02 | 0.21 | 0.31 | 68 | Asia Pacific Equities | TRI vs VPL | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.03 | 0.09 | 0.13 | 89 | Inflation-Protected Bonds | TRI vs VTIP | |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0.05 | 0.24 | 0.35 | 52 | High Yield Bonds | TRI vs HYG | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.06 | 0.30 | 0.44 | 62 | S&P 500 | TRI vs VOO | |
| Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 0.06 | 0.24 | 0.24 | 90 | Large Cap Value Equities | TRI vs FELV |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от TRI, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с TRI и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Intel Corporation (INTC) (Technology), корреляция за 1 год — -0.23, против 0.15 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corporation | -0.23 | -0.00 | 0.15 | 98 | Technology | |
| SPX Corporation | -0.15 | 0.10 | 0.23 | 69 | Industrials | |
| NVIDIA Corporation | -0.14 | 0.12 | 0.27 | 64 | Technology | |
| The Coca-Cola Company | -0.13 | 0.09 | 0.20 | 80 | Consumer Defensive | |
| The TJX Companies, Inc. | -0.09 | 0.16 | 0.27 | 80 | Consumer Cyclical |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит TRI
Добавьте TRI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TRI