Хотите сбалансировать вложение в TRI? У ETF ниже самая низкая корреляция с TRI — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда TRI падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от TRI.
Лучшие диверсификаторы для TRI
7 ETF имеют низкую корреляцию с TRI (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) (Inflation-Protected Bonds), корреляция за 1 год — 0.04, против 0.14 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.04 | 0.09 | 0.14 | 93 | Inflation-Protected Bonds | TRI vs VTIP | |
| Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.06 | 0.24 | 0.34 | 79 | Asia Pacific Equities | TRI vs VPL | |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0.08 | 0.24 | 0.36 | 57 | High Yield Bonds | TRI vs HYG | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.11 | 0.32 | 0.46 | 74 | S&P 500 | TRI vs VOO | |
| Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 0.12 | — | — | 88 | Large Cap Value Equities | TRI vs FELV |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от TRI, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с TRI и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Intel Corporation (INTC) (Technology), корреляция за 1 год — -0.17, против 0.18 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corporation | -0.17 | 0.05 | 0.18 | 98 | Technology | |
| NVIDIA Corporation | -0.14 | 0.12 | 0.28 | 80 | Technology | |
| The Coca-Cola Company | -0.13 | 0.08 | 0.21 | 62 | Consumer Defensive | |
| Coca-Cola Consolidated, Inc. | -0.11 | 0.07 | 0.17 | 81 | Consumer Defensive | |
| SPX Corporation | -0.09 | 0.12 | 0.25 | 77 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит TRI
Добавьте TRI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TRI