Хотите сбалансировать вложение в TR? У ETF ниже самая низкая корреляция с TR — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда TR падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от TR.
Лучшие диверсификаторы для TR
3 ETF имеют низкую корреляцию с TR (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) (S&P 500), корреляция за 1 год — -0.01, против 0.19 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 ETF | -0.01 | 0.09 | 0.19 | 70 | S&P 500 | TR vs SPY | |
| Vanguard S&P 500 ETF | -0.01 | 0.09 | 0.19 | 70 | S&P 500 | TR vs VOO | |
| WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 0.07 | 0.11 | 0.20 | 60 | Diversified Portfolio | TR vs NTSX |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от TR, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с TR и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Nucor Corporation (NUE) (Basic Materials), корреляция за 1 год — 0.01, почти не изменилась с 0.11 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nucor Corporation | 0.01 | 0.08 | 0.11 | 95 | Basic Materials | |
| Canadian Utilities Limited | 0.06 | 0.13 | 0.15 | 90 | Utilities | |
| AbbVie Inc. | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 62 | Healthcare | |
| Parker-Hannifin Corporation | 0.08 | 0.07 | 0.16 | 72 | Industrials | |
| Emerson Electric Co. | 0.08 | 0.11 | 0.17 | 57 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит TR
Добавьте TR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TR