PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLZ с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLZ с FUTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TOLZ returned 7.80%/yr vs 9.10%/yr for FUTY. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOLZ charges 0.46%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.

Доходность

Сравнение доходности TOLZ и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOLZ показывает доходность 12.63%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью 3.78%. За последние 10 лет акции TOLZ уступали акциям FUTY по среднегодовой доходности: 7.80% против 9.10% соответственно.

TOLZ

1 день
1.19%
1 месяц
-0.72%
С начала года
12.63%
6 месяцев
12.19%
1 год
16.19%
3 года*
14.82%
5 лет*
8.71%
10 лет*
7.80%

FUTY

1 день
0.60%
1 месяц
-4.86%
С начала года
3.78%
6 месяцев
1.95%
1 год
12.10%
3 года*
13.73%
5 лет*
9.26%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOLZ и FUTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		12.63%14.76%11.67%6.18%-4.25%20.47%-9.46%26.84%-7.90%13.28%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		3.78%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%

Correlation

The correlation between TOLZ and FUTY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2014 г.

0.61

The correlation between TOLZ and FUTY shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TOLZ и FUTY

Секторы
TOLZ
FUTY

Энергетика

35.4%
0.5%

Коммунальные услуги

22.2%
99.2%

Недвижимость

8.0%

-

Промышленность

5.2%
0.2%

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Финансовые услуги

2.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.8%

-

Технологии

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Энергетика

TOLZ
35.4%
FUTY
0.5%

Коммунальные услуги

TOLZ
22.2%
FUTY
99.2%

Недвижимость

TOLZ
8.0%
FUTY

-

Промышленность

TOLZ
5.2%
FUTY
0.2%

Потребительский защитный сектор

TOLZ
4.5%
FUTY

-

Финансовые услуги

TOLZ
2.0%
FUTY

-

Потребительский циклический сектор

TOLZ
0.8%
FUTY

-

Технологии

TOLZ
0.4%
FUTY

-

Сырьевые материалы

TOLZ

-

FUTY

-

Коммуникационные услуги

TOLZ

-

FUTY

-

Здравоохранение

TOLZ

-

FUTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BN
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Доходность на риск

TOLZ vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLZ c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLZFUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
0.85

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
1.23

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.15

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

1.36

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

3.05

+6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLZ vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLZ на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа FUTY равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLZ и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLZFUTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.85

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.54

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.48

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.55

-0.14

Просадки

Сравнение просадок TOLZ и FUTY

Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и FUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLZFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-36.44%

-2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-8.93%

+3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.94%

-17.35%

+5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-25.11%

+3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-36.44%

-2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-6.72%

+4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-6.03%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

3.98%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLZ и FUTY

Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.60%, в то время как у Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLZFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

5.52%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

11.38%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

14.34%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

17.08%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

19.05%

-2.75%

Сравнение комиссий TOLZ и FUTY

TOLZ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLZ и FUTY

Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности FUTY в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.60%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.62%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

TOLZ and FUTY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUTY has higher volatility (5.52%) compared to TOLZ (3.60%). In terms of maximum drawdown, TOLZ dropped -39.33% vs FUTY's -36.44%.

On 10-year performance, FUTY leads with 9.10% vs 7.80% for TOLZ. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FUTY has performed better with a 9.10% return vs 7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.46% for TOLZ.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 2.60% for FUTY.

TOLZ is categorized as Industrials Equities, while FUTY is Utilities Equities. TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index, while FUTY tracks MSCI USA IMI Utilities Index. They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.46% for TOLZ and 0.08% for FUTY.

TOLZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLZ и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор