PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TOLZ с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLZ с ACWV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - TOLZ is a Infrastructure Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index, while ACWV is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TOLZ returned 7.29%/yr vs 7.30%/yr for ACWV. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TOLZ charges 0.46%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности TOLZ и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOLZ показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 6.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TOLZ имеют среднегодовую доходность 7.29%, а акции ACWV немного впереди с 7.30%.

TOLZ

1 день
-1.23%
1 месяц
-0.47%
6 месяцев
4.45%
С начала года
10.69%
1 год
13.52%
3 года*
14.40%
5 лет*
8.38%
10 лет*
7.29%
Всё время*
6.58%

ACWV

1 день
-0.07%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
3.93%
С начала года
6.59%
1 год
8.80%
3 года*
11.18%
5 лет*
5.90%
10 лет*
7.30%
Всё время*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ACWV

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
$12.92M$11.41M$12.56M

TOLZ

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
$771.29K$1.51M$1.37M

Сравнение доходности по годам TOLZ и ACWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		10.69%14.76%11.67%6.18%-4.25%20.47%-9.46%26.84%-7.90%13.28%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		6.59%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-1.42%18.57%

Correlation

The correlation between TOLZ and ACWV is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.44

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.70

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2014 г.

0.71

Over the past year, the correlation between TOLZ and ACWV has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TOLZ и ACWV

Секторы
TOLZ
ACWV

Энергетика

36.4%
3.5%

Коммунальные услуги

24.2%
7.5%

Недвижимость

6.9%
0.6%

Промышленность

4.8%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.1%
9.7%

Финансовые услуги

2.0%
13.5%

Потребительский циклический сектор

0.8%
5.3%

Технологии

0.7%
25.3%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Здравоохранение

-

13.8%

Энергетика

TOLZ
36.4%
ACWV
3.5%

Коммунальные услуги

TOLZ
24.2%
ACWV
7.5%

Недвижимость

TOLZ
6.9%
ACWV
0.6%

Промышленность

TOLZ
4.8%
ACWV
8.1%

Потребительский защитный сектор

TOLZ
4.1%
ACWV
9.7%

Финансовые услуги

TOLZ
2.0%
ACWV
13.5%

Потребительский циклический сектор

TOLZ
0.8%
ACWV
5.3%

Технологии

TOLZ
0.7%
ACWV
25.3%

Сырьевые материалы

TOLZ

-

ACWV
1.5%

Коммуникационные услуги

TOLZ

-

ACWV
11.3%

Здравоохранение

TOLZ

-

ACWV
13.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BTALTOLZ с GRIDTOLZ с BPTOLZ с BN
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

TOLZ vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TOLZ c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOLZACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.10

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.65

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

1.39

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

3.94

+3.23

TOLZ vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLZ на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWV равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLZ и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOLZ и ACWV

Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLZACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-28.82%

-10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-6.37%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.26%

-7.56%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-18.14%

-3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-28.82%

-10.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-0.07%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-3.10%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.24%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLZ и ACWV

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLZACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

2.43%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

6.45%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.71%

8.02%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

10.31%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

12.30%

+3.94%

Сравнение комиссий TOLZ и ACWV

TOLZ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLZ и ACWV

Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности ACWV в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.88%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.01%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

TOLZ and ACWV have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOLZ has higher volatility (3.01%) compared to ACWV (2.43%). In terms of maximum drawdown, TOLZ dropped -39.33% vs ACWV's -28.82%.

On 10-year performance, ACWV leads with 7.30% vs 7.29% for TOLZ. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWV has performed better with a 7.30% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.46% for TOLZ.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.88% for ACWV.

TOLZ is categorized as Infrastructure Equities, while ACWV is Global Equities. TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index, while ACWV tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.46% for TOLZ and 0.20% for ACWV.

TOLZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLZ и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор