PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLZ с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLZ с ACWV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index, while ACWV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, TOLZ returned 7.75%/yr vs 7.36%/yr for ACWV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOLZ charges 0.46%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности TOLZ и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOLZ показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции TOLZ превзошли акции ACWV по среднегодовой доходности: 7.75% против 7.36% соответственно.

TOLZ

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.82%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.51%
1 год
13.97%
3 года*
14.17%
5 лет*
8.46%
10 лет*
7.75%

ACWV

1 день
-0.62%
1 месяц
1.01%
С начала года
2.36%
6 месяцев
2.56%
1 год
4.79%
3 года*
10.06%
5 лет*
5.47%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOLZ и ACWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		11.31%14.76%11.67%6.18%-4.25%20.47%-9.46%26.84%-7.90%13.28%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.36%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-1.42%18.57%

Correlation

The correlation between TOLZ and ACWV is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2014 г.

0.71

The correlation between TOLZ and ACWV shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.73 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TOLZ и ACWV

Секторы
TOLZ
ACWV

Энергетика

35.4%
3.4%

Коммунальные услуги

22.2%
7.8%

Недвижимость

8.0%
0.8%

Промышленность

5.2%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
10.3%

Финансовые услуги

2.0%
13.1%

Потребительский циклический сектор

0.8%
5.1%

Технологии

0.4%
22.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

12.2%

Здравоохранение

-

13.2%

Энергетика

TOLZ
35.4%
ACWV
3.4%

Коммунальные услуги

TOLZ
22.2%
ACWV
7.8%

Недвижимость

TOLZ
8.0%
ACWV
0.8%

Промышленность

TOLZ
5.2%
ACWV
7.9%

Потребительский защитный сектор

TOLZ
4.5%
ACWV
10.3%

Финансовые услуги

TOLZ
2.0%
ACWV
13.1%

Потребительский циклический сектор

TOLZ
0.8%
ACWV
5.1%

Технологии

TOLZ
0.4%
ACWV
22.6%

Сырьевые материалы

TOLZ

-

ACWV
1.8%

Коммуникационные услуги

TOLZ

-

ACWV
12.2%

Здравоохранение

TOLZ

-

ACWV
13.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BN
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

TOLZ vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLZ c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLZACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
0.62

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
0.92

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.11

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

0.76

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

2.37

+5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLZ vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLZ на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа ACWV равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLZ и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLZACWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.62

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.54

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.60

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.71

-0.29

Просадки

Сравнение просадок TOLZ и ACWV

Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLZACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-28.82%

-10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-6.37%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.94%

-7.56%

-4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-18.14%

-3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-28.82%

-10.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-2.92%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-3.11%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.03%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLZ и ACWV

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLZACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

1.79%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

5.54%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

7.71%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

10.23%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

12.30%

+3.99%

Сравнение комиссий TOLZ и ACWV

TOLZ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLZ и ACWV

Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности ACWV в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.04%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.66%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

TOLZ and ACWV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOLZ has higher volatility (3.37%) compared to ACWV (1.79%). In terms of maximum drawdown, TOLZ dropped -39.33% vs ACWV's -28.82%.

On 10-year performance, TOLZ leads with 7.75% vs 7.36% for ACWV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TOLZ has performed better with a 7.75% return vs 7.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.46% for TOLZ.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 2.04% for ACWV.

TOLZ is categorized as Industrials Equities, while ACWV is Large Cap Blend Equities. TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index, while ACWV tracks MSCI AC World Minimum Volatility (USD). They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.46% for TOLZ and 0.20% for ACWV.

TOLZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLZ и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор