Хотите диверсифицировать портфель помимо TMV? У ETF ниже самая низкая корреляция с TMV — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от TMV.
Лучшие диверсификаторы для TMV
1450 ETF имеют низкую корреляцию с TMV (менее 0.3), из них 1389 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) (Corporate Bonds), корреляция за 1 год — -0.81, почти не изменилась с -0.79 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index F... | -0.81 | -0.82 | -0.79 | 51 | Corporate Bonds | TMV vs SKOR | |
| Frontier Asset Core Bond ETF | -0.81 | — | — | 50 | Intermediate Core Bond | TMV vs FCBD | |
| Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | -0.81 | — | — | 67 | Multisector Bonds | TMV vs AGGA | |
| First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | -0.79 | -0.68 | -0.54 | 50 | Nontraditional Bonds | TMV vs UCON | |
| Hartford Strategic Income ETF | -0.78 | -0.82 | — | 61 | Multisector Bonds | TMV vs HFSI |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от TMV, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с TMV и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — AGNC Investment Corp. (AGNC) (Real Estate), корреляция за 1 год — -0.34, против -0.24 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGNC Investment Corp. | -0.34 | -0.37 | -0.24 | 77 | Real Estate | |
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | -0.27 | -0.11 | -0.00 | 83 | Consumer Cyclical | |
| Merck & Co., Inc. | -0.15 | -0.13 | -0.07 | 89 | Healthcare | |
| Glaukos Corporation | -0.14 | -0.05 | 0.00 | 66 | Healthcare | |
| Applied Materials, Inc. | -0.04 | -0.04 | -0.00 | 97 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит TMV
Добавьте TMV в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TMV