Хотите диверсифицировать портфель помимо TMV? У ETF ниже самая низкая корреляция с TMV — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от TMV.
Лучшие диверсификаторы для TMV
1549 ETF имеют низкую корреляцию с TMV (менее 0.3), из них 1473 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Invesco Total Return Bond ETF (GTO) (Intermediate Core-Plus Bond), корреляция за 1 год — -0.88, почти не изменилась с -0.89 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Total Return Bond ETF | -0.88 | -0.92 | -0.89 | 51 | Intermediate Core-Plus Bond | TMV vs GTO | |
| Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | -0.87 | -0.89 | — | 55 | Intermediate Core-Plus Bond | TMV vs BNDI | |
| Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | -0.84 | -0.87 | -0.81 | 51 | Mortgage Backed Securities | TMV vs JMBS | |
| JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | -0.83 | — | — | 51 | Mortgage Backed Securities | TMV vs JMTG | |
| Hartford Strategic Income ETF | -0.81 | -0.82 | — | 70 | Multisector Bonds | TMV vs HFSI |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от TMV, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с TMV и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — AGNC Investment Corp. (AGNC) (Real Estate), корреляция за 1 год — -0.33, почти не изменилась с -0.26 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGNC Investment Corp. | -0.33 | -0.38 | -0.26 | 87 | Real Estate | |
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | -0.27 | -0.11 | -0.01 | 70 | Consumer Cyclical | |
| Johnson & Johnson | -0.16 | -0.15 | -0.12 | 96 | Healthcare | |
| Alphabet Inc. Class A | -0.15 | -0.07 | -0.04 | 96 | Communication Services | |
| Howmet Aerospace Inc. | -0.14 | -0.08 | -0.00 | 84 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит TMV
Добавьте TMV в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TMV