Хотите диверсифицировать портфель помимо TMV? У ETF ниже самая низкая корреляция с TMV — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от TMV.
Лучшие диверсификаторы для TMV
1573 ETF имеют низкую корреляцию с TMV (менее 0.3), из них 1487 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Invesco Total Return Bond ETF (GTO) (Intermediate Core-Plus Bond), корреляция за 1 год — -0.90, почти не изменилась с -0.89 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Total Return Bond ETF | -0.90 | -0.92 | -0.89 | 53 | Intermediate Core-Plus Bond | TMV vs GTO | |
| JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corpora... | -0.88 | -0.90 | -0.88 | 56 | Corporate Bonds | TMV vs BBCB | |
| Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | -0.87 | -0.90 | — | 50 | Intermediate Core-Plus Bond | TMV vs BNDI | |
| iShares USD Green Bond ETF | -0.85 | -0.86 | -0.84 | 50 | Global Bonds | TMV vs BGRN | |
| Frontier Asset Core Bond ETF | -0.82 | — | — | 52 | Intermediate Core Bond | TMV vs FCBD |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от TMV, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с TMV и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — AGNC Investment Corp. (AGNC) (Real Estate), корреляция за 1 год — -0.32, почти не изменилась с -0.24 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGNC Investment Corp. | -0.32 | -0.37 | -0.24 | 76 | Real Estate | |
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | -0.22 | -0.09 | 0.00 | 78 | Consumer Cyclical | |
| Merck & Co., Inc. | -0.15 | -0.13 | -0.07 | 87 | Healthcare | |
| International Business Machines Corporation | -0.14 | -0.06 | 0.00 | 53 | Technology | |
| Glaukos Corporation | -0.11 | -0.05 | -0.00 | 55 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит TMV
Добавьте TMV в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TMV