PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFS с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFS с CALF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - TMFS is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool, while CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. TMFS is actively managed, while CALF is passively managed. Over the past 5 years, TMFS returned -1.68%/yr vs 4.12%/yr for CALF. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFS charges 0.85%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности TMFS и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFS показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 13.34%.

TMFS

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-6.04%
1 год
-3.97%
3 года*
6.32%
5 лет*
-1.68%
10 лет*
—

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFS и CALF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		-4.69%-1.59%15.41%25.40%-33.15%-2.38%58.52%40.19%-8.11%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-11.04%

Correlation

The correlation between TMFS and CALF is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.74

The correlation between TMFS and CALF has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFS и CALF

Секторы
TMFS
CALF

Технологии

26.6%
29.7%

Промышленность

23.8%
5.9%

Здравоохранение

20.9%
9.4%

Финансовые услуги

13.1%
0.2%

Потребительский циклический сектор

5.8%
28.3%

Недвижимость

5.2%
1.6%

Сырьевые материалы

2.4%
1.6%

Энергетика

2.4%
10.3%

Потребительский защитный сектор

0.0%
4.3%

Коммуникационные услуги

-

8.8%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TMFS
26.6%
CALF
29.7%

Промышленность

TMFS
23.8%
CALF
5.9%

Здравоохранение

TMFS
20.9%
CALF
9.4%

Финансовые услуги

TMFS
13.1%
CALF
0.2%

Потребительский циклический сектор

TMFS
5.8%
CALF
28.3%

Недвижимость

TMFS
5.2%
CALF
1.6%

Сырьевые материалы

TMFS
2.4%
CALF
1.6%

Энергетика

TMFS
2.4%
CALF
10.3%

Потребительский защитный сектор

TMFS
0.0%
CALF
4.3%

Коммуникационные услуги

TMFS

-

CALF
8.8%

Коммунальные услуги

TMFS

-

CALF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с GARPTMFS с AVUV
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

TMFS vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 66
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFS c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFSCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.93

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
2.82

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.34

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

4.94

-5.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

14.08

-14.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFS vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFS на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа CALF равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFS и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFSCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

1.93

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.18

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.37

-0.05

Просадки

Сравнение просадок TMFS и CALF

Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, примерно равная максимальной просадке CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFSCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-47.58%

-1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-6.15%

-9.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.05%

-34.22%

+7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.68%

-34.22%

-11.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.78%

-1.95%

-20.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.47%

-10.74%

-8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

2.15%

+3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFS и CALF

Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что TMFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFSCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

4.92%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

10.47%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

15.84%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

23.44%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

26.02%

-0.50%

Сравнение комиссий TMFS и CALF

TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFS и CALF

TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFS and CALF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFS has higher volatility (5.23%) compared to CALF (4.92%). In terms of maximum drawdown, TMFS dropped -48.79% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, CALF leads with 4.12% vs -1.68% for TMFS. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CALF has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CALF has performed better with a 4.12% return vs -1.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for TMFS.

CALF has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for TMFS.

TMFS is categorized as Small Cap Growth Equities, while CALF is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Motley Fool and Pacer. Their fees differ too: 0.85% for TMFS and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFS и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор