PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TISPX с NGRRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISPX с NGRRX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Nuveen International Value Fund (NGRRX).

TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. NGRRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 19 дек. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TISPX или NGRRX.

Корреляция

Корреляция между TISPX и NGRRX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TISPX и NGRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Nuveen International Value Fund (NGRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TISPX:

0.56

NGRRX:

0.68

Коэф-т Сортино

TISPX:

0.88

NGRRX:

1.10

Коэф-т Омега

TISPX:

1.13

NGRRX:

1.15

Коэф-т Кальмара

TISPX:

0.55

NGRRX:

0.85

Коэф-т Мартина

TISPX:

2.09

NGRRX:

3.04

Индекс Язвы

TISPX:

4.95%

NGRRX:

4.08%

Дневная вол-ть

TISPX:

17.46%

NGRRX:

16.86%

Макс. просадка

TISPX:

-55.51%

NGRRX:

-59.12%

Текущая просадка

TISPX:

-7.58%

NGRRX:

-0.50%

Доходность по периодам

С начала года, TISPX показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у NGRRX с доходностью 13.62%. За последние 10 лет акции TISPX превзошли акции NGRRX по среднегодовой доходности: 11.88% против 5.09% соответственно.

TISPX

С начала года

-3.29%

1 месяц

5.64%

6 месяцев

-5.17%

1 год

9.56%

5 лет

16.09%

10 лет

11.88%

NGRRX

С начала года

13.62%

1 месяц

8.79%

6 месяцев

11.02%

1 год

11.02%

5 лет

14.96%

10 лет

5.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TISPX и NGRRX

TISPX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии NGRRX в 0.89%.

NGRRX
Nuveen International Value Fund
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TISPX и NGRRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TISPX
Ранг риск-скорректированной доходности TISPX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
NGRRX
Ранг риск-скорректированной доходности NGRRX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGRRX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGRRX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGRRX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGRRX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGRRX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TISPX c NGRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Nuveen International Value Fund (NGRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TISPX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NGRRX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISPX и NGRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISPX и NGRRX

Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности NGRRX в 2.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		1.30%1.26%1.48%1.66%1.22%1.53%1.88%2.13%1.82%1.95%2.04%1.77%
NGRRX
Nuveen International Value Fund		2.18%2.48%2.07%5.15%4.09%2.15%3.17%1.56%3.13%2.15%1.67%4.50%

Просадки

Сравнение просадок TISPX и NGRRX

Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.51%, что меньше максимальной просадки NGRRX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и NGRRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TISPX и NGRRX

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Nuveen International Value Fund (NGRRX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что TISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NGRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...