PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TISPX с NGRRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TISPXNGRRX
Дох-ть с нач. г.25.67%7.28%
Дох-ть за 1 год37.28%18.85%
Дох-ть за 3 года9.75%5.22%
Дох-ть за 5 лет15.73%7.27%
Дох-ть за 10 лет13.31%5.22%
Коэф-т Шарпа2.931.44
Коэф-т Сортино3.751.99
Коэф-т Омега1.571.25
Коэф-т Кальмара4.462.05
Коэф-т Мартина20.407.00
Индекс Язвы1.85%2.58%
Дневная вол-ть12.87%12.57%
Макс. просадка-55.16%-59.12%
Текущая просадка0.00%-3.84%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между TISPX и NGRRX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TISPX и NGRRX

С начала года, TISPX показывает доходность 25.67%, что значительно выше, чем у NGRRX с доходностью 7.28%. За последние 10 лет акции TISPX превзошли акции NGRRX по среднегодовой доходности: 13.31% против 5.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.06%
1.21%
TISPX
NGRRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISPX и NGRRX

TISPX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии NGRRX в 0.89%.


NGRRX
Nuveen International Value Fund
График комиссии NGRRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.89%
График комиссии TISPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TISPX c NGRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Nuveen International Value Fund (NGRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TISPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TISPX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TISPX, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TISPX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TISPX, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TISPX, с текущим значением в 20.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.40
NGRRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NGRRX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NGRRX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NGRRX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NGRRX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NGRRX, с текущим значением в 7.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.00

Сравнение коэффициента Шарпа TISPX и NGRRX

Показатель коэффициента Шарпа TISPX на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа NGRRX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISPX и NGRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.93
1.44
TISPX
NGRRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISPX и NGRRX

Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности NGRRX в 1.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund
1.17%1.48%1.66%1.22%1.53%1.88%2.13%1.82%1.95%2.04%1.77%1.70%
NGRRX
Nuveen International Value Fund
1.93%2.07%5.15%4.09%2.15%3.18%1.55%3.13%2.15%1.67%4.50%2.41%

Просадки

Сравнение просадок TISPX и NGRRX

Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.16%, что меньше максимальной просадки NGRRX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и NGRRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-3.84%
TISPX
NGRRX

Волатильность

Сравнение волатильности TISPX и NGRRX

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Nuveen International Value Fund (NGRRX) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что TISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NGRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.93%
3.08%
TISPX
NGRRX