PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISPX с NGRRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISPX с NGRRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Nuveen International Value Fund (NGRRX).

TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. NGRRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 19 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TISPX и NGRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Nuveen International Value Fund (NGRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISPX и NGRRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		-4.34%17.79%24.94%26.22%-18.13%28.66%18.34%31.44%-4.52%19.58%
NGRRX
Nuveen International Value Fund		-0.50%36.06%4.57%20.60%-8.85%12.34%3.92%18.46%-18.08%20.75%

Доходность по периодам

С начала года, TISPX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у NGRRX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции TISPX превзошли акции NGRRX по среднегодовой доходности: 13.81% против 8.36% соответственно.

TISPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.19%
1 год
17.27%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.75%
10 лет*
13.81%

NGRRX

1 день
3.38%
1 месяц
-7.56%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
4.56%
1 год
23.83%
3 года*
15.60%
5 лет*
9.85%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Nuveen International Value Fund

Часто сравнивают с TISPX:
TISPX с VOOTISPX с TILIXTISPX с TCIEXTISPX с TTFIXTISPX с TISBXTISPX с TIIEXTISPX с VTI
Часто сравнивают с NGRRX:
NGRRX с SCHDNGRRX с VSGXNGRRX с NELIXNGRRX с NHMRXNGRRX с NPSRXNGRRX с EPDIXNGRRX с FINVX

Сравнение комиссий TISPX и NGRRX

TISPX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии NGRRX в 0.89%.

NGRRX
Nuveen International Value Fund
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

TISPX vs. NGRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISPX
Ранг доходности на риск TISPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
NGRRX
Ранг доходности на риск NGRRX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGRRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGRRX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGRRX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGRRX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGRRX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISPX c NGRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Nuveen International Value Fund (NGRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISPXNGRRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.41

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.91

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.52

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

5.91

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISPX vs. NGRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISPX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа NGRRX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISPX и NGRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISPXNGRRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.41

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.64

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.51

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.31

+0.28

Корреляция

Корреляция между TISPX и NGRRX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISPX и NGRRX

Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности NGRRX в 0.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		2.46%2.35%1.52%1.48%1.91%1.77%1.53%2.16%2.94%0.36%2.39%0.65%
NGRRX
Nuveen International Value Fund		0.23%0.23%2.48%2.07%5.15%4.09%2.15%3.17%1.56%3.13%2.15%1.67%

Просадки

Сравнение просадок TISPX и NGRRX

Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.16%, что меньше максимальной просадки NGRRX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и NGRRX.

Загрузка...

Показатели просадок

TISPXNGRRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.16%

-59.12%

+3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-13.87%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

-26.36%

+1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

-41.91%

+8.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-10.10%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-15.45%

+8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.56%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TISPX и NGRRX

Текущая волатильность для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) составляет 5.34%, в то время как у Nuveen International Value Fund (NGRRX) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что TISPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TISPXNGRRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

7.77%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

11.14%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

16.88%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

15.56%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

16.31%

+1.74%