PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TISPX с NGRRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TISPX и NGRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Nuveen International Value Fund (NGRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.85%
-2.69%
TISPX
NGRRX

Доходность по периодам

С начала года, TISPX показывает доходность 26.19%, что значительно выше, чем у NGRRX с доходностью 4.43%. За последние 10 лет акции TISPX превзошли акции NGRRX по среднегодовой доходности: 13.14% против 4.78% соответственно.


TISPX

С начала года

26.19%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.63%

1 год

32.29%

5 лет (среднегодовая)

15.67%

10 лет (среднегодовая)

13.14%

NGRRX

С начала года

4.43%

1 месяц

-2.63%

6 месяцев

-2.06%

1 год

11.14%

5 лет (среднегодовая)

6.86%

10 лет (среднегодовая)

4.78%

Основные характеристики


TISPXNGRRX
Коэф-т Шарпа2.580.89
Коэф-т Сортино3.311.26
Коэф-т Омега1.501.16
Коэф-т Кальмара3.891.27
Коэф-т Мартина17.663.93
Индекс Язвы1.86%2.84%
Дневная вол-ть12.74%12.58%
Макс. просадка-55.16%-59.12%
Текущая просадка-0.82%-6.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISPX и NGRRX

TISPX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии NGRRX в 0.89%.


NGRRX
Nuveen International Value Fund
График комиссии NGRRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.89%
График комиссии TISPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между TISPX и NGRRX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TISPX c NGRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Nuveen International Value Fund (NGRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TISPX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.580.89
Коэффициент Сортино TISPX, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.311.26
Коэффициент Омега TISPX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.501.16
Коэффициент Кальмара TISPX, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.891.27
Коэффициент Мартина TISPX, с текущим значением в 17.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.663.93
TISPX
NGRRX

Показатель коэффициента Шарпа TISPX на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа NGRRX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISPX и NGRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.58
0.89
TISPX
NGRRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISPX и NGRRX

Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности NGRRX в 1.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund
1.17%1.48%1.66%1.22%1.53%1.88%2.13%1.82%1.95%2.04%1.77%1.70%
NGRRX
Nuveen International Value Fund
1.98%2.07%5.15%4.09%2.15%3.18%1.55%3.13%2.15%1.67%4.50%2.41%

Просадки

Сравнение просадок TISPX и NGRRX

Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.16%, что меньше максимальной просадки NGRRX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и NGRRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.82%
-6.40%
TISPX
NGRRX

Волатильность

Сравнение волатильности TISPX и NGRRX

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Nuveen International Value Fund (NGRRX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что TISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NGRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.96%
3.66%
TISPX
NGRRX