PortfoliosLab logo
Сравнение TISPX с NGRRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TISPX и NGRRX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности TISPX и NGRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Nuveen International Value Fund (NGRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
827.50%
303.49%
TISPX
NGRRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TISPX:

0.58

NGRRX:

0.79

Коэф-т Сортино

TISPX:

0.86

NGRRX:

1.16

Коэф-т Омега

TISPX:

1.13

NGRRX:

1.16

Коэф-т Кальмара

TISPX:

0.54

NGRRX:

0.91

Коэф-т Мартина

TISPX:

2.17

NGRRX:

3.26

Индекс Язвы

TISPX:

4.66%

NGRRX:

4.08%

Дневная вол-ть

TISPX:

17.53%

NGRRX:

16.88%

Макс. просадка

TISPX:

-55.51%

NGRRX:

-59.12%

Текущая просадка

TISPX:

-9.86%

NGRRX:

-2.42%

Доходность по периодам

С начала года, TISPX показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у NGRRX с доходностью 11.22%. За последние 10 лет акции TISPX превзошли акции NGRRX по среднегодовой доходности: 11.65% против 4.99% соответственно.


TISPX

С начала года

-5.68%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-4.49%

1 год

10.60%

5 лет

15.77%

10 лет

11.65%

NGRRX

С начала года

11.22%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

8.82%

1 год

13.68%

5 лет

14.81%

10 лет

4.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISPX и NGRRX

TISPX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии NGRRX в 0.89%.


График комиссии NGRRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NGRRX: 0.89%
График комиссии TISPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TISPX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TISPX и NGRRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TISPX
Ранг риск-скорректированной доходности TISPX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

NGRRX
Ранг риск-скорректированной доходности NGRRX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGRRX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGRRX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGRRX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGRRX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGRRX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TISPX c NGRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Nuveen International Value Fund (NGRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TISPX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TISPX: 0.58
NGRRX: 0.79
Коэффициент Сортино TISPX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TISPX: 0.86
NGRRX: 1.16
Коэффициент Омега TISPX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TISPX: 1.13
NGRRX: 1.16
Коэффициент Кальмара TISPX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TISPX: 0.54
NGRRX: 0.91
Коэффициент Мартина TISPX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TISPX: 2.17
NGRRX: 3.26

Показатель коэффициента Шарпа TISPX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NGRRX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISPX и NGRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.79
TISPX
NGRRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISPX и NGRRX

Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности NGRRX в 2.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund
1.33%1.26%1.48%1.66%1.22%1.53%1.88%2.13%1.82%1.95%2.04%1.77%
NGRRX
Nuveen International Value Fund
2.23%2.48%2.07%5.15%4.09%2.15%3.18%1.55%3.13%2.15%1.67%4.50%

Просадки

Сравнение просадок TISPX и NGRRX

Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.51%, что меньше максимальной просадки NGRRX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и NGRRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.86%
-2.42%
TISPX
NGRRX

Волатильность

Сравнение волатильности TISPX и NGRRX

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Nuveen International Value Fund (NGRRX) с волатильностью 10.62%. Это указывает на то, что TISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NGRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.62%
10.62%
TISPX
NGRRX