Хотите диверсифицировать портфель помимо TIBIX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем TIBIX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для TIBIX
13 фондов имеют низкую корреляцию с TIBIX (менее 0.3), из них 2 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — -0.04, почти не изменилась с 0.02 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Style Premia Alternative Fund Class N | -0.04 | 0.02 | 0.02 | 77 | Multistrategy | TIBIX vs QSPNX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat... | -0.00 | 0.15 | 0.23 | 69 | Diversified Portfolio | TIBIX vs SIFAX | |
| Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P | 0.06 | 0.35 | 0.49 | 65 | Infrastructure Equities, MLPs | TIBIX vs GAMPX | |
| Thornburg Ultra Short Income Fund | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 99 | Ultrashort Bond | TIBIX vs TLDIX | |
| AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N | 0.18 | 0.07 | -0.06 | 70 | Systematic Trend | TIBIX vs QMHNX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с TIBIX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Chevron Corporation (CVX) (Energy), корреляция за 1 год — -0.01, против 0.33 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevron Corporation | -0.01 | 0.18 | 0.33 | 72 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.01 | 0.17 | 0.32 | 84 | Energy | |
| Shell plc | 0.12 | 0.31 | 0.42 | 74 | Energy | |
| Cisco Systems, Inc. | 0.20 | 0.33 | 0.46 | 94 | Technology |
Соберите портфель, который дополнит TIBIX
Добавьте TIBIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TIBIX