Хотите диверсифицировать портфель помимо TIBIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с TIBIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от TIBIX.
Лучшие диверсификаторы для TIBIX
15 фондов имеют низкую корреляцию с TIBIX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — -0.04, почти не изменилась с 0.01 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Style Premia Alternative Fund Class N | -0.04 | 0.03 | 0.01 | 59 | Multistrategy | TIBIX vs QSPNX | |
| Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P | 0.08 | 0.37 | 0.51 | 56 | MLPs | TIBIX vs GAMPX | |
| Thornburg Ultra Short Income Fund | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 99 | Ultrashort Bond | TIBIX vs TLDIX | |
| AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N | 0.18 | 0.05 | -0.05 | 79 | Systematic Trend | TIBIX vs QMHNX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 0.19 | 0.24 | 0.49 | 70 | Diversified Portfolio | TIBIX vs MHELX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от TIBIX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с TIBIX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Chevron Corporation (CVX) (Energy), корреляция за 1 год — 0.01, против 0.35 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevron Corporation | 0.01 | 0.19 | 0.35 | 72 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | 0.02 | 0.18 | 0.34 | 75 | Energy | |
| Shell plc | 0.16 | 0.34 | 0.44 | 64 | Energy | |
| Cisco Systems, Inc. | 0.24 | 0.34 | 0.47 | 93 | Technology |
Соберите портфель, который дополнит TIBIX
Добавьте TIBIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TIBIX