Сравнение TIBIX с QMHNX
TIBIX (Thornburg Investment Income Builder Fund Class I) and QMHNX (AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N) are both mutual funds - TIBIX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Thornburg, while QMHNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR. Both are actively managed. Over the past 10 years, TIBIX returned 12.45%/yr vs 4.27%/yr for QMHNX. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TIBIX charges 0.88%/yr vs 4.12%/yr for QMHNX.
Доходность
Сравнение доходности TIBIX и QMHNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIBIX показывает доходность 18.81%, что значительно выше, чем у QMHNX с доходностью 10.60%. За последние 10 лет акции TIBIX превзошли акции QMHNX по среднегодовой доходности: 12.45% против 4.27% соответственно.
TIBIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 9.75%
- С начала года
- 18.81%
- 1 год
- 33.54%
- 3 года*
- 25.86%
- 5 лет*
- 16.67%
- 10 лет*
- 12.45%
- Всё время*
- 10.05%
QMHNX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.58%
- С начала года
- 10.60%
- 1 год
- 26.77%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 17.31%
- 10 лет*
- 4.27%
- Всё время*
- 4.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TIBIX и QMHNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 18.81% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
QMHNX AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N | 10.60% | 19.65% | 10.48% | -0.40% | 49.64% | -2.30% | -0.85% | 1.55% | -14.59% | -2.06% |
Correlation
The correlation between TIBIX and QMHNX is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.06 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | -0.01 |
The correlation between TIBIX and QMHNX shifts across timeframes, from -0.06 (5 years) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIBIX vs. QMHNX — Ранг доходности на риск
TIBIX
QMHNX
Сравнение TIBIX c QMHNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIBIX | QMHNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.32 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.32 | 3.09 | +3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.22 | 10.28 | +12.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIBIX и QMHNX
Максимальная просадка TIBIX за все время составила -48.88%, что больше максимальной просадки QMHNX в -40.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBIX и QMHNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIBIX | QMHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.88% | -40.29% | -8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -8.74% | +3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.23% | -19.23% | +10.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.79% | -19.23% | -1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | -33.81% | -1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -7.04% | +6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -18.09% | +12.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 2.62% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIBIX и QMHNX
Текущая волатильность для Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) составляет 2.17%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что TIBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIBIX | QMHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 5.02% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.30% | 10.66% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.00% | 13.98% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 17.26% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.42% | 15.30% | -1.88% |
Сравнение комиссий TIBIX и QMHNX
TIBIX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии QMHNX в 4.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIBIX и QMHNX
Дивидендная доходность TIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности QMHNX в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMHNX AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N | 1.71% | 1.89% | 2.09% | 7.36% | 8.75% | 10.64% | 7.79% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 7.47% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.06% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Часто задаваемые вопросы
TIBIX and QMHNX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QMHNX has higher volatility (5.02%) compared to TIBIX (2.17%). In terms of maximum drawdown, TIBIX dropped -48.88% vs QMHNX's -40.29%.
TIBIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIBIX и QMHNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор