PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THYF с TBUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THYF с TBUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX).

THYF и TBUX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THYF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. TBUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности THYF и TBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THYF и TBUX

2026 (YTD)2025202420232022
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		-0.37%7.77%8.51%11.32%1.53%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		0.81%5.37%6.38%6.39%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, THYF показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у TBUX с доходностью 0.81%.

THYF

1 день
0.41%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.94%
1 год
6.47%
3 года*
7.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

TBUX

1 день
-0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.82%
3 года*
5.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. High Yield ETF

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с THYF:
THYF с JPIETHYF с BNDTHYF с HYGVTHYF с JAAATHYF с SJNKTHYF с HYBLTHYF с VWEHX
Часто сравнивают с TBUX:
TBUX с USTBTBUX с NEARTBUX с BINCTBUX с CSHITBUX с PAAATBUX с VFIAXTBUX с PULS

Сравнение комиссий THYF и TBUX

THYF берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии TBUX в 0.17%.

THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Доходность на риск

THYF vs. TBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THYF
Ранг доходности на риск THYF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THYF: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THYF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THYF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THYF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THYF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THYF c TBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THYFTBUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

5.76

-4.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

9.93

-8.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

2.61

-1.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

14.61

-12.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

99.09

-91.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THYF vs. TBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THYF на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа TBUX равного 5.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THYF и TBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THYFTBUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

5.76

-4.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

3.81

-2.39

Корреляция

Корреляция между THYF и TBUX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THYF и TBUX

Дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности TBUX в 4.55%

TTM20252024202320222021
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		7.19%7.17%7.30%8.02%1.50%0.00%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		4.55%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%

Просадки

Сравнение просадок THYF и TBUX

Максимальная просадка THYF за все время составила -5.24%, что больше максимальной просадки TBUX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYF и TBUX.

Загрузка...

Показатели просадок

THYFTBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.24%

-1.79%

-3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-0.33%

-3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-0.02%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-0.29%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.05%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности THYF и TBUX

T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что THYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THYFTBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

0.25%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

0.44%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.51%

0.84%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.90%

1.08%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

1.08%

+4.82%