Сравнение TAGS с SOXX

С начала года, TAGS показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 3.74%. За последние 10 лет акции TAGS уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: -3.06% против 23.67% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии SOXX в 0.46%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAGS на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGS и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) составляет 3.98%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что TAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.