Сравнение TAGS с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
TAGS и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAGS - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium TAGS Index. Фонд был запущен 28 мар. 2012 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TAGS и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAGS и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 8.01% | -8.76% | -14.57% | -6.11% | 16.25% | 27.05% | 8.19% | -4.53% | -7.10% | -13.94% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, TAGS показывает доходность 8.01%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции TAGS уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: -0.68% против 28.54% соответственно.
TAGS
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 8.01%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- -3.56%
- 3 года*
- -7.49%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- -0.68%
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAGS и SOXX
TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
TAGS vs. SOXX — Ранг доходности на риск
TAGS
SOXX
Сравнение TAGS c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGS | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 2.01 | -2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | 2.62 | -2.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.37 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 4.46 | -4.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 16.48 | -16.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGS | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 2.01 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.55 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.87 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.37 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между TAGS и SOXX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGS и SOXX
TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок TAGS и SOXX
Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAGS | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -70.21% | -6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -15.77% | +3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | -45.75% | +8.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.30% | -45.75% | -1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.04% | -7.66% | -55.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.16% | -20.10% | -37.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 4.95% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGS и SOXX
Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) составляет 5.27%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что TAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAGS | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 12.68% | -7.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 26.35% | -17.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 40.12% | -28.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 35.47% | -18.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 32.98% | -14.63% |