PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGS с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAGS с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAGS (Teucrium Agricultural Fund) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TAGS returned -1.87%/yr vs 35.54%/yr for SOXX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. TAGS charges 0.21%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности TAGS и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAGS показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%. За последние 10 лет акции TAGS уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: -1.87% против 35.54% соответственно.

TAGS

1 день
-1.23%
1 месяц
-5.66%
С начала года
4.80%
6 месяцев
2.35%
1 год
-2.42%
3 года*
-7.37%
5 лет*
-1.75%
10 лет*
-1.87%

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAGS и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		4.80%-8.76%-14.57%-6.11%16.25%27.05%8.19%-4.53%-7.10%-13.94%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between TAGS and SOXX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г.

0.05

Сравнение распределения секторов TAGS и SOXX

Секторы
TAGS
SOXX

Финансовые услуги

99.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TAGS
99.9%
SOXX

-

Сырьевые материалы

TAGS

-

SOXX

-

Коммуникационные услуги

TAGS

-

SOXX

-

Потребительский циклический сектор

TAGS

-

SOXX

-

Потребительский защитный сектор

TAGS

-

SOXX

-

Энергетика

TAGS

-

SOXX

-

Здравоохранение

TAGS

-

SOXX

-

Промышленность

TAGS

-

SOXX

-

Недвижимость

TAGS

-

SOXX

-

Технологии

TAGS

-

SOXX
100.0%

Коммунальные услуги

TAGS

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Agricultural Fund

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с TAGS:
TAGS с DBATAGS с FTAGTAGS с CPERTAGS с EMBDTAGS с U-U.TOTAGS с SOYBTAGS с DODIX
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

TAGS vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGS
Ранг доходности на риск TAGS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS: 77
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGS c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGSSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
5.29

-5.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
5.16

-5.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.71

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

11.48

-11.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

43.90

-44.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGS vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGS на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGS и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGSSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

5.29

-5.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.94

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

1.07

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.44

-0.68

Просадки

Сравнение просадок TAGS и SOXX

Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAGSSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.40%

-70.21%

-6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-15.77%

+5.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.59%

-41.36%

+7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-45.75%

+8.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.30%

-45.75%

-1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.14%

-2.10%

-62.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.23%

-19.97%

-37.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

4.11%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGS и SOXX

Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) составляет 5.55%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что TAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAGSSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

14.08%

-8.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

27.45%

-17.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

34.20%

-21.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

36.11%

-19.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

33.43%

-15.39%

Сравнение комиссий TAGS и SOXX

TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGS и SOXX

TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAGS and SOXX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (14.08%) compared to TAGS (5.55%). In terms of maximum drawdown, TAGS dropped -76.40% vs SOXX's -70.21%.

On 10-year performance, SOXX leads with 35.54% vs -1.87% for TAGS. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, TAGS has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 35.54% return vs -1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.

SOXX has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for TAGS.

TAGS is categorized as Agricultural Commodities, while SOXX is Semiconductors. TAGS tracks Teucrium TAGS Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Teucrium and iShares. Their fees differ too: 0.21% for TAGS and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAGS и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор