Сравнение TAGS с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
TAGS и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAGS - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium TAGS Index. Фонд был запущен 28 мар. 2012 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAGS или SOXX.
Основные характеристики
| TAGS | SOXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.16% | 16.96% |
| Дох-ть за 1 год | -6.91% | 63.09% |
| Дох-ть за 3 года | 4.46% | 21.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.73% | 32.34% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.94% | 28.47% |
| Коэф-т Шарпа | -0.35 | 2.35 |
| Дневная вол-ть | 16.29% | 28.69% |
| Макс. просадка | -76.40% | -69.65% |
| Current Drawdown | -57.04% | -5.53% |
Корреляция
Корреляция между TAGS и SOXX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TAGS и SOXX
С начала года, TAGS показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 16.96%. За последние 10 лет акции TAGS уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: -3.94% против 28.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAGS и SOXX
TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии SOXX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TAGS c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGS и SOXX
TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.63% | 2.35% | 3.76% | 1.91% | 2.43% | 3.70% | 4.11% | 2.70% | 3.23% | 3.86% | 4.69% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок TAGS и SOXX
Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки SOXX в -69.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TAGS и SOXX
Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) составляет 3.99%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что TAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.