PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TAGS с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAGS с SOXX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).

TAGS и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAGS - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium TAGS Index. Фонд был запущен 28 мар. 2012 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAGS или SOXX.

Корреляция

Корреляция между TAGS и SOXX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TAGS и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAGS:

-1.07

SOXX:

-0.24

Коэф-т Сортино

TAGS:

-1.63

SOXX:

-0.07

Коэф-т Омега

TAGS:

0.83

SOXX:

0.99

Коэф-т Кальмара

TAGS:

-0.23

SOXX:

-0.26

Коэф-т Мартина

TAGS:

-1.36

SOXX:

-0.59

Индекс Язвы

TAGS:

10.85%

SOXX:

18.30%

Дневная вол-ть

TAGS:

12.60%

SOXX:

43.26%

Макс. просадка

TAGS:

-76.40%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

TAGS:

-63.24%

SOXX:

-26.56%

Доходность по периодам

С начала года, TAGS показывает доходность -1.99%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью -9.89%. За последние 10 лет акции TAGS уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: -1.93% против 21.26% соответственно.

TAGS

С начала года

-1.99%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

-6.32%

1 год

-14.34%

5 лет

8.95%

10 лет

-1.93%

SOXX

С начала года

-9.89%

1 месяц

15.02%

6 месяцев

-15.93%

1 год

-11.36%

5 лет

20.42%

10 лет

21.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TAGS и SOXX

TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии SOXX в 0.46%.

SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
TAGS
Teucrium Agricultural Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAGS и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGS
Ранг риск-скорректированной доходности TAGS, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAGS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAGS c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAGS на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGS и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGS и SOXX

TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.76%0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

Сравнение просадок TAGS и SOXX

Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TAGS и SOXX

Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) составляет 3.11%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что TAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...