Сравнение TAGS с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
TAGS и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAGS - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium TAGS Index. Фонд был запущен 28 мар. 2012 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAGS или SOXX.
Основные характеристики
| TAGS | SOXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.62% | 21.96% |
| Дох-ть за 1 год | -16.05% | 47.32% |
| Дох-ть за 3 года | -0.41% | 11.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.81% | 25.56% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.83% | 24.60% |
| Коэф-т Шарпа | -1.22 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | -1.70 | 1.87 |
| Коэф-т Омега | 0.82 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | -0.25 | 1.90 |
| Коэф-т Мартина | -1.16 | 4.94 |
| Индекс Язвы | 13.51% | 9.60% |
| Дневная вол-ть | 12.87% | 34.35% |
| Макс. просадка | -76.40% | -70.21% |
| Текущая просадка | -60.76% | -11.99% |
Корреляция
Корреляция между TAGS и SOXX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TAGS и SOXX
С начала года, TAGS показывает доходность -10.62%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 21.96%. За последние 10 лет акции TAGS уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: -2.83% против 24.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAGS и SOXX
TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии SOXX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TAGS c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGS и SOXX
TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.63% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок TAGS и SOXX
Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TAGS и SOXX
Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) составляет 3.05%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что TAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.