PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGS с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAGS с GLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TAGS (Teucrium Agricultural Fund) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, TAGS returned -1.88%/yr vs 11.59%/yr for GLD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. TAGS charges 0.21%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности TAGS и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAGS показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -4.79%. За последние 10 лет акции TAGS уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -1.88% против 11.59% соответственно.

TAGS

1 день
-0.50%
1 месяц
-6.52%
С начала года
3.23%
6 месяцев
2.30%
1 год
-4.35%
3 года*
-10.24%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
-1.88%

GLD

1 день
-1.89%
1 месяц
-8.82%
С начала года
-4.79%
6 месяцев
-8.78%
1 год
21.29%
3 года*
28.41%
5 лет*
17.84%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAGS и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		3.23%-8.76%-14.57%-6.11%16.25%27.05%8.19%-4.53%-7.10%-13.94%
GLD
SPDR Gold Shares		-4.79%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between TAGS and GLD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2012 г.

0.06

The correlation between TAGS and GLD shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Agricultural Fund

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с TAGS:
TAGS с DBATAGS с FTAGTAGS с CPERTAGS с EMBDTAGS с U-U.TOTAGS с SOYBTAGS с DODIX
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

TAGS vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGS
Ранг доходности на риск TAGS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS: 55
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGS c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAGSGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
0.78

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
1.13

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.17

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

0.87

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

2.35

-3.21

TAGS vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGS на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGS и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAGS и GLD

Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAGSGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.40%

-45.56%

-30.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-24.46%

+15.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.73%

-24.46%

-8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-24.46%

-13.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.72%

-24.46%

-20.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.67%

-23.91%

-40.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.24%

-16.17%

-41.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

9.10%

-3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGS и GLD

Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) составляет 3.29%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что TAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAGSGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

8.18%

-4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

24.38%

-14.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

27.57%

-14.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

18.24%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

16.04%

+1.96%

Сравнение комиссий TAGS и GLD

TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGS и GLD

Ни TAGS, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TAGS and GLD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (8.18%) compared to TAGS (3.29%). In terms of maximum drawdown, TAGS dropped -76.40% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 11.59% vs -1.88% for TAGS. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, TAGS has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 11.59% return vs -1.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

TAGS and GLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

TAGS is categorized as Agricultural Commodities, while GLD is Gold. TAGS tracks Teucrium TAGS Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Teucrium and State Street. Their fees differ too: 0.21% for TAGS and 0.40% for GLD.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAGS и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор