Сравнение TAGS с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и SPDR Gold Shares (GLD).
TAGS и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAGS - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium TAGS Index. Фонд был запущен 28 мар. 2012 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TAGS и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAGS и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 8.51% | -8.76% | -14.57% | -6.11% | 16.25% | 27.05% | 8.19% | -4.53% | -7.10% | -13.94% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, TAGS показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции TAGS уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -0.63% против 14.11% соответственно.
TAGS
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- -3.00%
- 3 года*
- -7.12%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- -0.63%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAGS и GLD
TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
TAGS vs. GLD — Ранг доходности на риск
TAGS
GLD
Сравнение TAGS c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGS | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 1.89 | -2.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 2.31 | -2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.35 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.70 | -2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 9.90 | -10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGS | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 1.89 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 1.25 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.89 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.63 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между TAGS и GLD составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGS и GLD
Ни TAGS, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TAGS и GLD
Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAGS | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -45.56% | -30.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -19.21% | +7.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | -21.03% | -16.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.30% | -22.00% | -25.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.87% | -11.71% | -51.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.16% | -16.17% | -40.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 5.25% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGS и GLD
Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) составляет 5.30%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что TAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAGS | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 10.48% | -5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 24.34% | -15.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 27.81% | -16.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 17.75% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 15.88% | +2.47% |