Сравнение TAGS с GLD
TAGS (Teucrium Agricultural Fund) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, TAGS returned -1.04%/yr vs 11.13%/yr for GLD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. TAGS charges 0.21%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности TAGS и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAGS показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции TAGS уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -1.04% против 11.13% соответственно.
TAGS
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.02%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 9.27%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- -6.91%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- -1.04%
GLD
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -8.22%
- 6 месяцев
- -13.79%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 26.20%
- 5 лет*
- 16.59%
- 10 лет*
- 11.13%
Сравнение доходности по годам TAGS и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 9.27% | -8.76% | -14.57% | -6.11% | 16.25% | 27.05% | 8.19% | -4.53% | -7.10% | -13.94% |
GLD SPDR Gold Shares | -7.91% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between TAGS and GLD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2012 г. | 0.06 |
The correlation between TAGS and GLD shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAGS vs. GLD — Ранг доходности на риск
TAGS
GLD
Сравнение TAGS c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAGS | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.14 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 0.70 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 1.67 | -0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAGS и GLD
Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAGS | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -45.56% | -30.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -26.40% | +16.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.73% | -26.40% | -6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | -26.40% | -11.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.51% | -26.40% | -16.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.61% | -26.40% | -36.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.26% | -16.19% | -41.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 11.04% | -6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGS и GLD
Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) составляет 4.71%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что TAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAGS | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 6.59% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 24.21% | -13.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 28.00% | -15.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 18.41% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 16.11% | +1.89% |
Сравнение комиссий TAGS и GLD
TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGS и GLD
Ни TAGS, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TAGS and GLD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (6.59%) compared to TAGS (4.71%). In terms of maximum drawdown, TAGS dropped -76.40% vs GLD's -45.56%.
On 10-year performance, GLD leads with 11.13% vs -1.04% for TAGS. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, TAGS has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLD has performed better with a 11.13% return vs -1.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
TAGS and GLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TAGS is categorized as Agricultural Commodities, while GLD is Gold. TAGS tracks Teucrium TAGS Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Teucrium and State Street. Their fees differ too: 0.21% for TAGS and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAGS и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор