PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGS с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAGS с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TAGS (Teucrium Agricultural Fund) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, TAGS returned -1.74%/yr vs 13.12%/yr for GLD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. TAGS charges 0.21%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности TAGS и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAGS показывает доходность 6.11%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции TAGS уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -1.74% против 13.12% соответственно.

TAGS

1 день
-1.20%
1 месяц
-5.48%
С начала года
6.11%
6 месяцев
4.04%
1 год
-0.95%
3 года*
-7.08%
5 лет*
-1.51%
10 лет*
-1.74%

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAGS и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		6.11%-8.76%-14.57%-6.11%16.25%27.05%8.19%-4.53%-7.10%-13.94%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between TAGS and GLD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г.

0.06

The correlation between TAGS and GLD shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TAGS и GLD

Секторы
TAGS
GLD

Финансовые услуги

99.9%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TAGS
99.9%
GLD

-

Сырьевые материалы

TAGS

-

GLD
100.0%

Коммуникационные услуги

TAGS

-

GLD

-

Потребительский циклический сектор

TAGS

-

GLD

-

Потребительский защитный сектор

TAGS

-

GLD

-

Энергетика

TAGS

-

GLD

-

Здравоохранение

TAGS

-

GLD

-

Промышленность

TAGS

-

GLD

-

Недвижимость

TAGS

-

GLD

-

Технологии

TAGS

-

GLD

-

Коммунальные услуги

TAGS

-

GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Agricultural Fund

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с TAGS:
TAGS с DBATAGS с FTAGTAGS с CPERTAGS с EMBDTAGS с U-U.TOTAGS с SOYBTAGS с DODIX
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

TAGS vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGS
Ранг доходности на риск TAGS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS: 88
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGS c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGSGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.21

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
1.60

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.24

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

1.68

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

4.15

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGS vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGS на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGS и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGSGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

1.21

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

1.01

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.83

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.60

-0.83

Просадки

Сравнение просадок TAGS и GLD

Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAGSGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.40%

-45.56%

-30.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-19.21%

+9.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.59%

-19.21%

-14.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-21.03%

-16.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.30%

-22.00%

-25.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.69%

-17.75%

-45.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.23%

-16.16%

-41.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.88%

7.73%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGS и GLD

Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и SPDR Gold Shares (GLD) имеют волатильность 5.52% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAGSGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

5.51%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

23.16%

-13.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

26.61%

-14.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

18.00%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

15.95%

+2.09%

Сравнение комиссий TAGS и GLD

TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGS и GLD

Ни TAGS, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TAGS and GLD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAGS has higher volatility (5.52%) compared to GLD (5.51%). In terms of maximum drawdown, TAGS dropped -76.40% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 13.12% vs -1.74% for TAGS. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 13.12% return vs -1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

TAGS and GLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

TAGS is categorized as Agricultural Commodities, while GLD is Gold. TAGS tracks Teucrium TAGS Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Teucrium and State Street. Their fees differ too: 0.21% for TAGS and 0.40% for GLD.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAGS и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор