Сравнение TAGS с GLD

С начала года, TAGS показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 3.50%. За последние 10 лет акции TAGS уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -3.06% против 7.43% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAGS на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGS и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни TAGS, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Teucrium Agricultural Fund (TAGS) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что TAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.