PortfoliosLab logo
Сравнение SWTSX с SNXFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWTSX и SNXFX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности SWTSX и SNXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
538.23%
358.72%
SWTSX
SNXFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWTSX:

0.51

SNXFX:

0.54

Коэф-т Сортино

SWTSX:

0.85

SNXFX:

0.88

Коэф-т Омега

SWTSX:

1.12

SNXFX:

1.13

Коэф-т Кальмара

SWTSX:

0.52

SNXFX:

0.55

Коэф-т Мартина

SWTSX:

2.14

SNXFX:

2.26

Индекс Язвы

SWTSX:

4.74%

SNXFX:

4.67%

Дневная вол-ть

SWTSX:

19.77%

SNXFX:

19.69%

Макс. просадка

SWTSX:

-54.70%

SNXFX:

-55.11%

Текущая просадка

SWTSX:

-11.02%

SNXFX:

-10.82%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWTSX показывает доходность -6.88%, а SNXFX немного выше – -6.58%. За последние 10 лет акции SWTSX превзошли акции SNXFX по среднегодовой доходности: 11.00% против 9.86% соответственно.


SWTSX

С начала года

-6.88%

1 месяц

-5.14%

6 месяцев

-5.26%

1 год

8.78%

5 лет

15.36%

10 лет

11.00%

SNXFX

С начала года

-6.58%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-4.98%

1 год

9.17%

5 лет

15.19%

10 лет

9.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWTSX и SNXFX

SWTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SNXFX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SNXFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SNXFX: 0.05%
График комиссии SWTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWTSX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWTSX и SNXFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWTSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWTSX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

SNXFX
Ранг риск-скорректированной доходности SNXFX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNXFX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNXFX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNXFX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNXFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNXFX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWTSX c SNXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWTSX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWTSX: 0.51
SNXFX: 0.54
Коэффициент Сортино SWTSX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWTSX: 0.85
SNXFX: 0.88
Коэффициент Омега SWTSX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWTSX: 1.12
SNXFX: 1.13
Коэффициент Кальмара SWTSX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWTSX: 0.52
SNXFX: 0.55
Коэффициент Мартина SWTSX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWTSX: 2.14
SNXFX: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа SWTSX на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNXFX равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWTSX и SNXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.54
SWTSX
SNXFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWTSX и SNXFX

Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что сопоставимо с доходностью SNXFX в 1.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
1.33%1.24%1.41%1.62%1.17%1.63%1.68%2.06%1.61%1.85%1.95%1.66%
SNXFX
Schwab 1000 Index Fund
1.32%1.23%1.41%1.61%1.19%1.71%1.81%2.29%1.75%1.81%1.93%1.64%

Просадки

Сравнение просадок SWTSX и SNXFX

Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.70%, примерно равная максимальной просадке SNXFX в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и SNXFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.02%
-10.82%
SWTSX
SNXFX

Волатильность

Сравнение волатильности SWTSX и SNXFX

Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) имеют волатильность 14.34% и 14.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.34%
14.33%
SWTSX
SNXFX