PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWTSX с SNXFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWTSX и SNXFX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности SWTSX и SNXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
609.92%
567.57%
SWTSX
SNXFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWTSX:

1.96

SNXFX:

2.03

Коэф-т Сортино

SWTSX:

2.62

SNXFX:

2.71

Коэф-т Омега

SWTSX:

1.36

SNXFX:

1.38

Коэф-т Кальмара

SWTSX:

2.96

SNXFX:

3.04

Коэф-т Мартина

SWTSX:

12.34

SNXFX:

12.90

Индекс Язвы

SWTSX:

2.06%

SNXFX:

2.02%

Дневная вол-ть

SWTSX:

12.98%

SNXFX:

12.82%

Макс. просадка

SWTSX:

-54.60%

SNXFX:

-55.08%

Текущая просадка

SWTSX:

-4.24%

SNXFX:

-4.09%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWTSX показывает доходность 23.43%, а SNXFX немного выше – 24.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWTSX имеют среднегодовую доходность 12.33%, а акции SNXFX немного впереди с 12.55%.


SWTSX

С начала года

23.43%

1 месяц

-1.83%

6 месяцев

8.71%

1 год

23.78%

5 лет

13.76%

10 лет

12.33%

SNXFX

С начала года

24.07%

1 месяц

-1.68%

6 месяцев

8.47%

1 год

24.46%

5 лет

14.08%

10 лет

12.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWTSX и SNXFX

SWTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SNXFX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SNXFX
Schwab 1000 Index Fund
График комиссии SNXFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии SWTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWTSX c SNXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWTSX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.962.03
Коэффициент Сортино SWTSX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.622.71
Коэффициент Омега SWTSX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.361.38
Коэффициент Кальмара SWTSX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.963.04
Коэффициент Мартина SWTSX, с текущим значением в 12.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0012.3412.90
SWTSX
SNXFX

Показатель коэффициента Шарпа SWTSX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNXFX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWTSX и SNXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.96
2.03
SWTSX
SNXFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWTSX и SNXFX

Ни SWTSX, ни SNXFX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
0.00%1.41%1.62%1.17%1.63%1.68%2.06%1.61%1.85%1.95%1.66%1.51%
SNXFX
Schwab 1000 Index Fund
0.00%1.41%1.61%1.19%1.71%1.81%2.29%1.75%1.81%1.93%1.64%1.54%

Просадки

Сравнение просадок SWTSX и SNXFX

Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, примерно равная максимальной просадке SNXFX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и SNXFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.24%
-4.09%
SWTSX
SNXFX

Волатильность

Сравнение волатильности SWTSX и SNXFX

Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) имеют волатильность 4.25% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.25%
4.18%
SWTSX
SNXFX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab