Сравнение SWSBX с LLDYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX).
SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г.. LLDYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 19 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SWSBX и LLDYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWSBX и LLDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | -0.16% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 4.96% | 1.34% | 0.85% |
LLDYX Lord Abbett Short Duration Income Fund | -0.21% | 6.19% | 5.59% | 5.41% | -5.35% | 1.07% | 3.17% | 5.64% | 1.47% | 2.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SWSBX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у LLDYX с доходностью -0.21%.
SWSBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
LLDYX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 2.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSBX и LLDYX
SWSBX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии LLDYX в 0.38%.
Доходность на риск
SWSBX vs. LLDYX — Ранг доходности на риск
SWSBX
LLDYX
Сравнение SWSBX c LLDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWSBX | LLDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.67 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 2.77 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.52 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 3.73 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 13.92 | -4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWSBX | LLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.67 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.87 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.09 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между SWSBX и LLDYX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSBX и LLDYX
Дивидендная доходность SWSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности LLDYX в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.79% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
LLDYX Lord Abbett Short Duration Income Fund | 4.80% | 5.21% | 5.16% | 4.71% | 2.58% | 2.52% | 3.06% | 3.79% | 4.11% | 3.90% | 4.15% | 4.15% |
Просадки
Сравнение просадок SWSBX и LLDYX
Максимальная просадка SWSBX за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки LLDYX в -10.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSBX и LLDYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWSBX | LLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -10.54% | +1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -1.29% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.06% | -7.43% | -1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -1.03% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -1.21% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.34% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWSBX и LLDYX
Текущая волатильность для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) составляет 0.73%, в то время как у Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что SWSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWSBX | LLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.78% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 1.55% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40% | 2.64% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 2.73% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.47% | 2.58% | -0.11% |