Сравнение SWOBX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SWOBX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWOBX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | -4.75% | 12.76% | 12.51% | 18.25% | -18.86% | 14.76% | 14.73% | 20.13% | -4.35% | 0.09% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -13.06% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SWOBX показывает доходность -4.75%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.
SWOBX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- 9.96%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 7.90%
SWLGX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWOBX и SWLGX
SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWLGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWOBX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
SWOBX
SWLGX
Сравнение SWOBX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWOBX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.66 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.10 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.72 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 2.51 | +2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWOBX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.66 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.56 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.68 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между SWOBX и SWLGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWOBX и SWLGX
Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности SWLGX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 5.75% | 5.47% | 4.94% | 5.67% | 10.21% | 6.47% | 2.97% | 5.21% | 7.11% | 3.20% | 7.83% | 7.66% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.52% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWOBX и SWLGX
Максимальная просадка SWOBX за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWOBX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.99% | -32.69% | -3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | -16.16% | +8.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | -32.69% | +4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -16.16% | +9.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -7.13% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 4.62% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWOBX и SWLGX
Текущая волатильность для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) составляет 3.45%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWOBX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 5.38% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.32% | 11.82% | -5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 22.31% | -11.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 21.47% | -7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.83% | 22.78% | -9.95% |