Сравнение SWOBX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWOBX или SWLGX.
Доходность
Сравнение доходности SWOBX и SWLGX
Доходность по периодам
С начала года, SWOBX показывает доходность 13.26%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью 30.58%.
SWOBX
13.26%
0.06%
7.38%
14.93%
3.80%
3.30%
SWLGX
30.58%
2.38%
15.08%
36.14%
19.56%
N/A
Основные характеристики
| SWOBX | SWLGX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 2.20 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 2.86 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.83 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 8.13 | 10.99 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 3.35% |
| Дневная вол-ть | 9.49% | 16.74% |
| Макс. просадка | -41.46% | -32.69% |
| Текущая просадка | -5.91% | -1.24% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWOBX и SWLGX
SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWLGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SWOBX и SWLGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWOBX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWOBX и SWLGX
Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 1.90% | 2.15% | 1.72% | 4.50% | 1.06% | 1.42% | 2.66% | 3.08% | 1.57% | 2.30% | 2.24% | 1.42% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.67% | 0.93% | 0.57% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWOBX и SWLGX
Максимальная просадка SWOBX за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWOBX и SWLGX
Текущая волатильность для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) составляет 2.32%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.