PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWOBX с SWLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWOBX с SWLGX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWOBX или SWLGX.

Корреляция

Корреляция между SWOBX и SWLGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWOBX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWOBX:

0.46

SWLGX:

0.71

Коэф-т Сортино

SWOBX:

0.80

SWLGX:

1.20

Коэф-т Омега

SWOBX:

1.11

SWLGX:

1.17

Коэф-т Кальмара

SWOBX:

0.39

SWLGX:

0.83

Коэф-т Мартина

SWOBX:

1.51

SWLGX:

2.76

Индекс Язвы

SWOBX:

4.26%

SWLGX:

6.99%

Дневная вол-ть

SWOBX:

12.43%

SWLGX:

25.33%

Макс. просадка

SWOBX:

-41.47%

SWLGX:

-33.28%

Текущая просадка

SWOBX:

-6.91%

SWLGX:

-3.85%

Доходность по периодам

С начала года, SWOBX показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью 0.20%.

SWOBX

С начала года

1.85%

1 месяц

7.65%

6 месяцев

-0.44%

1 год

5.66%

5 лет

4.44%

10 лет

3.08%

SWLGX

С начала года

0.20%

1 месяц

17.46%

6 месяцев

3.90%

1 год

17.86%

5 лет

18.25%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWOBX и SWLGX

SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWLGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
SWOBX
Schwab Balanced Fund™

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWOBX и SWLGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWOBX
Ранг риск-скорректированной доходности SWOBX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWOBX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWOBX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWOBX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWOBX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWOBX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWLGX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWOBX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWOBX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWOBX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWOBX и SWLGX

Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности SWLGX в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWOBX
Schwab Balanced Fund™		2.28%2.32%2.15%1.72%4.50%1.06%1.42%2.66%3.08%1.57%2.30%2.24%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.52%0.52%0.67%0.93%0.57%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWOBX и SWLGX

Максимальная просадка SWOBX за все время составила -41.47%, что больше максимальной просадки SWLGX в -33.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWOBX и SWLGX

Текущая волатильность для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) составляет 3.11%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...