PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWOBX с SWLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWOBX с SWLGX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWOBX или SWLGX.

Корреляция

Корреляция между SWOBX и SWLGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SWOBX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.16%
181.50%
SWOBX
SWLGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWOBX:

0.30

SWLGX:

0.53

Коэф-т Сортино

SWOBX:

0.50

SWLGX:

0.90

Коэф-т Омега

SWOBX:

1.07

SWLGX:

1.13

Коэф-т Кальмара

SWOBX:

0.22

SWLGX:

0.57

Коэф-т Мартина

SWOBX:

0.94

SWLGX:

2.04

Индекс Язвы

SWOBX:

3.97%

SWLGX:

6.55%

Дневная вол-ть

SWOBX:

12.41%

SWLGX:

25.07%

Макс. просадка

SWOBX:

-41.47%

SWLGX:

-33.28%

Текущая просадка

SWOBX:

-12.59%

SWLGX:

-13.91%

Доходность по периодам

С начала года, SWOBX показывает доходность -4.37%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -10.28%.

SWOBX

С начала года

-4.37%

1 месяц

-4.08%

6 месяцев

-6.47%

1 год

2.95%

5 лет

3.76%

10 лет

2.44%

SWLGX

С начала года

-10.28%

1 месяц

-5.41%

6 месяцев

-5.39%

1 год

11.65%

5 лет

17.10%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWOBX и SWLGX

SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWLGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
График комиссии SWLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWLGX: 0.04%
SWOBX
Schwab Balanced Fund™
График комиссии SWOBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWOBX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWOBX и SWLGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWOBX
Ранг риск-скорректированной доходности SWOBX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWOBX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWOBX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWOBX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWOBX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWOBX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWLGX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWOBX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SWOBX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWOBX: 0.30
SWLGX: 0.53
Коэффициент Сортино SWOBX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWOBX: 0.50
SWLGX: 0.90
Коэффициент Омега SWOBX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWOBX: 1.07
SWLGX: 1.13
Коэффициент Кальмара SWOBX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWOBX: 0.22
SWLGX: 0.57
Коэффициент Мартина SWOBX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWOBX: 0.94
SWLGX: 2.04

Показатель коэффициента Шарпа SWOBX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWOBX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.53
SWOBX
SWLGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWOBX и SWLGX

Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности SWLGX в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWOBX
Schwab Balanced Fund™		2.43%2.32%2.15%1.72%4.50%1.06%1.42%2.66%3.08%1.57%2.30%2.24%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.58%0.52%0.67%0.93%0.57%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWOBX и SWLGX

Максимальная просадка SWOBX за все время составила -41.47%, что больше максимальной просадки SWLGX в -33.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.59%
-13.91%
SWOBX
SWLGX

Волатильность

Сравнение волатильности SWOBX и SWLGX

Текущая волатильность для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) составляет 8.01%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 16.81%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.01%
16.81%
SWOBX
SWLGX