Сравнение SWOBX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWOBX или SWLGX.
Основные характеристики
| SWOBX | SWLGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.90% | 20.79% |
| Дох-ть за 1 год | 19.70% | 33.09% |
| Дох-ть за 3 года | 3.41% | 9.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.11% | 18.85% |
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 9.48% | 17.01% |
| Макс. просадка | -39.02% | -32.69% |
| Текущая просадка | -0.23% | -4.62% |
Корреляция
Корреляция между SWOBX и SWLGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWOBX и SWLGX
С начала года, SWOBX показывает доходность 11.90%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью 20.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWOBX и SWLGX
SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWLGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWOBX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWOBX и SWLGX
Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности SWLGX в 0.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 7.00% | 7.84% | 10.21% | 6.47% | 2.97% | 5.21% | 7.11% | 3.20% | 7.83% | 7.66% | 5.05% | 1.42% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.56% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWOBX и SWLGX
Максимальная просадка SWOBX за все время составила -39.02%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWOBX и SWLGX
Текущая волатильность для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) составляет 2.30%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.