Сравнение SWOBX с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWOBX или GAA.
Основные характеристики
| SWOBX | GAA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.90% | 7.53% |
| Дох-ть за 1 год | 19.70% | 13.46% |
| Дох-ть за 3 года | 3.41% | 2.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.11% | 5.99% |
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 1.32 |
| Дневная вол-ть | 9.48% | 10.17% |
| Макс. просадка | -39.02% | -26.57% |
| Текущая просадка | -0.23% | -0.39% |
Корреляция
Корреляция между SWOBX и GAA составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SWOBX и GAA
С начала года, SWOBX показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у GAA с доходностью 7.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWOBX и GAA
SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GAA в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWOBX c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWOBX и GAA
Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности GAA в 3.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 7.00% | 7.84% | 10.21% | 6.47% | 2.97% | 5.21% | 7.11% | 3.20% | 7.83% | 7.66% | 5.05% | 1.42% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.22% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% | 0.57% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWOBX и GAA
Максимальная просадка SWOBX за все время составила -39.02%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и GAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWOBX и GAA
Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.