PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWOBX с GAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWOBX с GAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).

SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SWOBX и GAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWOBX и GAA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWOBX
Schwab Balanced Fund™		-2.85%12.76%12.51%18.25%-18.86%14.76%14.73%20.13%-4.35%15.52%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		4.83%18.76%6.67%7.65%-8.47%11.17%9.11%15.12%-7.15%15.11%

Доходность по периодам

С начала года, SWOBX показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.83%. За последние 10 лет акции SWOBX превзошли акции GAA по среднегодовой доходности: 8.12% против 7.46% соответственно.

SWOBX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
-1.27%
1 год
11.81%
3 года*
10.99%
5 лет*
5.55%
10 лет*
8.12%

GAA

1 день
0.91%
1 месяц
-2.65%
С начала года
4.83%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.85%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Balanced Fund™

Cambria Global Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с SWOBX:
SWOBX с VWENXSWOBX с FBALXSWOBX с SWBGXSWOBX с VBIAXSWOBX с VOOSWOBX с TRSGXSWOBX с SWCGX
Часто сравнивают с GAA:
GAA с AOAGAA с VSMGXGAA с TRTYGAA с OCIOGAA с EAOMGAA с MDIVGAA с IYLD

Сравнение комиссий SWOBX и GAA

SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GAA в 0.41%.

GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
SWOBX
Schwab Balanced Fund™

Доходность на риск

SWOBX vs. GAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWOBX
Ранг доходности на риск SWOBX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWOBX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWOBX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWOBX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWOBX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWOBX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWOBX c GAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWOBXGAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

2.03

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.70

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.87

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

11.69

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWOBX vs. GAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWOBX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа GAA равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWOBX и GAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWOBXGAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.03

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.58

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.68

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.61

-0.02

Корреляция

Корреляция между SWOBX и GAA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWOBX и GAA

Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности GAA в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWOBX
Schwab Balanced Fund™		5.64%5.47%4.94%5.67%10.21%6.47%2.97%5.21%7.11%3.20%7.83%7.66%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.74%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%

Просадки

Сравнение просадок SWOBX и GAA

Максимальная просадка SWOBX за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и GAA.

Загрузка...

Показатели просадок

SWOBXGAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-26.57%

-9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-7.18%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-18.47%

-9.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.30%

-26.57%

-1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-3.40%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-3.90%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.76%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SWOBX и GAA

Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWOBXGAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

3.81%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

7.24%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.38%

10.34%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

11.27%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

11.05%

+1.79%