Сравнение SWOBX с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWOBX или GAA.
Основные характеристики
| SWOBX | GAA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.74% | 8.95% |
| Дох-ть за 1 год | 19.65% | 16.74% |
| Дох-ть за 3 года | -1.30% | 1.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.23% | 5.93% |
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 1.72 |
| Коэф-т Сортино | 2.87 | 2.46 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 1.68 |
| Коэф-т Мартина | 11.07 | 11.48 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 1.51% |
| Дневная вол-ть | 9.64% | 10.13% |
| Макс. просадка | -41.46% | -26.57% |
| Текущая просадка | -4.68% | -1.63% |
Корреляция
Корреляция между SWOBX и GAA составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SWOBX и GAA
С начала года, SWOBX показывает доходность 14.74%, что значительно выше, чем у GAA с доходностью 8.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWOBX и GAA
SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GAA в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWOBX c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWOBX и GAA
Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности GAA в 4.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 1.87% | 2.15% | 1.72% | 4.50% | 1.06% | 1.42% | 2.66% | 3.08% | 1.57% | 2.30% | 2.24% | 1.42% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.54% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.00% | 2.35% | 2.81% | 2.49% | 0.57% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWOBX и GAA
Максимальная просадка SWOBX за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и GAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWOBX и GAA
Текущая волатильность для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) составляет 2.46%, в то время как у Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.