PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWOBX с GAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWOBX и GAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.80%
3.98%
SWOBX
GAA

Доходность по периодам

С начала года, SWOBX показывает доходность 13.26%, что значительно выше, чем у GAA с доходностью 8.75%.


SWOBX

С начала года

13.26%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

7.38%

1 год

14.93%

5 лет (среднегодовая)

3.80%

10 лет (среднегодовая)

3.30%

GAA

С начала года

8.75%

1 месяц

0.24%

6 месяцев

4.17%

1 год

13.97%

5 лет (среднегодовая)

5.82%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SWOBXGAA
Коэф-т Шарпа1.611.43
Коэф-т Сортино2.172.04
Коэф-т Омега1.311.26
Коэф-т Кальмара0.831.82
Коэф-т Мартина8.138.99
Индекс Язвы1.88%1.58%
Дневная вол-ть9.49%9.94%
Макс. просадка-41.46%-26.57%
Текущая просадка-5.91%-1.80%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWOBX и GAA

SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GAA в 0.41%.


GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
График комиссии GAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии SWOBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SWOBX и GAA составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWOBX c GAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWOBX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.611.43
Коэффициент Сортино SWOBX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.172.04
Коэффициент Омега SWOBX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.311.26
Коэффициент Кальмара SWOBX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.831.82
Коэффициент Мартина SWOBX, с текущим значением в 8.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.138.99
SWOBX
GAA

Показатель коэффициента Шарпа SWOBX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAA равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWOBX и GAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.61
1.43
SWOBX
GAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWOBX и GAA

Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности GAA в 4.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWOBX
Schwab Balanced Fund™
1.90%2.15%1.72%4.50%1.06%1.42%2.66%3.08%1.57%2.30%2.24%1.42%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
4.55%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.00%2.35%2.81%2.49%0.57%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWOBX и GAA

Максимальная просадка SWOBX за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и GAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.91%
-1.80%
SWOBX
GAA

Волатильность

Сравнение волатильности SWOBX и GAA

Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) имеют волатильность 2.32% и 2.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.32%
2.38%
SWOBX
GAA