PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWOBX с GAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWOBX с GAA

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).

SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWOBX или GAA.

Корреляция

Корреляция между SWOBX и GAA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SWOBX и GAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWOBX:

0.40

GAA:

0.63

Коэф-т Сортино

SWOBX:

0.81

GAA:

0.98

Коэф-т Омега

SWOBX:

1.11

GAA:

1.13

Коэф-т Кальмара

SWOBX:

0.39

GAA:

0.99

Коэф-т Мартина

SWOBX:

1.55

GAA:

3.18

Индекс Язвы

SWOBX:

4.26%

GAA:

2.22%

Дневная вол-ть

SWOBX:

12.46%

GAA:

10.32%

Макс. просадка

SWOBX:

-41.47%

GAA:

-26.57%

Текущая просадка

SWOBX:

-7.24%

GAA:

-0.28%

Доходность по периодам

С начала года, SWOBX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.57%. За последние 10 лет акции SWOBX уступали акциям GAA по среднегодовой доходности: 3.03% против 5.13% соответственно.

SWOBX

С начала года

1.50%

1 месяц

6.13%

6 месяцев

-1.80%

1 год

4.97%

5 лет

4.72%

10 лет

3.03%

GAA

С начала года

4.57%

1 месяц

3.93%

6 месяцев

3.72%

1 год

6.42%

5 лет

8.78%

10 лет

5.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWOBX и GAA

SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GAA в 0.41%.

GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
SWOBX
Schwab Balanced Fund™

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWOBX и GAA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWOBX
Ранг риск-скорректированной доходности SWOBX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWOBX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWOBX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWOBX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWOBX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWOBX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
GAA
Ранг риск-скорректированной доходности GAA, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWOBX c GAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWOBX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа GAA равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWOBX и GAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWOBX и GAA

Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности GAA в 4.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWOBX
Schwab Balanced Fund™		2.29%2.32%2.15%1.72%4.50%1.06%1.42%2.66%3.08%1.57%2.30%2.24%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		4.10%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.00%2.35%2.81%2.49%0.57%

Просадки

Сравнение просадок SWOBX и GAA

Максимальная просадка SWOBX за все время составила -41.47%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и GAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWOBX и GAA

Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...