PortfoliosLab logo
Сравнение SWOBX с GAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWOBX и GAA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SWOBX и GAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.46%
66.45%
SWOBX
GAA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWOBX:

0.39

GAA:

0.46

Коэф-т Сортино

SWOBX:

0.63

GAA:

0.68

Коэф-т Омега

SWOBX:

1.09

GAA:

1.09

Коэф-т Кальмара

SWOBX:

0.29

GAA:

0.65

Коэф-т Мартина

SWOBX:

1.22

GAA:

2.11

Индекс Язвы

SWOBX:

3.99%

GAA:

2.22%

Дневная вол-ть

SWOBX:

12.50%

GAA:

10.28%

Макс. просадка

SWOBX:

-41.47%

GAA:

-26.57%

Текущая просадка

SWOBX:

-10.79%

GAA:

-1.85%

Доходность по периодам

С начала года, SWOBX показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции SWOBX уступали акциям GAA по среднегодовой доходности: 2.80% против 4.96% соответственно.


SWOBX

С начала года

-2.39%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

-4.54%

1 год

4.68%

5 лет

4.09%

10 лет

2.80%

GAA

С начала года

1.91%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

0.96%

1 год

4.15%

5 лет

8.29%

10 лет

4.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWOBX и GAA

SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GAA в 0.41%.


График комиссии GAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GAA: 0.41%
График комиссии SWOBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWOBX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWOBX и GAA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWOBX
Ранг риск-скорректированной доходности SWOBX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWOBX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWOBX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWOBX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWOBX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWOBX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

GAA
Ранг риск-скорректированной доходности GAA, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWOBX c GAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWOBX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWOBX: 0.39
GAA: 0.46
Коэффициент Сортино SWOBX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWOBX: 0.63
GAA: 0.68
Коэффициент Омега SWOBX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWOBX: 1.09
GAA: 1.09
Коэффициент Кальмара SWOBX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWOBX: 0.29
GAA: 0.65
Коэффициент Мартина SWOBX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWOBX: 1.22
GAA: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа SWOBX на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAA равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWOBX и GAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.46
SWOBX
GAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWOBX и GAA

Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности GAA в 4.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWOBX
Schwab Balanced Fund™
2.38%2.32%2.15%1.72%4.50%1.06%1.42%2.66%3.08%1.57%2.30%2.24%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
4.20%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.00%2.35%2.81%2.49%0.57%

Просадки

Сравнение просадок SWOBX и GAA

Максимальная просадка SWOBX за все время составила -41.47%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и GAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.79%
-1.85%
SWOBX
GAA

Волатильность

Сравнение волатильности SWOBX и GAA

Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.22%
5.78%
SWOBX
GAA