PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWNRX с SWLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWNRXSWLGX
Дох-ть с нач. г.16.15%32.12%
Дох-ть за 1 год24.72%39.78%
Дох-ть за 3 года3.90%10.45%
Дох-ть за 5 лет9.66%19.80%
Коэф-т Шарпа2.432.55
Коэф-т Сортино3.243.27
Коэф-т Омега1.491.47
Коэф-т Кальмара2.673.24
Коэф-т Мартина16.4612.74
Индекс Язвы1.68%3.34%
Дневная вол-ть11.39%16.67%
Макс. просадка-32.87%-32.69%
Текущая просадка-1.11%-0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SWNRX и SWLGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWNRX и SWLGX

С начала года, SWNRX показывает доходность 16.15%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью 32.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.92%
16.19%
SWNRX
SWLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWNRX и SWLGX

SWNRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWLGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
График комиссии SWLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии SWNRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWNRX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWNRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWNRX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWNRX, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWNRX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWNRX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWNRX, с текущим значением в 16.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.46
SWLGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWLGX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWLGX, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWLGX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWLGX, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWLGX, с текущим значением в 12.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.74

Сравнение коэффициента Шарпа SWNRX и SWLGX

Показатель коэффициента Шарпа SWNRX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWNRX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43
2.55
SWNRX
SWLGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWNRX и SWLGX

Дивидендная доходность SWNRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности SWLGX в 0.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWNRX
Schwab Target 2050 Fund
1.63%1.89%1.76%2.99%1.07%1.94%2.62%2.58%1.49%1.95%2.38%1.51%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
0.51%0.67%0.93%0.57%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWNRX и SWLGX

Максимальная просадка SWNRX за все время составила -32.87%, примерно равная максимальной просадке SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNRX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.11%
-0.08%
SWNRX
SWLGX

Волатильность

Сравнение волатильности SWNRX и SWLGX

Текущая волатильность для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) составляет 2.91%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что SWNRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.91%
4.92%
SWNRX
SWLGX