Сравнение SWNRX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
SWNRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWNRX или SWLGX.
Доходность
Сравнение доходности SWNRX и SWLGX
Доходность по периодам
С начала года, SWNRX показывает доходность 16.35%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью 30.77%.
SWNRX
16.35%
1.48%
8.41%
23.51%
9.75%
8.27%
SWLGX
30.77%
4.13%
14.30%
36.34%
19.57%
N/A
Основные характеристики
| SWNRX | SWLGX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | 2.17 |
| Коэф-т Сортино | 2.80 | 2.83 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.55 | 2.77 |
| Коэф-т Мартина | 13.81 | 10.85 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 3.35% |
| Дневная вол-ть | 11.16% | 16.73% |
| Макс. просадка | -32.87% | -32.69% |
| Текущая просадка | -0.95% | -1.10% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNRX и SWLGX
SWNRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWLGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SWNRX и SWLGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWNRX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNRX и SWLGX
Дивидендная доходность SWNRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNRX Schwab Target 2050 Fund | 1.62% | 1.89% | 1.76% | 2.99% | 1.07% | 1.94% | 2.62% | 2.58% | 1.49% | 1.95% | 2.38% | 1.51% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.67% | 0.93% | 0.57% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWNRX и SWLGX
Максимальная просадка SWNRX за все время составила -32.87%, примерно равная максимальной просадке SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNRX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWNRX и SWLGX
Текущая волатильность для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) составляет 2.80%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что SWNRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.