Сравнение SWJRX с FKINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX).
SWJRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. FKINX управляется Franklin Templeton.
Доходность
Сравнение доходности SWJRX и FKINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWJRX и FKINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 3.47% | 12.17% | 3.83% | 8.79% | -12.81% | 9.23% | 5.32% | 16.40% | -6.31% | 10.80% |
FKINX Franklin Income Fund Class A1 | 2.96% | 12.24% | 7.12% | 8.65% | -5.29% | 17.21% | 3.57% | 15.75% | -5.54% | 8.43% |
Доходность по периодам
С начала года, SWJRX показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у FKINX с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции SWJRX уступали акциям FKINX по среднегодовой доходности: 5.11% против 7.65% соответственно.
SWJRX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.47%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.11%
FKINX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 7.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWJRX и FKINX
SWJRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FKINX в 0.62%.
Доходность на риск
SWJRX vs. FKINX — Ранг доходности на риск
SWJRX
FKINX
Сравнение SWJRX c FKINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWJRX | FKINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.66 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 2.34 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.38 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.94 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 9.23 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWJRX | FKINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.66 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.85 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.82 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.90 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между SWJRX и FKINX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWJRX и FKINX
Дивидендная доходность SWJRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности FKINX в 5.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 4.29% | 4.78% | 4.94% | 4.80% | 8.67% | 3.62% | 2.49% | 5.36% | 3.47% | 2.93% | 6.05% | 6.80% |
FKINX Franklin Income Fund Class A1 | 5.10% | 5.58% | 5.59% | 5.52% | 5.22% | 6.52% | 5.22% | 5.11% | 5.34% | 5.04% | 5.19% | 5.71% |
Просадки
Сравнение просадок SWJRX и FKINX
Максимальная просадка SWJRX за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки FKINX в -43.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWJRX и FKINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWJRX | FKINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -43.18% | +17.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -6.72% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.87% | -13.20% | -7.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.87% | -23.91% | +3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -1.88% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -3.73% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.41% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWJRX и FKINX
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что SWJRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWJRX | FKINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 2.19% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 4.17% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.31% | 7.87% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 7.95% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 9.31% | -0.74% |