Сравнение SWJRX с SCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).
SWJRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWJRX или SCHP.
Корреляция
Корреляция между SWJRX и SCHP составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SWJRX и SCHP
Основные характеристики
SWJRX:
1.03
SCHP:
1.53
SWJRX:
1.46
SCHP:
2.16
SWJRX:
1.20
SCHP:
1.27
SWJRX:
1.14
SCHP:
0.67
SWJRX:
3.50
SCHP:
4.62
SWJRX:
2.34%
SCHP:
1.54%
SWJRX:
7.92%
SCHP:
4.65%
SWJRX:
-25.62%
SCHP:
-14.26%
SWJRX:
-2.28%
SCHP:
-3.99%
Доходность по периодам
С начала года, SWJRX показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у SCHP с доходностью 3.58%. За последние 10 лет акции SWJRX превзошли акции SCHP по среднегодовой доходности: 3.69% против 2.34% соответственно.
SWJRX
2.70%
-1.38%
0.21%
8.51%
4.80%
3.69%
SCHP
3.58%
-0.15%
2.58%
7.23%
1.51%
2.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWJRX и SCHP
SWJRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWJRX и SCHP
SWJRX
SCHP
Сравнение SWJRX c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWJRX и SCHP
Дивидендная доходность SWJRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности SCHP в 3.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 4.94% | 4.92% | 4.81% | 8.67% | 3.62% | 2.49% | 5.36% | 3.48% | 2.93% | 6.05% | 6.95% | 5.39% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.19% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.63% | 1.90% | 1.38% | 0.28% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок SWJRX и SCHP
Максимальная просадка SWJRX за все время составила -25.62%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWJRX и SCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWJRX и SCHP
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что SWJRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.