Сравнение SWJRX с SCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).
SWJRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SWJRX и SCHP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWJRX и SCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 3.47% | 12.17% | 3.83% | 8.79% | -12.81% | 9.23% | 5.32% | 16.40% | -6.31% | 10.80% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 0.37% | 6.76% | 1.95% | 3.91% | -12.02% | 5.87% | 10.86% | 8.52% | -1.78% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SWJRX показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции SWJRX превзошли акции SCHP по среднегодовой доходности: 5.11% против 2.56% соответственно.
SWJRX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.47%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.11%
SCHP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWJRX и SCHP
SWJRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWJRX vs. SCHP — Ранг доходности на риск
SWJRX
SCHP
Сравнение SWJRX c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWJRX | SCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.71 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 0.98 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.13 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.03 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 3.07 | +5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWJRX | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.71 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.22 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.46 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.50 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SWJRX и SCHP составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWJRX и SCHP
Дивидендная доходность SWJRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности SCHP в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 4.29% | 4.78% | 4.94% | 4.80% | 8.67% | 3.62% | 2.49% | 5.36% | 3.47% | 2.93% | 6.05% | 6.80% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.72% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок SWJRX и SCHP
Максимальная просадка SWJRX за все время составила -25.61%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWJRX и SCHP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWJRX | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -14.26% | -11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -2.78% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.87% | -14.26% | -6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.87% | -14.26% | -6.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -1.35% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -3.97% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 0.94% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWJRX и SCHP
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что SWJRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWJRX | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 1.36% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 2.22% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.31% | 4.04% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 6.13% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 5.60% | +2.97% |