PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWBGX с SFSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWBGX с SFSNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWBGX (Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™) and SFSNX (Schwab Fundamental US Small Company Index Fund) are both mutual funds - SWBGX is a Diversified Portfolio fund managed by Charles Schwab, while SFSNX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, SWBGX returned 8.20%/yr vs 10.97%/yr for SFSNX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SWBGX charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for SFSNX.

Доходность

Сравнение доходности SWBGX и SFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWBGX показывает доходность 7.84%, что значительно ниже, чем у SFSNX с доходностью 15.97%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям SFSNX по среднегодовой доходности: 8.20% против 10.97% соответственно.

SWBGX

1 день
0.19%
1 месяц
3.09%
С начала года
7.84%
6 месяцев
8.06%
1 год
19.03%
3 года*
13.50%
5 лет*
6.81%
10 лет*
8.20%

SFSNX

1 день
1.06%
1 месяц
3.41%
С начала года
15.97%
6 месяцев
15.35%
1 год
32.31%
3 года*
16.22%
5 лет*
7.30%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWBGX и SFSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™		7.84%14.73%9.10%14.99%-14.35%12.85%10.50%18.56%-5.43%12.70%
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		15.97%7.66%8.99%20.15%-14.79%30.91%8.49%24.44%-12.26%12.84%

Correlation

The correlation between SWBGX and SFSNX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.90

The correlation between SWBGX and SFSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund

Часто сравнивают с SWBGX:
SWBGX с SWOBXSWBGX с SWNTXSWBGX с SWPPXSWBGX с PTSHXSWBGX с SCHGSWBGX с FNDBSWBGX с SWISX
Часто сравнивают с SFSNX:
SFSNX с SWSSXSFSNX с AVUVSFSNX с VBRSFSNX с NEAGXSFSNX с TSCGXSFSNX с FSLCXSFSNX с SFLNX

Доходность на риск

SWBGX vs. SFSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWBGX
Ранг доходности на риск SWBGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWBGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBGX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SFSNX
Ранг доходности на риск SFSNX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFSNX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFSNX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFSNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFSNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFSNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWBGX c SFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWBGXSFSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.00

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.86

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

3.63

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.31

11.81

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWBGX vs. SFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWBGX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFSNX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWBGX и SFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWBGXSFSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.00

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.35

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.47

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.39

+0.21

Просадки

Сравнение просадок SWBGX и SFSNX

Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что меньше максимальной просадки SFSNX в -58.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и SFSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWBGXSFSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.37%

-58.32%

+17.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-9.43%

+3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.69%

-25.91%

+16.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.97%

-25.91%

+1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.97%

-44.82%

+20.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-8.32%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

2.89%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SWBGX и SFSNX

Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) составляет 2.38%, в то время как у Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWBGXSFSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

4.54%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

11.80%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.70%

17.10%

-9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.02%

20.81%

-9.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.97%

23.28%

-12.31%

Сравнение комиссий SWBGX и SFSNX

SWBGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SFSNX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWBGX и SFSNX

Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности SFSNX в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		1.18%1.36%1.71%1.37%7.05%12.27%1.42%3.66%11.55%6.88%1.86%6.37%
SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™		7.13%7.69%10.74%4.23%4.13%5.02%6.41%4.42%7.11%5.30%3.18%14.29%

Часто задаваемые вопросы

SWBGX and SFSNX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFSNX has higher volatility (4.54%) compared to SWBGX (2.38%). In terms of maximum drawdown, SWBGX dropped -40.37% vs SFSNX's -58.32%.

SWBGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWBGX и SFSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор