PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWBGX с SFSNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWBGX с SFSNX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX).

SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SFSNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBGX или SFSNX.

Корреляция

Корреляция между SWBGX и SFSNX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWBGX и SFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWBGX:

-0.06

SFSNX:

-0.08

Коэф-т Сортино

SWBGX:

0.04

SFSNX:

0.10

Коэф-т Омега

SWBGX:

1.01

SFSNX:

1.01

Коэф-т Кальмара

SWBGX:

-0.03

SFSNX:

-0.04

Коэф-т Мартина

SWBGX:

-0.07

SFSNX:

-0.11

Индекс Язвы

SWBGX:

6.06%

SFSNX:

8.64%

Дневная вол-ть

SWBGX:

13.02%

SFSNX:

22.36%

Макс. просадка

SWBGX:

-42.52%

SFSNX:

-62.71%

Текущая просадка

SWBGX:

-9.28%

SFSNX:

-15.59%

Доходность по периодам

С начала года, SWBGX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у SFSNX с доходностью -8.23%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям SFSNX по среднегодовой доходности: 1.52% против 3.32% соответственно.

SWBGX

С начала года

1.29%

1 месяц

3.64%

6 месяцев

-8.25%

1 год

-0.78%

5 лет

3.83%

10 лет

1.52%

SFSNX

С начала года

-8.23%

1 месяц

4.76%

6 месяцев

-13.34%

1 год

-1.88%

5 лет

10.91%

10 лет

3.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWBGX и SFSNX

SWBGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SFSNX в 0.25%.

SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWBGX и SFSNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWBGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWBGX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWBGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
SFSNX
Ранг риск-скорректированной доходности SFSNX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFSNX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFSNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFSNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFSNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFSNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWBGX c SFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWBGX на текущий момент составляет -0.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFSNX равному -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWBGX и SFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWBGX и SFSNX

Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности SFSNX в 1.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™		2.62%2.65%2.25%1.82%1.60%1.64%2.09%2.37%1.79%1.72%2.04%1.60%
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		1.87%1.71%1.37%1.22%1.35%1.42%1.41%1.91%1.42%1.22%1.58%1.22%

Просадки

Сравнение просадок SWBGX и SFSNX

Максимальная просадка SWBGX за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки SFSNX в -62.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и SFSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWBGX и SFSNX

Загрузка...