Сравнение SWBGX с SFSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SFSNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и SFSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWBGX и SFSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | -0.51% | 14.73% | 9.10% | 14.99% | -14.35% | 12.85% | 10.50% | 18.56% | -5.43% | 12.70% |
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 3.02% | 7.66% | 8.99% | 20.15% | -14.79% | 30.91% | 8.49% | 24.44% | -12.26% | 12.84% |
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у SFSNX с доходностью 3.02%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям SFSNX по среднегодовой доходности: 7.54% против 10.00% соответственно.
SWBGX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 7.54%
SFSNX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и SFSNX
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SFSNX в 0.25%.
Доходность на риск
SWBGX vs. SFSNX — Ранг доходности на риск
SWBGX
SFSNX
Сравнение SWBGX c SFSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWBGX | SFSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.91 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.41 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.40 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 5.35 | +3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWBGX | SFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.91 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.30 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.43 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.37 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между SWBGX и SFSNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и SFSNX
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности SFSNX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 7.73% | 7.69% | 10.74% | 4.23% | 4.13% | 5.02% | 6.41% | 4.42% | 7.11% | 5.30% | 3.18% | 14.29% |
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 1.32% | 1.36% | 1.71% | 1.37% | 7.05% | 12.27% | 1.42% | 3.66% | 11.55% | 6.88% | 1.86% | 6.37% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и SFSNX
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что меньше максимальной просадки SFSNX в -58.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и SFSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWBGX | SFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.37% | -58.32% | +17.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -14.38% | +6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.97% | -25.91% | +1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.97% | -44.82% | +20.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -6.99% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -8.38% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 3.76% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и SFSNX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) составляет 3.74%, в то время как у Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWBGX | SFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 6.41% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.91% | 12.75% | -6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 21.99% | -11.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 20.93% | -9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.95% | 23.26% | -12.31% |