PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWBGX с SFSNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWBGX и SFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.34%
14.98%
SWBGX
SFSNX

Доходность по периодам

С начала года, SWBGX показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у SFSNX с доходностью 16.51%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям SFSNX по среднегодовой доходности: 6.27% против 9.47% соответственно.


SWBGX

С начала года

10.76%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

6.34%

1 год

17.06%

5 лет (среднегодовая)

6.81%

10 лет (среднегодовая)

6.27%

SFSNX

С начала года

16.51%

1 месяц

8.26%

6 месяцев

14.98%

1 год

30.71%

5 лет (среднегодовая)

12.03%

10 лет (среднегодовая)

9.47%

Основные характеристики


SWBGXSFSNX
Коэф-т Шарпа2.181.64
Коэф-т Сортино3.092.37
Коэф-т Омега1.421.29
Коэф-т Кальмара2.262.62
Коэф-т Мартина13.789.20
Индекс Язвы1.24%3.34%
Дневная вол-ть7.84%18.71%
Макс. просадка-40.37%-62.68%
Текущая просадка-1.05%-0.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWBGX и SFSNX

SWBGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SFSNX в 0.25%.


SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™
График комиссии SWBGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии SFSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SWBGX и SFSNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWBGX c SFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWBGX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.181.64
Коэффициент Сортино SWBGX, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.092.37
Коэффициент Омега SWBGX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.421.29
Коэффициент Кальмара SWBGX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.262.62
Коэффициент Мартина SWBGX, с текущим значением в 13.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.789.20
SWBGX
SFSNX

Показатель коэффициента Шарпа SWBGX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа SFSNX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWBGX и SFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.18
1.64
SWBGX
SFSNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWBGX и SFSNX

Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности SFSNX в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™
2.03%2.25%1.82%1.60%1.64%2.09%2.37%1.79%1.72%2.04%1.60%1.43%
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund
1.18%1.37%1.22%1.35%1.42%1.41%1.91%1.42%1.22%1.58%1.22%0.90%

Просадки

Сравнение просадок SWBGX и SFSNX

Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что меньше максимальной просадки SFSNX в -62.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и SFSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.05%
-0.21%
SWBGX
SFSNX

Волатильность

Сравнение волатильности SWBGX и SFSNX

Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) составляет 1.94%, в то время как у Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.94%
6.55%
SWBGX
SFSNX