Сравнение SWBGX с SFSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SFSNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBGX или SFSNX.
Корреляция
Корреляция между SWBGX и SFSNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и SFSNX
Основные характеристики
SWBGX:
-0.14
SFSNX:
-0.15
SWBGX:
-0.10
SFSNX:
-0.06
SWBGX:
0.98
SFSNX:
0.99
SWBGX:
-0.11
SFSNX:
-0.12
SWBGX:
-0.34
SFSNX:
-0.43
SWBGX:
5.50%
SFSNX:
7.41%
SWBGX:
12.95%
SFSNX:
22.08%
SWBGX:
-42.52%
SFSNX:
-62.71%
SWBGX:
-12.95%
SFSNX:
-21.14%
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность -2.80%, что значительно выше, чем у SFSNX с доходностью -14.26%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям SFSNX по среднегодовой доходности: 1.03% против 2.47% соответственно.
SWBGX
-2.80%
-4.14%
-11.79%
-1.39%
3.56%
1.03%
SFSNX
-14.26%
-8.76%
-15.49%
-3.28%
11.45%
2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и SFSNX
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SFSNX в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWBGX и SFSNX
SWBGX
SFSNX
Сравнение SWBGX c SFSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и SFSNX
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности SFSNX в 2.00%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 11.05% | 10.74% | 4.24% | 4.13% | 5.02% | 6.41% | 4.42% | 7.11% | 5.30% | 3.18% | 14.29% | 3.40% |
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 2.00% | 1.71% | 1.37% | 1.22% | 1.35% | 1.42% | 1.41% | 1.91% | 1.42% | 1.22% | 1.58% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и SFSNX
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки SFSNX в -62.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и SFSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и SFSNX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) составляет 6.96%, в то время как у Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) волатильность равна 13.72%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.