Сравнение SWBGX с SFSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SFSNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBGX или SFSNX.
Корреляция
Корреляция между SWBGX и SFSNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и SFSNX
Основные характеристики
SWBGX:
0.38
SFSNX:
0.85
SWBGX:
0.50
SFSNX:
1.30
SWBGX:
1.10
SFSNX:
1.16
SWBGX:
0.37
SFSNX:
0.80
SWBGX:
1.44
SFSNX:
4.13
SWBGX:
2.91%
SFSNX:
3.76%
SWBGX:
11.15%
SFSNX:
18.21%
SWBGX:
-42.52%
SFSNX:
-62.71%
SWBGX:
-8.42%
SFSNX:
-4.76%
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у SFSNX с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям SFSNX по среднегодовой доходности: 1.94% против 5.15% соответственно.
SWBGX
2.26%
-6.34%
-3.12%
3.75%
2.35%
1.94%
SFSNX
3.55%
1.94%
3.82%
15.23%
7.48%
5.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и SFSNX
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SFSNX в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWBGX и SFSNX
SWBGX
SFSNX
Сравнение SWBGX c SFSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и SFSNX
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности SFSNX в 1.65%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 2.59% | 2.65% | 2.25% | 1.82% | 1.60% | 1.64% | 2.09% | 2.37% | 1.79% | 1.72% | 2.04% | 1.60% |
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 1.65% | 1.71% | 1.37% | 1.22% | 1.35% | 1.42% | 1.41% | 1.91% | 1.42% | 1.22% | 1.58% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и SFSNX
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки SFSNX в -62.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и SFSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и SFSNX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.