PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWBGX с SFSNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWBGXSFSNX
Дох-ть с нач. г.10.97%14.81%
Дох-ть за 1 год20.75%34.95%
Дох-ть за 3 года2.75%4.44%
Дох-ть за 5 лет6.89%11.40%
Дох-ть за 10 лет6.39%9.43%
Коэф-т Шарпа2.561.76
Коэф-т Сортино3.692.57
Коэф-т Омега1.511.31
Коэф-т Кальмара1.912.04
Коэф-т Мартина17.0110.27
Индекс Язвы1.22%3.30%
Дневная вол-ть8.10%19.33%
Макс. просадка-40.37%-62.68%
Текущая просадка-0.71%-0.31%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SWBGX и SFSNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWBGX и SFSNX

С начала года, SWBGX показывает доходность 10.97%, что значительно ниже, чем у SFSNX с доходностью 14.81%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям SFSNX по среднегодовой доходности: 6.39% против 9.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.31%
12.64%
SWBGX
SFSNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWBGX и SFSNX

SWBGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SFSNX в 0.25%.


SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™
График комиссии SWBGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии SFSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWBGX c SFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWBGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWBGX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWBGX, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWBGX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWBGX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWBGX, с текущим значением в 17.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.01
SFSNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SFSNX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SFSNX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SFSNX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SFSNX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SFSNX, с текущим значением в 10.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.27

Сравнение коэффициента Шарпа SWBGX и SFSNX

Показатель коэффициента Шарпа SWBGX на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа SFSNX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWBGX и SFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.56
1.76
SWBGX
SFSNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWBGX и SFSNX

Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности SFSNX в 1.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™
2.03%2.25%1.82%1.60%1.64%2.09%2.37%1.79%1.72%2.04%1.60%1.43%
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund
1.20%1.37%1.22%1.35%1.42%1.41%1.91%1.42%1.22%1.58%1.22%0.90%

Просадки

Сравнение просадок SWBGX и SFSNX

Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что меньше максимальной просадки SFSNX в -62.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и SFSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.71%
-0.31%
SWBGX
SFSNX

Волатильность

Сравнение волатильности SWBGX и SFSNX

Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) составляет 2.01%, в то время как у Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01%
6.43%
SWBGX
SFSNX