PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWBGX с VIGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWBGX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.29%
14.44%
SWBGX
VIGIX

Доходность по периодам

С начала года, SWBGX показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью 30.39%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 6.27% против 15.57% соответственно.


SWBGX

С начала года

10.28%

1 месяц

-1.19%

6 месяцев

5.29%

1 год

16.56%

5 лет (среднегодовая)

6.76%

10 лет (среднегодовая)

6.27%

VIGIX

С начала года

30.39%

1 месяц

2.96%

6 месяцев

14.44%

1 год

36.08%

5 лет (среднегодовая)

19.12%

10 лет (среднегодовая)

15.57%

Основные характеристики


SWBGXVIGIX
Коэф-т Шарпа2.172.21
Коэф-т Сортино3.082.85
Коэф-т Омега1.421.41
Коэф-т Кальмара2.182.91
Коэф-т Мартина13.8411.45
Индекс Язвы1.23%3.29%
Дневная вол-ть7.85%17.05%
Макс. просадка-40.37%-57.17%
Текущая просадка-1.48%-1.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWBGX и VIGIX

SWBGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.


SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™
График комиссии SWBGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VIGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SWBGX и VIGIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWBGX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWBGX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.172.21
Коэффициент Сортино SWBGX, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.082.85
Коэффициент Омега SWBGX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.421.41
Коэффициент Кальмара SWBGX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.182.91
Коэффициент Мартина SWBGX, с текущим значением в 13.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.8411.45
SWBGX
VIGIX

Показатель коэффициента Шарпа SWBGX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWBGX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
2.21
SWBGX
VIGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWBGX и VIGIX

Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности VIGIX в 0.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™
2.04%2.25%1.82%1.60%1.64%2.09%2.37%1.79%1.72%2.04%1.60%1.43%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
0.49%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%1.22%1.20%

Просадки

Сравнение просадок SWBGX и VIGIX

Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и VIGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.48%
-1.22%
SWBGX
VIGIX

Волатильность

Сравнение волатильности SWBGX и VIGIX

Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) составляет 2.01%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01%
5.50%
SWBGX
VIGIX