PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWBGX с VIGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWBGX с VIGIX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).

SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBGX или VIGIX.

Корреляция

Корреляция между SWBGX и VIGIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWBGX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWBGX:

-0.06

VIGIX:

0.53

Коэф-т Сортино

SWBGX:

0.04

VIGIX:

0.91

Коэф-т Омега

SWBGX:

1.01

VIGIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

SWBGX:

-0.03

VIGIX:

0.59

Коэф-т Мартина

SWBGX:

-0.07

VIGIX:

2.01

Индекс Язвы

SWBGX:

6.06%

VIGIX:

6.72%

Дневная вол-ть

SWBGX:

13.02%

VIGIX:

25.17%

Макс. просадка

SWBGX:

-42.52%

VIGIX:

-57.17%

Текущая просадка

SWBGX:

-9.28%

VIGIX:

-9.19%

Доходность по периодам

С начала года, SWBGX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 1.52% против 14.68% соответственно.

SWBGX

С начала года

1.29%

1 месяц

3.64%

6 месяцев

-8.25%

1 год

-0.78%

5 лет

3.83%

10 лет

1.52%

VIGIX

С начала года

-5.39%

1 месяц

5.32%

6 месяцев

-4.65%

1 год

13.38%

5 лет

16.68%

10 лет

14.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWBGX и VIGIX

SWBGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.

SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWBGX и VIGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWBGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWBGX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWBGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWBGX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWBGX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа VIGIX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWBGX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWBGX и VIGIX

Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности VIGIX в 0.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™		2.62%2.65%2.25%1.82%1.60%1.64%2.09%2.37%1.79%1.72%2.04%1.60%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.50%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%1.22%

Просадки

Сравнение просадок SWBGX и VIGIX

Максимальная просадка SWBGX за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и VIGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWBGX и VIGIX

Загрузка...