Сравнение SWBGX с VIGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBGX или VIGIX.
Основные характеристики
| SWBGX | VIGIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.93% | 32.01% |
| Дох-ть за 1 год | 21.79% | 42.56% |
| Дох-ть за 3 года | 3.21% | 9.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.09% | 19.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.48% | 15.84% |
| Коэф-т Шарпа | 2.70 | 2.50 |
| Коэф-т Сортино | 3.90 | 3.19 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 2.14 | 3.28 |
| Коэф-т Мартина | 17.89 | 12.95 |
| Индекс Язвы | 1.22% | 3.28% |
| Дневная вол-ть | 8.07% | 16.98% |
| Макс. просадка | -40.37% | -57.17% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SWBGX и VIGIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и VIGIX
С начала года, SWBGX показывает доходность 11.93%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью 32.01%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 6.48% против 15.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и VIGIX
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWBGX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и VIGIX
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности VIGIX в 0.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 2.01% | 2.25% | 1.82% | 1.60% | 1.64% | 2.09% | 2.37% | 1.79% | 1.72% | 2.04% | 1.60% | 1.43% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.48% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.15% | 1.40% | 1.31% | 1.22% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и VIGIX
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и VIGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и VIGIX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) составляет 2.04%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.