Хотите диверсифицировать портфель помимо SWAN? ETF ниже исторически двигались иначе, чем SWAN, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для SWAN
196 ETF имеют низкую корреляцию с SWAN (менее 0.3), из них 75 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.40, против -0.06 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.40 | -0.17 | -0.06 | 54 | Oil & Gas | SWAN vs DBE | |
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.40 | — | — | 58 | Derivative Income | SWAN vs WNTR | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.34 | -0.14 | -0.04 | 72 | Oil & Gas | SWAN vs UGA | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.29 | -0.09 | 0.01 | 51 | Commodities | SWAN vs GSG | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.29 | -0.10 | -0.00 | 51 | Commodities | SWAN vs COMT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с SWAN и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.24, против 0.09 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.24 | 0.03 | 0.09 | 63 | Consumer Defensive | |
| Realty Income Corporation | -0.01 | 0.20 | 0.31 | 69 | Real Estate | |
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.13 | 0.27 | 0.33 | 66 | Financial Services | |
| InterContinental Hotels Group PLC | 0.35 | 0.39 | 0.41 | 85 | Consumer Cyclical | |
| Reaves Utility Income Trust | 0.42 | 0.41 | 0.46 | 53 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SWAN
Добавьте SWAN в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SWAN