Хотите диверсифицировать портфель помимо SWAN? У ETF ниже самая низкая корреляция с SWAN — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SWAN.
Лучшие диверсификаторы для SWAN
180 ETF имеют низкую корреляцию с SWAN (менее 0.3), из них 67 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.40, против -0.04 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.40 | -0.15 | -0.04 | 71 | Oil & Gas | SWAN vs DBE | |
| United States Oil Fund LP | -0.38 | -0.14 | -0.05 | 66 | Oil & Gas | SWAN vs USO | |
| United States Brent Oil Fund LP | -0.37 | -0.14 | -0.05 | 65 | Oil & Gas | SWAN vs BNO | |
| ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | -0.35 | -0.12 | -0.03 | 55 | Oil & Gas | SWAN vs OILK | |
| ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | -0.35 | -0.12 | -0.04 | 54 | Leveraged Commodities | SWAN vs UCO |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от SWAN, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с SWAN и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — InterContinental Hotels Group PLC (IHG) (Consumer Cyclical), корреляция за 1 год — 0.36, почти не изменилась с 0.42 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| InterContinental Hotels Group PLC | 0.36 | 0.41 | 0.42 | 81 | Consumer Cyclical | |
| NVIDIA Corporation | 0.44 | 0.50 | 0.53 | 78 | Technology | |
| Alphabet Inc. Class A | 0.51 | 0.50 | 0.53 | 96 | Communication Services | |
| BlackRock Science and Technology Trust | 0.61 | 0.64 | 0.61 | 88 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит SWAN
Добавьте SWAN в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SWAN