PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVOL с HYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVOL с HYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) and HYLD (High Yield ETF) are both exchange-traded funds - SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify, while HYLD is a High Yield Bonds fund actively managed by Eve Capital. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SVOL charges 0.50%/yr vs 1.29%/yr for HYLD.

Доходность

Сравнение доходности SVOL и HYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и High Yield ETF (HYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SVOL

1 день
-0.12%
1 месяц
2.98%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.29%
1 год
10.62%
3 года*
6.58%
5 лет*
6.70%
10 лет*
—

HYLD

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVOL и HYLD

2026 (YTD)20252024202320222021
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.40%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.25%
HYLD
High Yield ETF		0.00%0.00%0.00%2.80%-11.48%1.50%

Correlation

The correlation between SVOL and HYLD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г.

0.17

The correlation between SVOL and HYLD shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SVOL и HYLD

Секторы
SVOL
HYLD

Технологии

31.9%
34.8%

Финансовые услуги

11.4%
0.5%

Промышленность

11.4%
3.4%

Здравоохранение

11.0%
5.0%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.6%

Коммуникационные услуги

7.4%
10.8%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.7%

Энергетика

4.8%
29.9%

Недвижимость

2.8%
0.2%

Сырьевые материалы

2.5%
0.0%

Коммунальные услуги

2.3%
1.1%

Технологии

SVOL
31.9%
HYLD
34.8%

Финансовые услуги

SVOL
11.4%
HYLD
0.5%

Промышленность

SVOL
11.4%
HYLD
3.4%

Здравоохранение

SVOL
11.0%
HYLD
5.0%

Потребительский циклический сектор

SVOL
9.4%
HYLD
9.6%

Коммуникационные услуги

SVOL
7.4%
HYLD
10.8%

Потребительский защитный сектор

SVOL
5.1%
HYLD
4.7%

Энергетика

SVOL
4.8%
HYLD
29.9%

Недвижимость

SVOL
2.8%
HYLD
0.2%

Сырьевые материалы

SVOL
2.5%
HYLD
0.0%

Коммунальные услуги

SVOL
2.3%
HYLD
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volatility Premium ETF

High Yield ETF

Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL
Часто сравнивают с HYLD:
HYLD с USCLHYLD с HMAX.TOHYLD с QQCL.TOHYLD с VOOHYLD с HYSHYLD с QYLDHYLD с SCHD

Доходность на риск

SVOL vs. HYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
HYLD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVOL c HYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и High Yield ETF (HYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVOLHYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVOL vs. HYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVOLHYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

—

—

Просадки

Сравнение просадок SVOL и HYLD

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVOLHYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SVOL и HYLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVOLHYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.90%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

—

—

Сравнение комиссий SVOL и HYLD

SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HYLD в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOL и HYLD

Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.10%, тогда как HYLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYLD
High Yield ETF		0.00%0.00%0.00%4.67%7.86%6.45%7.52%7.46%7.97%7.18%6.59%10.87%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.10%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SVOL and HYLD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.29% for HYLD.

SVOL has the higher dividend yield at 22.10%, compared with 0.00% for HYLD.

SVOL is categorized as Volatility, while HYLD is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Simplify and Eve Capital. Their fees differ too: 0.50% for SVOL and 1.29% for HYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVOL и HYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор