Сравнение SVOL с HYLD
SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) and HYLD (High Yield ETF) are both exchange-traded funds - SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify, while HYLD is a High Yield Bonds fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SVOL charges 0.50%/yr vs 1.29%/yr for HYLD.
Доходность
Сравнение доходности SVOL и HYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SVOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 0.13%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
HYLD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVOL и HYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 2.18% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.70% |
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.80% | -11.48% | 1.26% |
Correlation
The correlation between SVOL and HYLD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.17 |
The correlation between SVOL and HYLD shifts across timeframes, from 0.03 (3 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVOL vs. HYLD — Ранг доходности на риск
SVOL
HYLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SVOL c HYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и High Yield ETF (HYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVOL | HYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVOL и HYLD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVOL | HYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и HYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVOL | HYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.78% | — | — |
Сравнение комиссий SVOL и HYLD
SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HYLD в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOL и HYLD
Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 21.80%, тогда как HYLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% | 7.86% | 6.45% | 7.52% | 7.46% | 7.97% | 7.18% | 6.59% | 10.87% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 21.80% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVOL and HYLD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.29% for HYLD.
SVOL has the higher dividend yield at 21.80%, compared with 0.00% for HYLD.
SVOL is categorized as Volatility, while HYLD is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Simplify and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.50% for SVOL and 1.29% for HYLD.
Подберите оптимальное распределение для SVOL и HYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор