PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SVOL с HYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SVOL и HYLD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности SVOL и HYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и High Yield ETF (HYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
43.20%
-7.63%
SVOL
HYLD

Основные характеристики

Доходность по периодам


SVOL

С начала года

6.93%

1 месяц

-1.91%

6 месяцев

0.43%

1 год

7.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HYLD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SVOL и HYLD

SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HYLD в 1.29%.


HYLD
High Yield ETF
График комиссии HYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.29%
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SVOL c HYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и High Yield ETF (HYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SVOL, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.62
Коэффициент Сортино SVOL, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.88
Коэффициент Омега SVOL, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.16
Коэффициент Кальмара SVOL, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.75
Коэффициент Мартина SVOL, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.58
SVOL
HYLD


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.62
-1.00
SVOL
HYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOL и HYLD

Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 16.78%, тогда как HYLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
16.78%16.37%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYLD
High Yield ETF
0.00%8.59%7.86%6.75%7.52%7.46%7.97%7.18%6.59%10.87%9.88%7.96%

Просадки

Сравнение просадок SVOL и HYLD


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.79%
-9.72%
SVOL
HYLD

Волатильность

Сравнение волатильности SVOL и HYLD

Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с High Yield ETF (HYLD) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.83%
0
SVOL
HYLD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab