PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SVOL с RYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SVOL и RYLD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SVOL с RYLD

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD).

SVOL и RYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVOL или RYLD.

Доходность

Сравнение доходности SVOL и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVOL:

-0.23

RYLD:

0.04

Коэф-т Сортино

SVOL:

-0.08

RYLD:

0.27

Коэф-т Омега

SVOL:

0.99

RYLD:

1.04

Коэф-т Кальмара

SVOL:

-0.25

RYLD:

0.08

Коэф-т Мартина

SVOL:

-0.93

RYLD:

0.32

Индекс Язвы

SVOL:

8.87%

RYLD:

5.58%

Дневная вол-ть

SVOL:

37.33%

RYLD:

17.32%

Макс. просадка

SVOL:

-33.50%

RYLD:

-41.53%

Текущая просадка

SVOL:

-13.91%

RYLD:

-12.79%

Доходность по периодам

С начала года, SVOL показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью -6.53%.

SVOL

С начала года

-9.50%

1 месяц

2.36%

6 месяцев

-12.57%

1 год

-8.63%

3 года

7.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RYLD

С начала года

-6.53%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

-7.62%

1 год

0.72%

3 года

-0.84%

5 лет

6.33%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volatility Premium ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Сравнение комиссий SVOL и RYLD

SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RYLD в 0.60%.

RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVOL и RYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг риск-скорректированной доходности RYLD, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYLD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVOL c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SVOL на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа RYLD равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOL и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOL и RYLD

Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 19.26%, что больше доходности RYLD в 13.21%

TTM202420232022202120202019
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		19.26%16.79%16.37%18.32%4.65%0.00%0.00%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		13.21%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%

Просадки

Сравнение просадок SVOL и RYLD

Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и RYLD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SVOL и RYLD

Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеет более высокую волатильность в 17.76% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что SVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...