Сравнение SVOL с RYLD
SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify, while RYLD is a Derivative Income fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. SVOL is actively managed, while RYLD is passively managed. Over the past 5 years, SVOL returned 6.78%/yr vs 3.32%/yr for RYLD. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SVOL charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.
Доходность
Сравнение доходности SVOL и RYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVOL показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью 14.18%.
SVOL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 2.37%
- С начала года
- 2.27%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.03%
RYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.51%
- 6 месяцев
- 11.58%
- С начала года
- 14.18%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.88M | $9.80M | $9.16M | |
| $4.67M | $3.71M | $4.29M |
Сравнение доходности по годам SVOL и RYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 2.27% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.70% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 14.18% | 5.65% | 10.13% | 0.27% | -13.03% | 10.90% |
Correlation
The correlation between SVOL and RYLD is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.63 |
The correlation between SVOL and RYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVOL vs. RYLD — Ранг доходности на риск
SVOL
RYLD
Сравнение SVOL c RYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVOL | RYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.49 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 3.86 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 15.83 | -11.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVOL и RYLD
Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и RYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVOL | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -41.53% | +8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -6.29% | -5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.50% | -19.05% | -14.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.50% | -21.33% | -12.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | 0.00% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -8.64% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 1.53% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и RYLD
Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что SVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVOL | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 2.31% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 7.72% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 10.42% | +6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.96% | 13.98% | +7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 17.03% | +4.69% |
Сравнение комиссий SVOL и RYLD
SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOL и RYLD
Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.04%, что больше доходности RYLD в 11.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 11.43% | 12.00% | 12.03% | 12.64% | 13.49% | 12.35% | 10.76% | 6.43% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.04% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVOL and RYLD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVOL has higher volatility (4.01%) compared to RYLD (2.31%). In terms of maximum drawdown, SVOL dropped -33.50% vs RYLD's -41.53%.
On 5-year performance, SVOL leads with 6.78% vs 3.32% for RYLD. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SVOL has performed better with a 6.78% return vs 3.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for RYLD.
SVOL has the higher dividend yield at 22.04%, compared with 11.43% for RYLD.
SVOL is categorized as Volatility, while RYLD is Derivative Income. They also come from different issuers: Simplify and Global X. Their fees differ too: 0.50% for SVOL and 0.60% for RYLD.
RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVOL и RYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор