Сравнение SVOL с RYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD).
SVOL и RYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVOL или RYLD.
Доходность
Сравнение доходности SVOL и RYLD
Доходность по периодам
С начала года, SVOL показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 8.26%.
SVOL
9.01%
0.96%
2.71%
11.37%
N/A
N/A
RYLD
8.26%
0.46%
5.34%
10.91%
3.24%
N/A
Основные характеристики
| SVOL | RYLD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.97 | 1.12 |
| Коэф-т Сортино | 1.32 | 1.63 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 1.07 | 0.64 |
| Коэф-т Мартина | 6.93 | 6.72 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 12.03% | 10.23% |
| Макс. просадка | -15.68% | -41.53% |
| Текущая просадка | -0.78% | -8.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVOL и RYLD
SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RYLD в 0.60%.
Корреляция
Корреляция между SVOL и RYLD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVOL c RYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOL и RYLD
Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 16.40%, что больше доходности RYLD в 12.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.40% | 16.37% | 18.31% | 4.65% | 0.00% | 0.00% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 12.01% | 12.65% | 13.50% | 12.35% | 10.77% | 6.44% |
Просадки
Сравнение просадок SVOL и RYLD
Максимальная просадка SVOL за все время составила -15.68%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и RYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и RYLD
Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 3.58%, в то время как у Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.