Сравнение SVOL с RYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD).
SVOL и RYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVOL или RYLD.
Основные характеристики
| SVOL | RYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.10% | 2.48% |
| Дох-ть за 1 год | 22.92% | 5.25% |
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 0.44 |
| Дневная вол-ть | 7.19% | 9.90% |
| Макс. просадка | -15.69% | -41.53% |
| Current Drawdown | 0.00% | -13.17% |
Корреляция
Корреляция между SVOL и RYLD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SVOL и RYLD
С начала года, SVOL показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 2.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVOL и RYLD
SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVOL c RYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOL и RYLD
Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 16.22%, что больше доходности RYLD в 12.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.22% | 16.36% | 18.21% | 4.65% | 0.00% | 0.00% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 12.29% | 12.64% | 13.50% | 12.35% | 10.76% | 6.43% |
Просадки
Сравнение просадок SVOL и RYLD
Максимальная просадка SVOL за все время составила -15.69%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и RYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и RYLD
Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что SVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.