PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVOL с BNDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVOL с BNDW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) and BNDW (Vanguard Total World Bond ETF) are both exchange-traded funds - SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify, while BNDW is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. SVOL is actively managed, while BNDW is passively managed. Over the past 5 years, SVOL returned 6.92%/yr vs 0.25%/yr for BNDW. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. SVOL charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for BNDW.

Доходность

Сравнение доходности SVOL и BNDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVOL показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у BNDW с доходностью 0.54%.

SVOL

1 день
1.06%
1 месяц
3.88%
С начала года
0.65%
6 месяцев
2.31%
1 год
11.29%
3 года*
6.99%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—

BNDW

1 день
0.12%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.25%
3 года*
4.07%
5 лет*
0.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVOL и BNDW

2026 (YTD)20252024202320222021
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		0.65%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.25%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		0.54%5.02%2.42%7.18%-12.88%0.95%

Correlation

The correlation between SVOL and BNDW is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volatility Premium ETF

Vanguard Total World Bond ETF

Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL
Часто сравнивают с BNDW:
BNDW с BNDBNDW с BNDXBNDW с VTBNDW с VGITBNDW с VOOBNDW с AGGG.LBNDW с VAGU.L

Доходность на риск

SVOL vs. BNDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BNDW
Ранг доходности на риск BNDW: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDW: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDW: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDW: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDW: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDW: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVOL c BNDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVOLBNDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
0.98

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
1.39

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

1.21

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.06

3.42

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVOL vs. BNDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVOL на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа BNDW равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOL и BNDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVOLBNDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.98

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.05

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.38

-0.02

Просадки

Сравнение просадок SVOL и BNDW

Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и BNDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVOLBNDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-17.22%

-16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-2.70%

-10.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.50%

-4.27%

-29.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.50%

-16.93%

-16.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-1.42%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-4.98%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

0.96%

+4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SVOL и BNDW

Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что SVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVOLBNDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

1.31%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

2.63%

+6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

3.36%

+17.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

5.21%

+16.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

4.90%

+17.02%

Сравнение комиссий SVOL и BNDW

SVOL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOL и BNDW

Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 21.87%, что больше доходности BNDW в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		4.21%4.12%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		21.87%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SVOL and BNDW have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVOL has higher volatility (1.69%) compared to BNDW (1.31%). In terms of maximum drawdown, SVOL dropped -33.50% vs BNDW's -17.22%.

On 5-year performance, SVOL leads with 6.92% vs 0.25% for BNDW. On fees, BNDW is cheaper at 0.05% per year. On volatility, BNDW has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SVOL has performed better with a 6.92% return vs 0.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDW is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for SVOL.

SVOL has the higher dividend yield at 21.87%, compared with 4.21% for BNDW.

SVOL is categorized as Volatility, while BNDW is Global Bonds. They also come from different issuers: Simplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for SVOL and 0.05% for BNDW.

BNDW currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVOL и BNDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор