Сравнение SVOL с BNDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW).
SVOL и BNDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SVOL и BNDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVOL и BNDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.62% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.25% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.09% | 5.02% | 2.42% | 7.18% | -12.88% | 0.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SVOL показывает доходность -7.62%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 0.09%.
SVOL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVOL и BNDW
SVOL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%.
Доходность на риск
SVOL vs. BNDW — Ранг доходности на риск
SVOL
BNDW
Сравнение SVOL c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVOL | BNDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.95 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 1.34 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.17 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.35 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 4.95 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVOL | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.95 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.37 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SVOL и BNDW составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOL и BNDW
Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 23.07%, что больше доходности BNDW в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.07% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.18% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок SVOL и BNDW
Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и BNDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVOL | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -17.22% | -16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.73% | -2.70% | -22.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -1.85% | -8.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -5.05% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 0.73% | +6.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и BNDW
Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что SVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVOL | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 1.67% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 2.29% | +11.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.84% | 3.53% | +35.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 5.17% | +17.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 4.92% | +17.35% |