Сравнение SVOL с BNDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW).
SVOL и BNDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted TR Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVOL или BNDW.
Доходность
Сравнение доходности SVOL и BNDW
Доходность по периодам
С начала года, SVOL показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у BNDW с доходностью 2.34%.
SVOL
9.01%
1.37%
2.89%
11.17%
N/A
N/A
BNDW
2.34%
-0.36%
3.63%
6.60%
-0.15%
N/A
Основные характеристики
| SVOL | BNDW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 1.41 |
| Коэф-т Сортино | 1.27 | 2.09 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 0.53 |
| Коэф-т Мартина | 6.63 | 4.87 |
| Индекс Язвы | 1.68% | 1.37% |
| Дневная вол-ть | 12.01% | 4.74% |
| Макс. просадка | -15.68% | -17.22% |
| Текущая просадка | -0.78% | -6.44% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVOL и BNDW
SVOL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между SVOL и BNDW составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVOL c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOL и BNDW
Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 16.40%, что больше доходности BNDW в 4.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.40% | 16.37% | 18.31% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.16% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок SVOL и BNDW
Максимальная просадка SVOL за все время составила -15.68%, что меньше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и BNDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и BNDW
Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что SVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.