Хотите диверсифицировать портфель помимо SPY? У ETF ниже самая низкая корреляция с SPY — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SPY.
Лучшие диверсификаторы для SPY
299 ETF имеют низкую корреляцию с SPY (менее 0.3), из них 78 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.33, против 0.09 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.33 | -0.08 | 0.09 | 71 | Oil & Gas | SPY vs DBE | |
| United States Oil Fund LP | -0.33 | -0.07 | 0.07 | 66 | Oil & Gas | SPY vs USO | |
| United States Brent Oil Fund LP | -0.32 | -0.06 | 0.07 | 65 | Oil & Gas | SPY vs BNO | |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | -0.30 | — | — | 55 | Derivative Income | SPY vs USOY | |
| ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | -0.30 | -0.04 | 0.09 | 55 | Oil & Gas | SPY vs OILK |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от SPY, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с SPY и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — CF Industries Holdings, Inc. (CF) (Basic Materials), корреляция за 1 год — -0.24, против 0.16 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF Industries Holdings, Inc. | -0.24 | 0.06 | 0.16 | 63 | Basic Materials | |
| Altria Group, Inc. | -0.21 | 0.01 | 0.15 | 73 | Consumer Defensive | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.17 | 0.05 | 0.22 | 86 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.15 | 0.09 | 0.25 | 84 | Energy | |
| Apache Corporation | -0.15 | 0.10 | 0.29 | 91 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SPY
Добавьте SPY в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SPY