Сравнение SPXE с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SPXE и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Energy Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXE или VTI.
Основные характеристики
| SPXE | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.34% | 26.21% |
| Дох-ть за 1 год | 38.40% | 38.35% |
| Дох-ть за 3 года | 9.71% | 8.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.81% | 15.34% |
| Коэф-т Шарпа | 3.08 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 4.11 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 4.39 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 19.78 | 19.72 |
| Индекс Язвы | 1.93% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 12.41% | 12.58% |
| Макс. просадка | -32.27% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.22% | -0.39% |
Корреляция
Корреляция между SPXE и VTI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и VTI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXE показывает доходность 27.34%, а VTI немного ниже – 26.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXE и VTI
SPXE берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXE c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE и VTI
Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 1.11% | 1.29% | 1.49% | 0.94% | 1.16% | 1.38% | 1.61% | 1.65% | 1.53% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок SPXE и VTI
Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и VTI
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 3.88% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.