Сравнение SPXE с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SPXE и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Energy Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXE или VTI.
Корреляция
Корреляция между SPXE и VTI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и VTI
Основные характеристики
SPXE:
1.99
VTI:
1.91
SPXE:
2.69
VTI:
2.58
SPXE:
1.36
VTI:
1.35
SPXE:
2.95
VTI:
2.89
SPXE:
12.28
VTI:
11.50
SPXE:
2.09%
VTI:
2.16%
SPXE:
12.86%
VTI:
12.93%
SPXE:
-32.27%
VTI:
-55.45%
SPXE:
0.00%
VTI:
-0.11%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXE показывает доходность 4.11%, а VTI немного выше – 4.15%.
SPXE
4.11%
2.29%
11.21%
24.30%
14.25%
N/A
VTI
4.15%
1.90%
11.19%
23.12%
13.76%
12.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXE и VTI
SPXE берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPXE и VTI
SPXE
VTI
Сравнение SPXE c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE и VTI
Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VTI в 1.22%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 1.05% | 1.09% | 1.29% | 1.49% | 0.94% | 1.16% | 1.38% | 1.61% | 1.65% | 1.53% | 0.51% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.22% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок SPXE и VTI
Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и VTI
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 3.22% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.