PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPXE с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPXE и VTI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SPXE с VTI

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

SPXE и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Energy Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXE или VTI.

Доходность

Сравнение доходности SPXE и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXE:

0.70

VTI:

0.62

Коэф-т Сортино

SPXE:

1.10

VTI:

1.00

Коэф-т Омега

SPXE:

1.16

VTI:

1.15

Коэф-т Кальмара

SPXE:

0.73

VTI:

0.64

Коэф-т Мартина

SPXE:

2.77

VTI:

2.41

Индекс Язвы

SPXE:

4.97%

VTI:

5.15%

Дневная вол-ть

SPXE:

19.82%

VTI:

20.42%

Макс. просадка

SPXE:

-32.27%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

SPXE:

-3.19%

VTI:

-3.69%

Доходность по периодам

С начала года, SPXE показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 0.73%.

SPXE

С начала года

1.19%

1 месяц

7.51%

6 месяцев

-0.80%

1 год

13.75%

3 года

14.70%

5 лет

15.69%

10 лет

N/A

VTI

С начала года

0.73%

1 месяц

7.49%

6 месяцев

-2.07%

1 год

12.58%

3 года

13.53%

5 лет

15.39%

10 лет

12.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение комиссий SPXE и VTI

SPXE берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXE и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXE
Ранг риск-скорректированной доходности SPXE, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXE c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPXE на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXE и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXE и VTI

Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VTI в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		1.12%1.09%1.29%1.49%0.94%1.16%1.38%1.61%1.65%1.53%0.51%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.29%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок SPXE и VTI

Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и VTI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE и VTI

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) составляет 4.52%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что SPXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...