Корреляция
Корреляция между SPXE и VTI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение SPXE с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SPXE и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Energy Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXE или VTI.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и VTI
Загрузка...
Основные характеристики
SPXE:
0.70
VTI:
0.62
SPXE:
1.10
VTI:
1.00
SPXE:
1.16
VTI:
1.15
SPXE:
0.73
VTI:
0.64
SPXE:
2.77
VTI:
2.41
SPXE:
4.97%
VTI:
5.15%
SPXE:
19.82%
VTI:
20.42%
SPXE:
-32.27%
VTI:
-55.45%
SPXE:
-3.19%
VTI:
-3.69%
Доходность по периодам
С начала года, SPXE показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 0.73%.
SPXE
1.19%
7.51%
-0.80%
13.75%
14.70%
15.69%
N/A
VTI
0.73%
7.49%
-2.07%
12.58%
13.53%
15.39%
12.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXE и VTI
SPXE берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPXE и VTI
SPXE
VTI
Сравнение SPXE c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE и VTI
Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VTI в 1.29%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 1.12% | 1.09% | 1.29% | 1.49% | 0.94% | 1.16% | 1.38% | 1.61% | 1.65% | 1.53% | 0.51% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок SPXE и VTI
Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и VTI.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и VTI
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) составляет 4.52%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что SPXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...