PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXE с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXE с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - SPXE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Energy Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXE returned 15.66%/yr vs 15.04%/yr for VTI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SPXE charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности SPXE и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXE показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPXE имеют среднегодовую доходность 15.66%, а акции VTI немного отстают с 15.04%.

SPXE

1 день
0.27%
1 месяц
4.73%
С начала года
10.59%
6 месяцев
10.76%
1 год
27.73%
3 года*
22.75%
5 лет*
13.62%
10 лет*
15.66%

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXE и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		10.59%18.03%25.72%27.71%-20.58%27.93%20.62%32.45%-5.52%24.99%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between SPXE and VTI is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.87

The correlation between SPXE and VTI shifts across timeframes, from 0.87 (all time) to 0.98 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXE и VTI

Секторы
SPXE
VTI

Технологии

39.6%
33.5%

Финансовые услуги

11.6%
12.0%

Коммуникационные услуги

11.0%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Здравоохранение

8.6%
9.2%

Промышленность

7.9%
9.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.7%

Коммунальные услуги

2.7%
2.3%

Недвижимость

1.9%
2.4%

Сырьевые материалы

1.8%
2.0%

Энергетика

0.0%
3.7%

Технологии

SPXE
39.6%
VTI
33.5%

Финансовые услуги

SPXE
11.6%
VTI
12.0%

Коммуникационные услуги

SPXE
11.0%
VTI
10.3%

Потребительский циклический сектор

SPXE
10.1%
VTI
10.0%

Здравоохранение

SPXE
8.6%
VTI
9.2%

Промышленность

SPXE
7.9%
VTI
9.8%

Потребительский защитный сектор

SPXE
4.7%
VTI
4.7%

Коммунальные услуги

SPXE
2.7%
VTI
2.3%

Недвижимость

SPXE
1.9%
VTI
2.4%

Сырьевые материалы

SPXE
1.8%
VTI
2.0%

Энергетика

SPXE
0.0%
VTI
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с SPXE:
SPXE с SPXVSPXE с SPXLSPXE с SPXUSPXE с VOOSPXE с SPYSPXE с QQQSPXE с VTSAX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

SPXE vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXE
Ранг доходности на риск SPXE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXE c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXEVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.38

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.24

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.24

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

14.94

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXE vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXE на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXE и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXEVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.38

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.74

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.82

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.51

+0.40

Просадки

Сравнение просадок SPXE и VTI

Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXEVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-55.45%

+23.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-8.92%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-19.30%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-25.36%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.27%

-35.00%

+2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.26%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-8.03%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.93%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE и VTI

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что SPXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXEVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

2.90%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

9.13%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

12.17%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

17.40%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

18.30%

-0.88%

Сравнение комиссий SPXE и VTI

SPXE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXE и VTI

Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		0.91%0.99%1.09%1.29%1.49%0.94%1.16%1.38%1.61%1.65%1.53%0.51%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SPXE and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPXE has higher volatility (3.14%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, SPXE dropped -32.27% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, SPXE leads with 15.66% vs 15.04% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXE has performed better with a 15.66% return vs 15.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for SPXE.

VTI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.91% for SPXE.

SPXE is categorized as S&P 500, while VTI is Large Cap Blend Equities. SPXE tracks S&P 500 Ex-Energy Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for SPXE and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXE и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор