PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPTM с LGLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPTM и LGLV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности SPTM и LGLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
372.92%
292.92%
SPTM
LGLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPTM:

2.15

LGLV:

2.08

Коэф-т Сортино

SPTM:

2.87

LGLV:

2.86

Коэф-т Омега

SPTM:

1.40

LGLV:

1.37

Коэф-т Кальмара

SPTM:

3.21

LGLV:

2.76

Коэф-т Мартина

SPTM:

13.89

LGLV:

10.88

Индекс Язвы

SPTM:

1.93%

LGLV:

1.74%

Дневная вол-ть

SPTM:

12.49%

LGLV:

9.09%

Макс. просадка

SPTM:

-54.80%

LGLV:

-36.64%

Текущая просадка

SPTM:

-2.75%

LGLV:

-6.01%

Доходность по периодам

С начала года, SPTM показывает доходность 24.88%, что значительно выше, чем у LGLV с доходностью 16.78%. За последние 10 лет акции SPTM превзошли акции LGLV по среднегодовой доходности: 12.73% против 11.06% соответственно.


SPTM

С начала года

24.88%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

9.33%

1 год

25.27%

5 лет

14.44%

10 лет

12.73%

LGLV

С начала года

16.78%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

9.07%

1 год

18.18%

5 лет

9.99%

10 лет

11.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPTM и LGLV

SPTM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии LGLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF
График комиссии LGLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии SPTM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPTM c LGLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPTM, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.152.08
Коэффициент Сортино SPTM, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.872.86
Коэффициент Омега SPTM, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.401.37
Коэффициент Кальмара SPTM, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.212.76
Коэффициент Мартина SPTM, с текущим значением в 13.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.8910.88
SPTM
LGLV

Показатель коэффициента Шарпа SPTM на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGLV равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTM и LGLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.15
2.08
SPTM
LGLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTM и LGLV

Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности LGLV в 1.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
0.92%1.44%1.69%1.25%1.56%1.71%1.90%1.66%1.91%1.92%2.08%1.63%
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF
1.92%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%7.14%2.99%

Просадки

Сравнение просадок SPTM и LGLV

Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки LGLV в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и LGLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.75%
-6.01%
SPTM
LGLV

Волатильность

Сравнение волатильности SPTM и LGLV

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что SPTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.86%
3.22%
SPTM
LGLV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab