PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTM с LGLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTM с LGLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV).

SPTM и LGLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. LGLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTM и LGLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTM и LGLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		-3.15%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%31.34%-5.30%21.18%
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.28%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.42%30.83%0.32%17.84%

Доходность по периодам

С начала года, SPTM показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у LGLV с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции SPTM превзошли акции LGLV по среднегодовой доходности: 13.90% против 11.27% соответственно.

SPTM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-0.99%
1 год
18.19%
3 года*
18.05%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.90%

LGLV

1 день
0.28%
1 месяц
-5.25%
С начала года
2.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
4.62%
3 года*
11.56%
5 лет*
9.31%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD
Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с VSMVLGLV с SMLFLGLV с FNDXLGLV с GRID

Сравнение комиссий SPTM и LGLV

SPTM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии LGLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Доходность на риск

SPTM vs. LGLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTM c LGLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTMLGLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.36

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

0.59

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.49

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

2.04

+5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTM vs. LGLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTM на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа LGLV равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTM и LGLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTMLGLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.36

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.72

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.70

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.78

-0.35

Корреляция

Корреляция между SPTM и LGLV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTM и LGLV

Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности LGLV в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.19%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.01%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%

Просадки

Сравнение просадок SPTM и LGLV

Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки LGLV в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и LGLV.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTMLGLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.80%

-36.64%

-18.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-9.65%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-17.49%

-6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-36.64%

+1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-5.25%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-3.19%

-5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.33%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTM и LGLV

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что SPTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTMLGLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

3.12%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

6.61%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

12.73%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

12.92%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

16.10%

+1.93%