PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTM с LGLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTM с LGLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) and LGLV (SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF) are both exchange-traded funds - SPTM is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Composite 1500 Index, while LGLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPTM returned 15.23%/yr vs 11.01%/yr for LGLV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPTM charges 0.03%/yr vs 0.12%/yr for LGLV.

Доходность

Сравнение доходности SPTM и LGLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTM показывает доходность 11.57%, что значительно выше, чем у LGLV с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции SPTM превзошли акции LGLV по среднегодовой доходности: 15.23% против 11.01% соответственно.

SPTM

1 день
0.43%
1 месяц
4.45%
С начала года
11.57%
6 месяцев
11.50%
1 год
28.51%
3 года*
22.16%
5 лет*
13.47%
10 лет*
15.23%

LGLV

1 день
0.73%
1 месяц
-1.31%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.80%
1 год
4.06%
3 года*
11.48%
5 лет*
7.86%
10 лет*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTM и LGLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		11.57%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%31.34%-5.30%21.18%
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		1.56%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.42%30.83%0.32%17.84%

Correlation

The correlation between SPTM and LGLV is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2013 г.

0.74

Over the past year, the correlation between SPTM and LGLV has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPTM и LGLV

Секторы
SPTM
LGLV

Технологии

34.0%
8.8%

Финансовые услуги

12.1%
9.9%

Коммуникационные услуги

10.5%
4.2%

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.4%

Промышленность

9.4%
18.4%

Здравоохранение

8.6%
7.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.9%

Энергетика

3.7%
3.7%

Коммунальные услуги

2.3%
11.8%

Недвижимость

2.3%
17.4%

Сырьевые материалы

2.0%
3.5%

Технологии

SPTM
34.0%
LGLV
8.8%

Финансовые услуги

SPTM
12.1%
LGLV
9.9%

Коммуникационные услуги

SPTM
10.5%
LGLV
4.2%

Потребительский циклический сектор

SPTM
10.3%
LGLV
9.4%

Промышленность

SPTM
9.4%
LGLV
18.4%

Здравоохранение

SPTM
8.6%
LGLV
7.0%

Потребительский защитный сектор

SPTM
4.8%
LGLV
5.9%

Энергетика

SPTM
3.7%
LGLV
3.7%

Коммунальные услуги

SPTM
2.3%
LGLV
11.8%

Недвижимость

SPTM
2.3%
LGLV
17.4%

Сырьевые материалы

SPTM
2.0%
LGLV
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD
Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с VSMVLGLV с SMLFLGLV с FNDXLGLV с USVM

Доходность на риск

SPTM vs. LGLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTM c LGLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTMLGLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
0.44

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
0.70

+2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.08

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

0.59

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

1.51

+13.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTM vs. LGLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTM на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа LGLV равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTM и LGLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTMLGLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

0.44

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.61

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.69

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.77

-0.31

Просадки

Сравнение просадок SPTM и LGLV

Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки LGLV в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и LGLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTMLGLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.80%

-36.64%

-18.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-6.86%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.87%

-10.17%

-8.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-17.49%

-6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-36.64%

+1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-5.92%

+5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-3.22%

-5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.70%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTM и LGLV

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что SPTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTMLGLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.53%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

6.55%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

9.22%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

12.91%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

16.06%

+1.97%

Сравнение комиссий SPTM и LGLV

SPTM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии LGLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTM и LGLV

Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности LGLV в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.03%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.03%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

SPTM and LGLV have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPTM has higher volatility (2.82%) compared to LGLV (2.53%). In terms of maximum drawdown, SPTM dropped -54.80% vs LGLV's -36.64%.

On 10-year performance, SPTM leads with 15.23% vs 11.01% for LGLV. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, LGLV has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPTM has performed better with a 15.23% return vs 11.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.12% for LGLV.

LGLV has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 1.03% for SPTM.

SPTM is categorized as Large Cap Blend Equities, while LGLV is Volatility Hedged Equity. SPTM tracks S&P Composite 1500 Index, while LGLV tracks SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Their fees differ too: 0.03% for SPTM and 0.12% for LGLV.

SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTM и LGLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор