Сравнение SPTM с LGLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV).
SPTM и LGLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. LGLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTM или LGLV.
Основные характеристики
| SPTM | LGLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.05% | 4.09% |
| Дох-ть за 1 год | 22.44% | 10.72% |
| Дох-ть за 3 года | 7.44% | 6.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.84% | 10.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.13% | 11.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 1.11 |
| Дневная вол-ть | 11.83% | 9.77% |
| Макс. просадка | -54.80% | -36.64% |
| Current Drawdown | -4.60% | -3.49% |
Корреляция
Корреляция между SPTM и LGLV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPTM и LGLV
С начала года, SPTM показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у LGLV с доходностью 4.09%. За последние 10 лет акции SPTM превзошли акции LGLV по среднегодовой доходности: 12.13% против 11.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTM и LGLV
SPTM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии LGLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPTM c LGLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTM и LGLV
Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности LGLV в 1.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.40% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% | 2.08% | 1.63% |
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 1.99% | 2.03% | 1.95% | 1.65% | 1.98% | 1.89% | 2.09% | 4.39% | 2.54% | 2.97% | 7.14% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок SPTM и LGLV
Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки LGLV в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и LGLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTM и LGLV
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что SPTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.