PortfoliosLab logo
Сравнение SPTM с LGLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPTM и LGLV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SPTM и LGLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
343.29%
303.79%
SPTM
LGLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPTM:

0.55

LGLV:

1.15

Коэф-т Сортино

SPTM:

0.89

LGLV:

1.62

Коэф-т Омега

SPTM:

1.13

LGLV:

1.23

Коэф-т Кальмара

SPTM:

0.56

LGLV:

1.49

Коэф-т Мартина

SPTM:

2.25

LGLV:

5.24

Индекс Язвы

SPTM:

4.69%

LGLV:

2.90%

Дневная вол-ть

SPTM:

19.32%

LGLV:

13.23%

Макс. просадка

SPTM:

-54.80%

LGLV:

-36.64%

Текущая просадка

SPTM:

-9.52%

LGLV:

-3.41%

Доходность по периодам

С начала года, SPTM показывает доходность -5.49%, что значительно ниже, чем у LGLV с доходностью 3.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPTM имеют среднегодовую доходность 11.83%, а акции LGLV немного отстают с 11.58%.


SPTM

С начала года

-5.49%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

-4.54%

1 год

9.19%

5 лет

15.43%

10 лет

11.83%

LGLV

С начала года

3.26%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

1.59%

1 год

15.03%

5 лет

13.86%

10 лет

11.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPTM и LGLV

SPTM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии LGLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии LGLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LGLV: 0.12%
График комиссии SPTM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPTM: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPTM и LGLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPTM
Ранг риск-скорректированной доходности SPTM, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPTM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

LGLV
Ранг риск-скорректированной доходности LGLV, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LGLV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPTM c LGLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPTM, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPTM: 0.55
LGLV: 1.15
Коэффициент Сортино SPTM, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPTM: 0.89
LGLV: 1.62
Коэффициент Омега SPTM, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPTM: 1.13
LGLV: 1.23
Коэффициент Кальмара SPTM, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPTM: 0.56
LGLV: 1.49
Коэффициент Мартина SPTM, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPTM: 2.25
LGLV: 5.24

Показатель коэффициента Шарпа SPTM на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа LGLV равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTM и LGLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
1.15
SPTM
LGLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTM и LGLV

Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности LGLV в 1.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
1.38%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.71%1.90%1.66%1.91%1.92%2.08%
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF
1.96%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%7.14%

Просадки

Сравнение просадок SPTM и LGLV

Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки LGLV в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и LGLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.52%
-3.41%
SPTM
LGLV

Волатильность

Сравнение волатильности SPTM и LGLV

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) с волатильностью 9.22%. Это указывает на то, что SPTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.07%
9.22%
SPTM
LGLV