Сравнение SPSC с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPSC или XLK.
Основные характеристики
| SPSC | XLK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.85% | 21.85% |
| Дох-ть за 1 год | 9.67% | 44.34% |
| Дох-ть за 3 года | 4.22% | 14.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.87% | 24.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.53% | 20.72% |
| Коэф-т Шарпа | 0.34 | 2.15 |
| Коэф-т Сортино | 0.74 | 2.73 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 0.52 | 2.70 |
| Коэф-т Мартина | 1.14 | 9.46 |
| Индекс Язвы | 10.57% | 4.85% |
| Дневная вол-ть | 35.69% | 21.39% |
| Макс. просадка | -49.97% | -82.05% |
| Текущая просадка | -19.78% | -1.66% |
Корреляция
Корреляция между SPSC и XLK составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPSC и XLK
С начала года, SPSC показывает доходность -10.85%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 21.85%. За последние 10 лет акции SPSC уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 19.53% против 20.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPSC c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSC и XLK
SPSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSC SPS Commerce, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.67% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок SPSC и XLK
Максимальная просадка SPSC за все время составила -49.97%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSC и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPSC и XLK
SPS Commerce, Inc. (SPSC) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что SPSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.