PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPSC с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPSC с XLK

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).

XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPSC или XLK.

Корреляция

Корреляция между SPSC и XLK составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPSC и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPSC:

-0.59

XLK:

0.38

Коэф-т Сортино

SPSC:

-0.55

XLK:

0.75

Коэф-т Омега

SPSC:

0.93

XLK:

1.10

Коэф-т Кальмара

SPSC:

-0.44

XLK:

0.47

Коэф-т Мартина

SPSC:

-0.92

XLK:

1.46

Индекс Язвы

SPSC:

20.89%

XLK:

8.17%

Дневная вол-ть

SPSC:

36.21%

XLK:

30.45%

Макс. просадка

SPSC:

-49.97%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

SPSC:

-29.50%

XLK:

-5.81%

Доходность по периодам

С начала года, SPSC показывает доходность -17.46%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции SPSC уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 16.38% против 19.57% соответственно.

SPSC

С начала года

-17.46%

1 месяц

15.32%

6 месяцев

-18.86%

1 год

-21.09%

5 лет

22.12%

10 лет

16.38%

XLK

С начала года

-1.90%

1 месяц

14.80%

6 месяцев

-3.13%

1 год

11.55%

5 лет

21.01%

10 лет

19.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPSC и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSC
Ранг риск-скорректированной доходности SPSC, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPSC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPSC c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPSC на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSC и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSC и XLK

SPSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPSC
SPS Commerce, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.69%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок SPSC и XLK

Максимальная просадка SPSC за все время составила -49.97%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSC и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPSC и XLK

SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) имеют волатильность 8.86% и 8.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...