PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPSC с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPSC с XLK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPSC (SPS Commerce, Inc.) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, SPSC returned 7.80%/yr vs 24.16%/yr for XLK. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPSC и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPS Commerce, Inc. (SPSC) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPSC показывает доходность -26.23%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 23.60%. За последние 10 лет акции SPSC уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 7.80% против 24.16% соответственно.

SPSC

1 день
2.56%
1 месяц
19.59%
6 месяцев
-27.94%
С начала года
-26.23%
1 год
-53.15%
3 года*
-30.25%
5 лет*
-7.37%
10 лет*
7.80%

XLK

1 день
-2.24%
1 месяц
-4.67%
6 месяцев
22.34%
С начала года
23.60%
1 год
37.95%
3 года*
26.66%
5 лет*
19.65%
10 лет*
24.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPSC и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPSC
SPS Commerce, Inc.		-26.23%-51.56%-5.08%50.93%-9.78%31.09%95.94%34.55%69.54%-30.48%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		23.60%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between SPSC and XLK is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2010 г.

0.47

Over the past year, the correlation between SPSC and XLK has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPS Commerce, Inc.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPSC:
SPSC с QLYSSPSC с PANWSPSC с CRMSPSC с COSTSPSC с CRWDSPSC с ZSSPSC с VOO
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

SPSC vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSC
Ранг доходности на риск SPSC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSC: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSC: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSC c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPS Commerce, Inc. (SPSC) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPSCXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
1.55

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.52
2.04

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.26

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.39

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

7.13

-8.29

SPSC vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSC на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSC и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPSC и XLK

Максимальная просадка SPSC за все время составила -76.83%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSC и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPSCXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.83%

-82.05%

+5.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.98%

-15.92%

-49.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.83%

-25.66%

-51.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.83%

-33.56%

-43.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.83%

-33.56%

-43.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.48%

-10.33%

-59.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.52%

-34.84%

+17.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.89%

5.34%

+40.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSC и XLK

SPS Commerce, Inc. (SPSC) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 10.28% и 9.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPSCXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

9.89%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.80%

20.95%

+10.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.28%

24.54%

+23.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.85%

25.58%

+14.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.49%

24.80%

+12.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSC и XLK

SPSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPSC
SPS Commerce, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.45%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

SPSC and XLK have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPSC has higher volatility (10.28%) compared to XLK (9.89%). In terms of maximum drawdown, SPSC dropped -76.83% vs XLK's -82.05%.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPSC и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор