PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPRE с VOO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPRE (SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SPRE is a REIT fund tracking the S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPRE returned 2.01%/yr vs 13.13%/yr for VOO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPRE charges 0.69%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SPRE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPRE показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.19%.

SPRE

1 день
0.52%
1 месяц
1.22%
С начала года
10.84%
6 месяцев
10.47%
1 год
12.65%
3 года*
8.51%
5 лет*
2.01%
10 лет*
—

VOO

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.19%
6 месяцев
7.24%
1 год
23.69%
3 года*
20.78%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPRE и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		10.84%3.07%2.11%9.40%-29.48%44.78%-0.17%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.19%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%0.67%

Correlation

The correlation between SPRE and VOO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г.

0.58

Over the past year, the correlation between SPRE and VOO has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPRE и VOO

Секторы
SPRE
VOO

Недвижимость

84.6%
1.8%

Сырьевые материалы

5.2%
1.7%

Коммунальные услуги

0.4%
2.5%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.2%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.6%

Технологии

-

39.1%

Финансовые услуги

-0.0%
10.9%

Коммуникационные услуги

-0.2%
10.5%

Недвижимость

SPRE
84.6%
VOO
1.8%

Сырьевые материалы

SPRE
5.2%
VOO
1.7%

Коммунальные услуги

SPRE
0.4%
VOO
2.5%

Потребительский циклический сектор

SPRE

-

VOO
9.8%

Потребительский защитный сектор

SPRE

-

VOO
4.5%

Энергетика

SPRE

-

VOO
3.2%

Здравоохранение

SPRE

-

VOO
8.3%

Промышленность

SPRE

-

VOO
7.6%

Технологии

SPRE

-

VOO
39.1%

Финансовые услуги

SPRE
-0.0%
VOO
10.9%

Коммуникационные услуги

SPRE
-0.2%
VOO
10.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPRE:
SPRE с SPUSSPRE с SPSKSPRE с SPYSPRE с HLALSPRE с UMMASPRE с RITASPRE с SRET
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

SPRE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRE
Ранг доходности на риск SPRE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPREVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.91

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
2.60

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

2.67

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.56

11.96

-7.40

SPRE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRE на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPRE и VOO

Максимальная просадка SPRE за все время составила -38.34%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRE и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPREVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-33.99%

-4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-8.90%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.04%

-18.69%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.34%

-24.52%

-13.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.02%

-3.14%

-6.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.84%

-3.68%

-14.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.99%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRE и VOO

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.67% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPREVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.83%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

9.82%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

12.46%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

16.91%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

18.02%

+0.37%

Сравнение комиссий SPRE и VOO

SPRE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRE и VOO

Дивидендная доходность SPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		3.76%4.10%4.13%4.16%4.17%2.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

SPRE and VOO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.83%) compared to SPRE (4.67%). In terms of maximum drawdown, SPRE dropped -38.34% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.13% vs 2.01% for SPRE. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPRE has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.13% return vs 2.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.69% for SPRE.

SPRE has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 1.05% for VOO.

SPRE is categorized as REIT, while VOO is S&P 500. SPRE tracks S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Toroso Investments and Vanguard. Their fees differ too: 0.69% for SPRE and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPRE и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор