PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPRE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPRE с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPRE (SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SPRE is a REIT fund tracking the S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPRE returned 1.44%/yr vs 13.30%/yr for VOO. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPRE charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SPRE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPRE показывает доходность 13.04%, а VOO немного выше – 13.52%.

SPRE

1 день
0.60%
1 месяц
1.86%
6 месяцев
9.75%
С начала года
13.04%
1 год
17.45%
3 года*
8.53%
5 лет*
1.44%
10 лет*
—
Всё время*
5.18%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPRE

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF
$1.45M$1.14M$1.61M

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам SPRE и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		13.04%3.07%2.11%9.40%-29.48%44.78%-0.17%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%0.67%

Correlation

The correlation between SPRE and VOO is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.31

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.48

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г.

0.57

Over the past year, the correlation between SPRE and VOO has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPRE и VOO

Секторы
SPRE
VOO

Недвижимость

84.7%
1.8%

Сырьевые материалы

4.7%
1.7%

Коммунальные услуги

0.6%
2.2%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.0%

Здравоохранение

-

8.9%

Промышленность

-

8.5%

Технологии

-

38.6%

Финансовые услуги

-0.0%
11.4%

Коммуникационные услуги

-1.0%
9.9%

Недвижимость

SPRE
84.7%
VOO
1.8%

Сырьевые материалы

SPRE
4.7%
VOO
1.7%

Коммунальные услуги

SPRE
0.6%
VOO
2.2%

Потребительский циклический сектор

SPRE

-

VOO
9.5%

Потребительский защитный сектор

SPRE

-

VOO
4.5%

Энергетика

SPRE

-

VOO
3.0%

Здравоохранение

SPRE

-

VOO
8.9%

Промышленность

SPRE

-

VOO
8.5%

Технологии

SPRE

-

VOO
38.6%

Финансовые услуги

SPRE
-0.0%
VOO
11.4%

Коммуникационные услуги

SPRE
-1.0%
VOO
9.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPRE:
SPRE с SPUSSPRE с SPSKSPRE с HLALSPRE с SPYSPRE с UMMASPRE с SRETSPRE с RITA
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

SPRE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPRE
Ранг доходности на риск SPRE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPRE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPREVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.88

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.60

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.71

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.64

11.57

-4.93

SPRE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRE на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPRE и VOO

Максимальная просадка SPRE за все время составила -38.34%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRE и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPREVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-33.99%

-4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-8.90%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.04%

-18.69%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.34%

-24.52%

-13.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-0.19%

-8.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.66%

-3.67%

-13.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.08%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRE и VOO

Текущая волатильность для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) составляет 3.18%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что SPRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPREVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

4.07%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

10.27%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

12.81%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

16.96%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

18.03%

+0.24%

Сравнение комиссий SPRE и VOO

SPRE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRE и VOO

Дивидендная доходность SPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		3.71%4.10%4.13%4.16%4.17%2.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

SPRE and VOO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.07%) compared to SPRE (3.18%). In terms of maximum drawdown, SPRE dropped -38.34% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.30% vs 1.44% for SPRE. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPRE has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.30% return vs 1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for SPRE.

SPRE has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 1.04% for VOO.

SPRE is categorized as REIT, while VOO is S&P 500. SPRE tracks S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: SP Funds and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for SPRE and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPRE и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор