Сравнение SPRE с SCHD
SPRE (SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - SPRE is a REIT fund tracking the S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPRE returned 1.44%/yr vs 9.52%/yr for SCHD. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPRE charges 0.50%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности SPRE и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPRE показывает доходность 13.04%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 24.66%.
SPRE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 9.75%
- С начала года
- 13.04%
- 1 год
- 17.45%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.18%
SCHD
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 4.34%
- 6 месяцев
- 10.27%
- С начала года
- 24.66%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 12.73%
- Всё время*
- 13.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $862.86M | $734.09M | $695.28M | |
| $1.45M | $1.14M | $1.61M |
Сравнение доходности по годам SPRE и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 13.04% | 3.07% | 2.11% | 9.40% | -29.48% | 44.78% | -0.17% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 24.66% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 1.02% |
Correlation
The correlation between SPRE and SCHD is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г. | 0.62 |
The correlation between SPRE and SCHD shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SPRE и SCHD
Секторы
SPRE
SCHD
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Недвижимость
SPRE
SCHD
-
Сырьевые материалы
SPRE
SCHD
Коммунальные услуги
SPRE
SCHD
Потребительский циклический сектор
SPRE
-
SCHD
Потребительский защитный сектор
SPRE
-
SCHD
Энергетика
SPRE
-
SCHD
Здравоохранение
SPRE
-
SCHD
Промышленность
SPRE
-
SCHD
Технологии
SPRE
-
SCHD
Финансовые услуги
SPRE
SCHD
Коммуникационные услуги
SPRE
SCHD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPRE vs. SCHD — Ранг доходности на риск
SPRE
SCHD
Сравнение SPRE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPRE | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.50 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 6.62 | -4.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | 16.71 | -10.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPRE и SCHD
Максимальная просадка SPRE за все время составила -38.34%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRE и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPRE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.34% | -33.37% | -4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -4.61% | -5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.04% | -16.13% | -5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.34% | -16.85% | -21.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -0.74% | -7.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.66% | -3.29% | -14.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 1.82% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRE и SCHD
Текущая волатильность для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) составляет 3.18%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что SPRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPRE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 3.84% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 7.89% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 11.06% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 14.38% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 16.73% | +1.54% |
Сравнение комиссий SPRE и SCHD
SPRE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRE и SCHD
Дивидендная доходность SPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности SCHD в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.12% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 3.71% | 4.10% | 4.13% | 4.16% | 4.17% | 2.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPRE and SCHD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHD has higher volatility (3.84%) compared to SPRE (3.18%). In terms of maximum drawdown, SPRE dropped -38.34% vs SCHD's -33.37%.
On 5-year performance, SCHD leads with 9.52% vs 1.44% for SPRE. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SPRE has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SCHD has performed better with a 9.52% return vs 1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.50% for SPRE.
SPRE has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 3.12% for SCHD.
SPRE is categorized as REIT, while SCHD is Dividend. SPRE tracks S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: SP Funds and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.50% for SPRE and 0.06% for SCHD.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPRE и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор