PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRE с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPRE с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPRE (SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - SPRE is a REIT fund tracking the S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPRE returned 1.83%/yr vs 8.50%/yr for SCHD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPRE charges 0.69%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности SPRE и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPRE показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%.

SPRE

1 день
1.06%
1 месяц
0.03%
С начала года
9.13%
6 месяцев
10.56%
1 год
11.76%
3 года*
7.56%
5 лет*
1.83%
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPRE и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		9.13%3.07%2.11%9.40%-29.48%44.78%0.73%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%0.58%

Correlation

The correlation between SPRE and SCHD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2020 г.

0.62

The correlation between SPRE and SCHD shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPRE и SCHD

Секторы
SPRE
SCHD

Недвижимость

84.4%

-

Сырьевые материалы

5.0%
1.2%

Коммунальные услуги

0.4%
0.0%

Финансовые услуги

0.1%
9.3%

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

19.2%

Энергетика

-

16.2%

Здравоохранение

-

18.8%

Промышленность

-

7.5%

Технологии

-

16.4%

Коммуникационные услуги

-0.0%
6.3%

Недвижимость

SPRE
84.4%
SCHD

-

Сырьевые материалы

SPRE
5.0%
SCHD
1.2%

Коммунальные услуги

SPRE
0.4%
SCHD
0.0%

Финансовые услуги

SPRE
0.1%
SCHD
9.3%

Потребительский циклический сектор

SPRE

-

SCHD
6.3%

Потребительский защитный сектор

SPRE

-

SCHD
19.2%

Энергетика

SPRE

-

SCHD
16.2%

Здравоохранение

SPRE

-

SCHD
18.8%

Промышленность

SPRE

-

SCHD
7.5%

Технологии

SPRE

-

SCHD
16.4%

Коммуникационные услуги

SPRE
-0.0%
SCHD
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SPRE:
SPRE с SPUSSPRE с SPSKSPRE с SPYSPRE с HLALSPRE с UMMASPRE с SRETSPRE с RITA
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

SPRE vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRE
Ранг доходности на риск SPRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRE c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPRESCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
2.64

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
4.08

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.47

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

6.26

-5.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.16

15.38

-11.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPRE vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRE на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRE и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPRESCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.64

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.59

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.86

-0.60

Просадки

Сравнение просадок SPRE и SCHD

Максимальная просадка SPRE за все время составила -38.34%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRE и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPRESCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-33.37%

-4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-4.61%

-5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.04%

-16.13%

-5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.34%

-16.85%

-21.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-0.73%

-10.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.92%

-3.32%

-14.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

1.87%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRE и SCHD

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что SPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPRESCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

2.69%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

7.65%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

10.95%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

14.38%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

16.71%

+1.70%

Сравнение комиссий SPRE и SCHD

SPRE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRE и SCHD

Дивидендная доходность SPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		3.82%4.10%4.13%4.16%4.17%2.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPRE and SCHD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPRE has higher volatility (3.95%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, SPRE dropped -38.34% vs SCHD's -33.37%.

On 5-year performance, SCHD leads with 8.50% vs 1.83% for SPRE. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHD has performed better with a 8.50% return vs 1.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.69% for SPRE.

SPRE has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 3.24% for SCHD.

SPRE is categorized as REIT, while SCHD is Dividend. SPRE tracks S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Toroso Investments and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.69% for SPRE and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPRE и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор