PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMB с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPMB с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPMB и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPMB и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMB и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF		0.51%8.29%1.35%5.09%-12.05%-1.46%4.19%6.16%1.01%2.13%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SPMB показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции SPMB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.29% против 13.98% соответственно.

SPMB

1 день
0.31%
1 месяц
-1.58%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.98%
1 год
5.73%
3 года*
4.11%
5 лет*
0.37%
10 лет*
1.29%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPMB:
SPMB с VMBSSPMB с SPTISPMB с MBSDSPMB с GSSTSPMB с BNDSPMB с QQQSPMB с SCHG
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий SPMB и SPY

SPMB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

Доходность на риск

SPMB vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMB
Ранг доходности на риск SPMB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMB c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMBSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.93

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.45

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.53

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

7.30

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMB vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMB на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMB и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMBSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.93

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.69

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.78

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.56

-0.22

Корреляция

Корреляция между SPMB и SPY составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMB и SPY

Дивидендная доходность SPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF		3.72%3.98%3.76%3.21%2.98%2.59%2.95%3.24%3.36%3.13%2.99%3.05%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SPMB и SPY

Максимальная просадка SPMB за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMB и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SPMBSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-55.19%

+37.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-12.05%

+9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-24.50%

+7.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

-33.72%

+15.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-6.24%

+4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-9.09%

+6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.52%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMB и SPY

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) составляет 1.83%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что SPMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPMBSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

5.31%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

9.47%

-6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

19.05%

-14.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

17.06%

-10.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.59%

17.92%

-10.33%