PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPMB с IGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPMB с IGOV

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV).

SPMB и IGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. IGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMB или IGOV.

Корреляция

Корреляция между SPMB и IGOV составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SPMB и IGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPMB:

0.97

IGOV:

0.72

Коэф-т Сортино

SPMB:

1.48

IGOV:

1.11

Коэф-т Омега

SPMB:

1.17

IGOV:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPMB:

0.51

IGOV:

0.20

Коэф-т Мартина

SPMB:

2.66

IGOV:

1.41

Индекс Язвы

SPMB:

2.27%

IGOV:

4.60%

Дневная вол-ть

SPMB:

6.07%

IGOV:

9.39%

Макс. просадка

SPMB:

-18.03%

IGOV:

-35.88%

Текущая просадка

SPMB:

-5.83%

IGOV:

-25.19%

Доходность по периодам

С начала года, SPMB показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у IGOV с доходностью 7.70%. За последние 10 лет акции SPMB превзошли акции IGOV по среднегодовой доходности: 0.97% против -0.81% соответственно.

SPMB

С начала года

2.41%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

1.55%

1 год

5.84%

5 лет

-1.09%

10 лет

0.97%

IGOV

С начала года

7.70%

1 месяц

3.66%

6 месяцев

4.23%

1 год

6.69%

5 лет

-3.31%

10 лет

-0.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPMB и IGOV

SPMB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IGOV в 0.35%.

IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPMB и IGOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMB
Ранг риск-скорректированной доходности SPMB, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
IGOV
Ранг риск-скорректированной доходности IGOV, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGOV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPMB c IGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPMB на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа IGOV равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMB и IGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMB и IGOV

Дивидендная доходность SPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности IGOV в 0.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF		3.79%3.76%3.21%2.98%2.59%2.95%3.24%3.36%3.13%2.99%3.05%3.54%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		0.55%0.59%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.22%1.28%

Просадки

Сравнение просадок SPMB и IGOV

Максимальная просадка SPMB за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки IGOV в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMB и IGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPMB и IGOV

Загрузка...