PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPMB с IGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMB с IGOV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPMB (SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF) and IGOV (iShares International Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPMB is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS, while IGOV is a International Government Bonds fund tracking the FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMB returned 1.22%/yr vs -1.49%/yr for IGOV. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SPMB charges 0.04%/yr vs 0.35%/yr for IGOV.

Доходность

Сравнение доходности SPMB и IGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMB показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у IGOV с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции SPMB превзошли акции IGOV по среднегодовой доходности: 1.22% против -1.49% соответственно.

SPMB

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.58%
6 месяцев
0.05%
С начала года
0.61%
1 год
5.73%
3 года*
4.23%
5 лет*
0.30%
10 лет*
1.22%

IGOV

1 день
-0.37%
1 месяц
-2.09%
6 месяцев
-1.61%
С начала года
-1.95%
1 год
-1.79%
3 года*
0.93%
5 лет*
-4.45%
10 лет*
-1.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMB и IGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF		0.61%8.29%1.35%5.09%-12.05%-1.46%4.19%6.16%1.01%2.13%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		-1.95%9.96%-6.50%5.57%-22.07%-9.25%10.88%3.76%-2.60%11.38%

Correlation

The correlation between SPMB and IGOV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г.

0.37

Over the past year, SPMB and IGOV have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

iShares International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с SPMB:
SPMB с VMBSSPMB с SPTISPMB с MBSDSPMB с GSSTSPMB с BNDSPMB с GNMASPMB с QQQ
Часто сравнивают с IGOV:
IGOV с BNDXIGOV с BWXIGOV с AGGIGOV с VCITIGOV с BSVIGOV с FLIAIGOV с BND

Доходность на риск

SPMB vs. IGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMB
Ранг доходности на риск SPMB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMB: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IGOV
Ранг доходности на риск IGOV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGOV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOV: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMB c IGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMBIGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
-0.22

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
-0.26

+2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.97

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

-0.31

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.96

-0.67

+6.63

SPMB vs. IGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMB на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа IGOV равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMB и IGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMB и IGOV

Максимальная просадка SPMB за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки IGOV в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMB и IGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMBIGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-35.88%

+17.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-5.70%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.65%

-10.65%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-32.92%

+15.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

-35.88%

+17.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-25.11%

+23.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-11.10%

+8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

2.69%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMB и IGOV

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) составляет 1.25%, в то время как у iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что SPMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMBIGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.83%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

6.40%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

8.07%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.80%

9.97%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.61%

8.59%

-0.98%

Сравнение комиссий SPMB и IGOV

SPMB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IGOV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMB и IGOV

Дивидендная доходность SPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности IGOV в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		1.44%1.41%0.59%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.12%
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF		4.11%3.98%3.76%3.21%2.98%2.59%2.95%3.24%3.36%3.13%2.99%3.05%

Часто задаваемые вопросы

SPMB and IGOV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGOV has higher volatility (1.83%) compared to SPMB (1.25%). In terms of maximum drawdown, SPMB dropped -18.03% vs IGOV's -35.88%.

On 10-year performance, SPMB leads with 1.22% vs -1.49% for IGOV. On fees, SPMB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPMB has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMB has performed better with a 1.22% return vs -1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for IGOV.

SPMB has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 1.44% for IGOV.

SPMB is categorized as Mortgage Backed Securities, while IGOV is International Government Bonds. SPMB tracks Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS, while IGOV tracks FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.04% for SPMB and 0.35% for IGOV.

SPMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMB и IGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор