PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMB с IGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPMB с IGOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV).

SPMB и IGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. IGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPMB и IGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMB и IGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF		0.56%8.29%1.35%5.09%-12.05%-1.46%4.19%6.16%1.01%2.13%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		-1.19%9.96%-6.50%5.57%-22.07%-9.25%10.88%3.76%-2.60%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, SPMB показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у IGOV с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции SPMB превзошли акции IGOV по среднегодовой доходности: 1.29% против -1.31% соответственно.

SPMB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.26%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.37%
10 лет*
1.29%

IGOV

1 день
0.25%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-2.10%
1 год
5.60%
3 года*
1.45%
5 лет*
-4.17%
10 лет*
-1.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

iShares International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с SPMB:
SPMB с VMBSSPMB с SPTISPMB с MBSDSPMB с GSSTSPMB с BNDSPMB с QQQSPMB с SCHG
Часто сравнивают с IGOV:
IGOV с BNDXIGOV с BWXIGOV с AGGIGOV с VCITIGOV с BSVIGOV с FLIAIGOV с BND

Сравнение комиссий SPMB и IGOV

SPMB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IGOV в 0.35%.

IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

Доходность на риск

SPMB vs. IGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMB
Ранг доходности на риск SPMB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IGOV
Ранг доходности на риск IGOV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGOV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMB c IGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMBIGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.62

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.98

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.12

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.03

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

2.75

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMB vs. IGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMB на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа IGOV равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMB и IGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMBIGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.62

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.42

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

-0.15

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.01

+0.33

Корреляция

Корреляция между SPMB и IGOV составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMB и IGOV

Дивидендная доходность SPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности IGOV в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF		4.04%3.98%3.76%3.21%2.98%2.59%2.95%3.24%3.36%3.13%2.99%3.05%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		1.43%1.41%0.59%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.12%

Просадки

Сравнение просадок SPMB и IGOV

Максимальная просадка SPMB за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки IGOV в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMB и IGOV.

Загрузка...

Показатели просадок

SPMBIGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-35.88%

+17.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-5.70%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-33.17%

+15.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

-35.88%

+17.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-24.53%

+22.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-10.89%

+8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.15%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMB и IGOV

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) составляет 1.83%, в то время как у iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что SPMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPMBIGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

3.57%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

5.30%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

9.04%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

9.87%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.59%

8.58%

-0.99%