Сравнение SPMB с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
SPMB и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMB или TLT.
Основные характеристики
| SPMB | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.88% | -5.62% |
| Дох-ть за 1 год | 1.50% | -7.08% |
| Дох-ть за 3 года | -2.97% | -10.04% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.53% | -3.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.83% | 0.35% |
| Коэф-т Шарпа | 0.17 | -0.44 |
| Дневная вол-ть | 8.05% | 16.62% |
| Макс. просадка | -18.03% | -48.35% |
| Current Drawdown | -10.06% | -41.19% |
Корреляция
Корреляция между SPMB и TLT составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPMB и TLT
С начала года, SPMB показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -5.62%. За последние 10 лет акции SPMB превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 0.83% против 0.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMB и TLT
SPMB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPMB c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMB и TLT
Дивидендная доходность SPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности TLT в 3.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 3.38% | 3.21% | 2.98% | 2.59% | 2.95% | 3.24% | 3.36% | 3.13% | 2.99% | 3.05% | 3.54% | 0.97% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.81% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок SPMB и TLT
Максимальная просадка SPMB за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMB и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMB и TLT
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) составляет 1.78%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что SPMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.