PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMB с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMB с TLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPMB (SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPMB is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMB returned 1.21%/yr vs -1.66%/yr for TLT. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMB charges 0.04%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности SPMB и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMB показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции SPMB превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.21% против -1.66% соответственно.

SPMB

1 день
-0.22%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.64%
1 год
6.74%
3 года*
4.32%
5 лет*
0.29%
10 лет*
1.21%

TLT

1 день
-0.40%
1 месяц
0.81%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-2.02%
1 год
4.93%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
-1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMB и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF		0.51%8.29%1.35%5.09%-12.05%-1.46%4.19%6.16%1.01%2.13%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.27%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Correlation

The correlation between SPMB and TLT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2009 г.

0.57

Over the past year, SPMB and TLT have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с SPMB:
SPMB с VMBSSPMB с SPTISPMB с MBSDSPMB с GSSTSPMB с BNDSPMB с QQQSPMB с GNMA
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

SPMB vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMB
Ранг доходности на риск SPMB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMB: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMB: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMB c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMBTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
0.51

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
0.80

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.09

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

0.65

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.70

1.63

+6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMB vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMB на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMB и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMBTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.51

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.40

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

-0.11

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.26

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SPMB и TLT

Максимальная просадка SPMB за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMB и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMBTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-48.35%

+30.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-7.58%

+4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.66%

-19.18%

+11.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-43.70%

+26.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

-48.35%

+30.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-40.44%

+38.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-13.82%

+10.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

3.04%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMB и TLT

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) составляет 1.58%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что SPMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMBTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

2.76%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

6.50%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

9.77%

-5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

15.87%

-9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.61%

14.91%

-7.30%

Сравнение комиссий SPMB и TLT

SPMB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMB и TLT

Дивидендная доходность SPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности TLT в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF		4.09%3.98%3.76%3.21%2.98%2.59%2.95%3.24%3.36%3.13%2.99%3.05%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.59%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

SPMB and TLT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLT has higher volatility (2.76%) compared to SPMB (1.58%). In terms of maximum drawdown, SPMB dropped -18.03% vs TLT's -48.35%.

On 10-year performance, SPMB leads with 1.21% vs -1.66% for TLT. On fees, SPMB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPMB has been the lower-risk option at 1.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMB has performed better with a 1.21% return vs -1.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.

TLT has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 4.09% for SPMB.

SPMB is categorized as Mortgage Backed Securities, while TLT is Government Bonds. SPMB tracks Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.04% for SPMB and 0.15% for TLT.

SPMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMB и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор