Сравнение SPMB с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
SPMB и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMB или TLT.
Корреляция
Корреляция между SPMB и TLT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPMB и TLT
Основные характеристики
SPMB:
0.63
TLT:
-0.12
SPMB:
0.94
TLT:
-0.08
SPMB:
1.11
TLT:
0.99
SPMB:
0.30
TLT:
-0.04
SPMB:
1.69
TLT:
-0.26
SPMB:
2.29%
TLT:
6.68%
SPMB:
6.04%
TLT:
13.73%
SPMB:
-18.03%
TLT:
-48.35%
SPMB:
-7.37%
TLT:
-41.61%
Доходность по периодам
С начала года, SPMB показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции SPMB превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 0.79% против -1.15% соответственно.
SPMB
0.73%
2.15%
-0.63%
4.40%
-0.82%
0.79%
TLT
1.91%
4.35%
-6.76%
-0.50%
-6.95%
-1.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMB и TLT
SPMB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPMB и TLT
SPMB
TLT
Сравнение SPMB c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMB и TLT
Дивидендная доходность SPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности TLT в 4.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 3.77% | 3.76% | 3.21% | 2.97% | 2.60% | 2.95% | 3.24% | 3.36% | 3.14% | 3.00% | 3.05% | 3.54% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.24% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок SPMB и TLT
Максимальная просадка SPMB за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMB и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMB и TLT
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) составляет 1.78%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что SPMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.