Сравнение SPMB с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
SPMB и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMB или USFR.
Корреляция
Корреляция между SPMB и USFR составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPMB и USFR
Основные характеристики
SPMB:
0.63
USFR:
16.77
SPMB:
0.94
USFR:
56.62
SPMB:
1.11
USFR:
14.66
SPMB:
0.30
USFR:
88.64
SPMB:
1.69
USFR:
774.43
SPMB:
2.29%
USFR:
0.01%
SPMB:
6.04%
USFR:
0.32%
SPMB:
-18.03%
USFR:
-1.36%
SPMB:
-7.37%
USFR:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, SPMB показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции SPMB уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 0.79% против 2.49% соответственно.
SPMB
0.73%
2.15%
-0.63%
4.40%
-0.82%
0.79%
USFR
0.56%
0.34%
2.49%
5.23%
2.64%
2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMB и USFR
SPMB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPMB и USFR
SPMB
USFR
Сравнение SPMB c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMB и USFR
Дивидендная доходность SPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности USFR в 5.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 3.77% | 3.76% | 3.21% | 2.97% | 2.60% | 2.95% | 3.24% | 3.36% | 3.14% | 3.00% | 3.05% | 3.54% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.05% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.04% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPMB и USFR
Максимальная просадка SPMB за все время составила -18.03%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMB и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMB и USFR
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что SPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.