PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMB с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPMB с USFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

SPMB и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPMB и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMB и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF		0.56%8.29%1.35%5.09%-12.05%-1.46%4.19%6.16%1.01%2.13%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, SPMB показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции SPMB уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 1.29% против 2.41% соответственно.

SPMB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.26%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.37%
10 лет*
1.29%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с SPMB:
SPMB с VMBSSPMB с SPTISPMB с MBSDSPMB с GSSTSPMB с BNDSPMB с QQQSPMB с SCHG
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH

Сравнение комиссий SPMB и USFR

SPMB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

Доходность на риск

SPMB vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMB
Ранг доходности на риск SPMB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMB c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMBUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

14.37

-13.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

42.77

-41.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

10.64

-9.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

103.21

-101.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

658.56

-652.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMB vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMB на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMB и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMBUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

14.37

-13.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

8.63

-8.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

3.00

-2.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.57

-1.23

Корреляция

Корреляция между SPMB и USFR составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMB и USFR

Дивидендная доходность SPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что сопоставимо с доходностью USFR в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF		4.04%3.98%3.76%3.21%2.98%2.59%2.95%3.24%3.36%3.13%2.99%3.05%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPMB и USFR

Максимальная просадка SPMB за все время составила -18.03%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMB и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

SPMBUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-1.36%

-16.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-0.04%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-0.18%

-17.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

-0.80%

-17.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

0.00%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-0.16%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.01%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMB и USFR

SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что SPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPMBUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

0.08%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

0.19%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

0.29%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

0.41%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.59%

0.81%

+6.78%