PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHD с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHD с NOBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).

SPHD и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPHD и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHD и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.32%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Доходность по периодам

С начала года, SPHD показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции SPHD уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 7.20% против 9.54% соответственно.

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%

NOBL

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.79%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.06%
1 год
6.18%
3 года*
7.40%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Сравнение комиссий SPHD и NOBL

SPHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NOBL в 0.35%.

NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

SPHD vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHD c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHDNOBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.41

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

0.70

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.09

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

0.54

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

1.89

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHD vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHD и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHDNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.41

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.44

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.58

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.64

-0.06

Корреляция

Корреляция между SPHD и NOBL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHD и NOBL

Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности NOBL в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.14%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Просадки

Сравнение просадок SPHD и NOBL

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и NOBL.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHDNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.39%

-35.43%

-5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-11.20%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-17.92%

-1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-35.43%

-5.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-7.07%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-3.45%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.18%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и NOBL

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) составляет 3.15%, в то время как у ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что SPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHDNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

3.55%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

8.06%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

15.24%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

14.39%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

16.59%

+1.06%