Сравнение SPHD с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
SPHD и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHD или NOBL.
Основные характеристики
| SPHD | NOBL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.44% | 2.96% |
| Дох-ть за 1 год | 7.45% | 8.25% |
| Дох-ть за 3 года | 3.66% | 4.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.80% | 9.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.01% | 10.50% |
| Коэф-т Шарпа | 0.59 | 0.74 |
| Дневная вол-ть | 13.16% | 11.26% |
| Макс. просадка | -41.39% | -35.43% |
| Current Drawdown | -4.26% | -3.72% |
Корреляция
Корреляция между SPHD и NOBL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPHD и NOBL
С начала года, SPHD показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции SPHD уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 8.01% против 10.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHD и NOBL
SPHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NOBL в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPHD c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHD и NOBL
Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности NOBL в 2.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.71% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.08% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% | 1.59% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок SPHD и NOBL
Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHD и NOBL
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что SPHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.