Сравнение SPHD с PEY
SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) and PEY (Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF) are both exchange-traded funds - SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while PEY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHD returned 7.24%/yr vs 9.21%/yr for PEY. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. SPHD charges 0.30%/yr vs 0.54%/yr for PEY.
Доходность
Сравнение доходности SPHD и PEY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPHD показывает доходность 12.35%, что значительно ниже, чем у PEY с доходностью 25.47%. За последние 10 лет акции SPHD уступали акциям PEY по среднегодовой доходности: 7.24% против 9.21% соответственно.
SPHD
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 4.49%
- С начала года
- 12.35%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 7.24%
- Всё время*
- 9.82%
PEY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 14.11%
- С начала года
- 25.47%
- 1 год
- 25.98%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 9.21%
- Всё время*
- 6.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.77M | $5.26M | $4.93M | |
| $48.17M | $45.93M | $42.02M |
Сравнение доходности по годам SPHD и PEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 12.35% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 25.47% | 0.56% | 5.25% | 7.29% | 2.45% | 26.15% | -3.85% | 24.76% | -7.49% | 8.78% |
Correlation
The correlation between SPHD and PEY is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г. | 0.89 |
The correlation between SPHD and PEY shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHD vs. PEY — Ранг доходности на риск
SPHD
PEY
Сравнение SPHD c PEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPHD | PEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.94 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 8.59 | -3.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPHD и PEY
Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и PEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPHD | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.39% | -72.81% | +31.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -8.88% | +1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.29% | -17.90% | +4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.50% | -17.90% | -1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.39% | -41.55% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | 0.00% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -12.78% | +8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 3.03% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHD и PEY
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) составляет 4.19%, в то время как у Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что SPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPHD | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 5.38% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 10.03% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.78% | 14.27% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 16.46% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 18.92% | -1.25% |
Сравнение комиссий SPHD и PEY
SPHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PEY в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHD и PEY
Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности PEY в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 4.13% | 4.85% | 4.44% | 4.58% | 4.22% | 3.83% | 4.30% | 3.78% | 4.33% | 3.21% | 3.12% | 3.44% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.55% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
SPHD and PEY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEY has higher volatility (5.38%) compared to SPHD (4.19%). In terms of maximum drawdown, SPHD dropped -41.39% vs PEY's -72.81%.
On 10-year performance, PEY leads with 9.21% vs 7.24% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PEY has performed better with a 9.21% return vs 7.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.54% for PEY.
SPHD has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 4.13% for PEY.
SPHD is categorized as Dividend, while PEY is Mid Cap Value Equities. SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while PEY tracks NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Their fees differ too: 0.30% for SPHD and 0.54% for PEY.
PEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPHD и PEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор