PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHD с PEY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHD с PEY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY).

SPHD и PEY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. PEY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPHD и PEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHD и PEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		5.88%0.56%5.25%7.29%2.45%26.15%-3.85%24.76%-7.49%8.78%

Доходность по периодам

С начала года, SPHD показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у PEY с доходностью 5.88%. За последние 10 лет акции SPHD уступали акциям PEY по среднегодовой доходности: 7.20% против 8.63% соответственно.

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%

PEY

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.81%
С начала года
5.88%
6 месяцев
3.22%
1 год
4.59%
3 года*
7.32%
5 лет*
5.59%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO
Часто сравнивают с PEY:
PEY с SCHDPEY с DVYPEY с JEPIPEY с DIVOPEY с COWZPEY с VYMPEY с HDV

Сравнение комиссий SPHD и PEY

SPHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PEY в 0.54%.

PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

SPHD vs. PEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PEY
Ранг доходности на риск PEY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHD c PEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHDPEYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.26

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

0.49

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.06

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

0.33

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

0.98

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHD vs. PEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEY равному 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHD и PEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHDPEYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.26

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.34

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.46

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.27

+0.31

Корреляция

Корреляция между SPHD и PEY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHD и PEY

Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности PEY в 4.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.68%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%

Просадки

Сравнение просадок SPHD и PEY

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и PEY.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHDPEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.39%

-72.81%

+31.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-13.28%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-17.90%

-1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-41.55%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-3.71%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-12.97%

+8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

4.45%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и PEY

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) имеют волатильность 3.15% и 3.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHDPEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

3.24%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

9.86%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

17.84%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

16.38%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

18.90%

-1.25%