PortfoliosLab logo
Сравнение SPHD с PEY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPHD и PEY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SPHD и PEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
201.77%
234.75%
SPHD
PEY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPHD:

0.83

PEY:

0.17

Коэф-т Сортино

SPHD:

1.19

PEY:

0.36

Коэф-т Омега

SPHD:

1.17

PEY:

1.05

Коэф-т Кальмара

SPHD:

0.90

PEY:

0.17

Коэф-т Мартина

SPHD:

3.26

PEY:

0.57

Индекс Язвы

SPHD:

3.66%

PEY:

5.23%

Дневная вол-ть

SPHD:

14.37%

PEY:

17.32%

Макс. просадка

SPHD:

-41.39%

PEY:

-72.82%

Текущая просадка

SPHD:

-7.74%

PEY:

-12.55%

Доходность по периодам

С начала года, SPHD показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у PEY с доходностью -5.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPHD имеют среднегодовую доходность 7.89%, а акции PEY немного впереди с 8.25%.


SPHD

С начала года

-1.45%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-4.28%

1 год

12.60%

5 лет

12.29%

10 лет

7.89%

PEY

С начала года

-5.44%

1 месяц

-7.24%

6 месяцев

-6.19%

1 год

3.62%

5 лет

12.12%

10 лет

8.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPHD и PEY

SPHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PEY в 0.53%.


График комиссии PEY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PEY: 0.53%
График комиссии SPHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHD: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPHD и PEY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPHD
Ранг риск-скорректированной доходности SPHD, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

PEY
Ранг риск-скорректированной доходности PEY, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPHD c PEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPHD, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPHD: 0.83
PEY: 0.17
Коэффициент Сортино SPHD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPHD: 1.19
PEY: 0.36
Коэффициент Омега SPHD, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPHD: 1.17
PEY: 1.05
Коэффициент Кальмара SPHD, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPHD: 0.90
PEY: 0.17
Коэффициент Мартина SPHD, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPHD: 3.26
PEY: 0.57

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа PEY равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHD и PEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
0.17
SPHD
PEY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHD и PEY

Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности PEY в 4.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
3.46%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%3.24%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
4.70%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%3.24%

Просадки

Сравнение просадок SPHD и PEY

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и PEY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.74%
-12.55%
SPHD
PEY

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и PEY

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) составляет 9.69%, в то время как у Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) волатильность равна 11.17%. Это указывает на то, что SPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.69%
11.17%
SPHD
PEY