Сравнение SPHD с PEY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY).
SPHD и PEY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. PEY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dividend Achiever 50 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHD или PEY.
Основные характеристики
| SPHD | PEY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.70% | -3.42% |
| Дох-ть за 1 год | 12.61% | 10.73% |
| Дох-ть за 3 года | 3.35% | 2.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.99% | 6.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.02% | 9.42% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 0.54 |
| Дневная вол-ть | 12.85% | 17.24% |
| Макс. просадка | -41.39% | -72.82% |
| Current Drawdown | -3.09% | -4.55% |
Корреляция
Корреляция между SPHD и PEY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPHD и PEY
С начала года, SPHD показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у PEY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции SPHD уступали акциям PEY по среднегодовой доходности: 8.02% против 9.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHD и PEY
SPHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PEY в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPHD c PEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHD и PEY
Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности PEY в 4.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.31% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 4.99% | 4.58% | 4.22% | 3.83% | 4.30% | 3.78% | 4.33% | 3.21% | 3.12% | 3.44% | 3.24% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок SPHD и PEY
Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и PEY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHD и PEY
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) составляет 3.72%, в то время как у Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что SPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.