PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPBC с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPBC с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

SPBC и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPBC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 24 мая 2021 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SPBC и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPBC и SPYG

2026 (YTD)20252024202320222021
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		-6.04%16.83%37.32%48.04%-28.00%14.87%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%22.03%

Доходность по периодам

С начала года, SPBC показывает доходность -6.04%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%.

SPBC

1 день
0.80%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-6.59%
1 год
15.80%
3 года*
23.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS GBTC ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SPBC:
SPBC с SPYSPBC с BITOSPBC с GBTCSPBC с VOOSPBC с ^GSPCSPBC с IBITSPBC с AOA
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий SPBC и SPYG

SPBC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

SPBC vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPBC
Ранг доходности на риск SPBC: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPBC c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPBCSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.04

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.62

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.75

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

6.81

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPBC vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPBC на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBC и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPBCSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.04

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.32

+0.34

Корреляция

Корреляция между SPBC и SPYG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBC и SPYG

Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		0.95%0.85%0.98%3.79%0.60%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок SPBC и SPYG

Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

SPBCSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-67.63%

+33.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-13.76%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-9.06%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-24.48%

+15.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.55%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SPBC и SPYG

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) составляет 6.19%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что SPBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPBCSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

7.32%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

12.90%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

22.42%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

21.13%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

20.57%

+0.02%