Хотите диверсифицировать портфель помимо SMIFX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем SMIFX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для SMIFX
4 фондов имеют низкую корреляцию с SMIFX (менее 0.3), из них 2 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) (Diversified Portfolio), корреляция за 1 год — -0.04, против 0.16 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat... | -0.04 | 0.01 | 0.16 | 69 | Diversified Portfolio | SMIFX vs SIFAX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | -0.01 | 0.12 | 0.38 | 73 | Diversified Portfolio | SMIFX vs MHELX | |
| Hennessy Total Return Fund | 0.13 | 0.36 | 0.48 | 64 | Diversified Portfolio | SMIFX vs HDOGX | |
| Hennessy Balanced Fund | 0.18 | 0.39 | 0.49 | 88 | Diversified Portfolio | SMIFX vs HBFBX | |
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 99 | Diversified Portfolio | SMIFX vs STDAX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с SMIFX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Apple Inc (AAPL) (Technology), корреляция за 1 год — 0.27, против 0.49 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 0.27 | 0.42 | 0.49 | 90 | Technology |
Соберите портфель, который дополнит SMIFX
Добавьте SMIFX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SMIFX