PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXH с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXH с DBMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SIXH is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Both are actively managed. Over the past 5 years, SIXH returned 8.95%/yr vs 8.46%/yr for DBMF. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. SIXH charges 0.87%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности SIXH и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXH показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 12.42%.

SIXH

1 день
0.48%
1 месяц
-0.21%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.70%
1 год
10.61%
3 года*
12.22%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—

DBMF

1 день
0.03%
1 месяц
2.35%
С начала года
12.42%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.40%
3 года*
10.81%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXH и DBMF

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		7.20%9.47%12.06%4.93%6.90%18.37%5.83%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		12.42%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%0.16%

Correlation

The correlation between SIXH and DBMF is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.05

Сравнение распределения секторов SIXH и DBMF

Секторы
SIXH
DBMF

Потребительский защитный сектор

23.2%
6.1%

Технологии

20.2%
29.8%

Коммуникационные услуги

13.3%
8.6%

Здравоохранение

12.6%
12.7%

Финансовые услуги

9.7%
12.5%

Промышленность

7.8%
8.4%

Потребительский циклический сектор

6.8%
11.0%

Коммунальные услуги

5.0%
2.3%

Недвижимость

1.4%
2.5%

Энергетика

0.1%
3.9%

Сырьевые материалы

0.1%
2.2%

Потребительский защитный сектор

SIXH
23.2%
DBMF
6.1%

Технологии

SIXH
20.2%
DBMF
29.8%

Коммуникационные услуги

SIXH
13.3%
DBMF
8.6%

Здравоохранение

SIXH
12.6%
DBMF
12.7%

Финансовые услуги

SIXH
9.7%
DBMF
12.5%

Промышленность

SIXH
7.8%
DBMF
8.4%

Потребительский циклический сектор

SIXH
6.8%
DBMF
11.0%

Коммунальные услуги

SIXH
5.0%
DBMF
2.3%

Недвижимость

SIXH
1.4%
DBMF
2.5%

Энергетика

SIXH
0.1%
DBMF
3.9%

Сырьевые материалы

SIXH
0.1%
DBMF
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с SIXH:
SIXH с POCTSIXH с LSATSIXH с QQQSIXH с ACIOSIXH с IYHSIXH с SPYSIXH с JEPQ
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

SIXH vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXH
Ранг доходности на риск SIXH: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXH: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXH c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXHDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.59

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.39

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.55

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

5.17

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.25

19.07

-12.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXH vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXH на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXH и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXHDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.59

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.68

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.77

+0.28

Просадки

Сравнение просадок SIXH и DBMF

Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXHDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.68%

-20.39%

+8.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.36%

-6.10%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.10%

-15.60%

+6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.68%

-20.39%

+8.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

0.00%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-6.59%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.65%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXH и DBMF

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что SIXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXHDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

2.12%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

9.76%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60%

12.17%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.37%

12.52%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.15%

12.41%

-2.26%

Сравнение комиссий SIXH и DBMF

SIXH берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXH и DBMF

Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности DBMF в 5.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.09%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		1.90%2.23%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIXH and DBMF have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXH has higher volatility (2.31%) compared to DBMF (2.12%). In terms of maximum drawdown, SIXH dropped -11.68% vs DBMF's -20.39%.

On 5-year performance, SIXH leads with 8.95% vs 8.46% for DBMF. On fees, DBMF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SIXH has performed better with a 8.95% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBMF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.87% for SIXH.

DBMF has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 1.90% for SIXH.

SIXH is categorized as Volatility Hedged Equity, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.87% for SIXH and 0.85% for DBMF.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXH и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор