PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SIXH с DBMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIXH с DBMF

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).

SIXH и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXH - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SIXH или DBMF.

Корреляция

Корреляция между SIXH и DBMF составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SIXH и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIXH:

0.84

DBMF:

-0.96

Коэф-т Сортино

SIXH:

1.27

DBMF:

-1.10

Коэф-т Омега

SIXH:

1.20

DBMF:

0.86

Коэф-т Кальмара

SIXH:

1.10

DBMF:

-0.53

Коэф-т Мартина

SIXH:

5.21

DBMF:

-0.91

Индекс Язвы

SIXH:

1.92%

DBMF:

9.61%

Дневная вол-ть

SIXH:

11.49%

DBMF:

10.02%

Макс. просадка

SIXH:

-11.68%

DBMF:

-20.39%

Текущая просадка

SIXH:

-1.99%

DBMF:

-14.20%

Доходность по периодам

С начала года, SIXH показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью -2.57%.

SIXH

С начала года

5.84%

1 месяц

4.13%

6 месяцев

3.80%

1 год

9.36%

5 лет

10.79%

10 лет

N/A

DBMF

С начала года

-2.57%

1 месяц

1.40%

6 месяцев

-3.35%

1 год

-9.51%

5 лет

5.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SIXH и DBMF

SIXH берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.

SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIXH и DBMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXH
Ранг риск-скорректированной доходности SIXH, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIXH, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг риск-скорректированной доходности DBMF, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBMF, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIXH c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SIXH на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа DBMF равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXH и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXH и DBMF

Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности DBMF в 6.03%

TTM202420232022202120202019
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		1.82%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%0.00%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		6.03%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Просадки

Сравнение просадок SIXH и DBMF

Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и DBMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SIXH и DBMF

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что SIXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...