Сравнение SIXH с DBMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).
SIXH и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXH - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXH и DBMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXH и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 8.34% | 9.47% | 12.06% | 4.93% | 6.90% | 18.37% | 5.83% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 8.09% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 0.16% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SIXH показывает доходность 8.34%, а DBMF немного ниже – 8.09%.
SIXH
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- —
DBMF
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXH и DBMF
SIXH берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.
Доходность на риск
SIXH vs. DBMF — Ранг доходности на риск
SIXH
DBMF
Сравнение SIXH c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXH | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 2.19 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.98 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.46 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 4.35 | -3.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 18.69 | -13.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXH | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.19 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.69 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.74 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между SIXH и DBMF составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXH и DBMF
Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности DBMF в 5.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 1.83% | 2.23% | 1.55% | 2.04% | 2.06% | 1.65% | 1.10% | 0.00% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.29% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
Просадки
Сравнение просадок SIXH и DBMF
Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и DBMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXH | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -20.39% | +8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -6.10% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.68% | -20.39% | +8.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -3.63% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -6.70% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.42% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXH и DBMF
Текущая волатильность для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) составляет 3.09%, в то время как у iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что SIXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXH | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 4.20% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.63% | 11.10% | -5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 12.09% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 12.66% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.17% | 12.48% | -2.31% |