PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SI=F с GLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SI=F с GLTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silver (SI=F) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR).

GLTR - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Фонд был запущен 22 окт. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SI=F и GLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silver (SI=F) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SI=F и GLTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SI=F
Silver		6.11%141.44%21.41%0.19%2.95%-11.59%47.38%15.32%-9.36%7.23%
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		7.45%87.25%20.63%2.01%-0.25%-9.60%29.52%20.96%-2.85%12.94%

Доходность по периодам

С начала года, SI=F показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у GLTR с доходностью 7.45%. За последние 10 лет акции SI=F превзошли акции GLTR по среднегодовой доходности: 17.41% против 14.22% соответственно.

SI=F

1 день
6.16%
1 месяц
-15.68%
С начала года
6.11%
6 месяцев
58.42%
1 год
118.37%
3 года*
45.65%
5 лет*
24.59%
10 лет*
17.41%

GLTR

1 день
1.00%
1 месяц
-13.18%
С начала года
7.45%
6 месяцев
32.87%
1 год
71.49%
3 года*
34.29%
5 лет*
18.60%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silver

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Часто сравнивают с SI=F:
SI=F с PAASSI=F с GC=FSI=F с PL=FSI=F с GLDSI=F с RGLDSI=F с MAGSI=F с SAMG
Часто сравнивают с GLTR:
GLTR с GLDGLTR с PICKGLTR с SGOLGLTR с GLDMGLTR с SPYGLTR с VGPMXGLTR с BAR

Доходность на риск

SI=F vs. GLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SI=F
Ранг доходности на риск SI=F: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SI=F: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SI=F: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SI=F: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SI=F: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SI=F: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SI=F c GLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silver (SI=F) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SI=FGLTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.94

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.17

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

2.38

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

8.16

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SI=F vs. GLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SI=F на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLTR равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SI=F и GLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SI=FGLTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.94

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.81

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.70

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.35

-0.13

Корреляция

Корреляция между SI=F и GLTR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок SI=F и GLTR

Максимальная просадка SI=F за все время составила -91.54%, что больше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SI=F и GLTR.

Загрузка...

Показатели просадок

SI=FGLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.54%

-55.70%

-35.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.00%

-29.70%

-11.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.00%

-29.70%

-11.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-29.70%

-13.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.94%

-22.55%

-12.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.14%

-28.89%

-32.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.41%

8.65%

+5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SI=F и GLTR

Silver (SI=F) имеет более высокую волатильность в 18.12% по сравнению с Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) с волатильностью 12.22%. Это указывает на то, что SI=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SI=FGLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.12%

12.22%

+5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.49%

35.76%

+26.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.92%

37.11%

+21.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.21%

23.15%

+14.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.13%

20.27%

+12.86%