Сравнение SI=F с GLTR

С начала года, SI=F показывает доходность 25.58%, что значительно выше, чем у GLTR с доходностью 20.09%. За последние 10 лет акции SI=F уступали акциям GLTR по среднегодовой доходности: 5.51% против 6.12% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silver (SI=F) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SI=F на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLTR равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SI=F и GLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка SI=F за все время составила -91.54%, что больше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SI=F и GLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Silver (SI=F) имеет более высокую волатильность в 9.75% по сравнению с Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что SI=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.