PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SI=F с GLTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SI=F и GLTR составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SI=F с GLTR

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silver (SI=F) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR).

GLTR - это пассивный фонд от Abrdn Plc, который отслеживает доходность ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Фонд был запущен 22 окт. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SI=F или GLTR.

Доходность

Сравнение доходности SI=F и GLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silver (SI=F) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SI=F:

0.10

GLTR:

1.36

Коэф-т Сортино

SI=F:

0.74

GLTR:

2.01

Коэф-т Омега

SI=F:

1.10

GLTR:

1.25

Коэф-т Кальмара

SI=F:

0.29

GLTR:

2.14

Коэф-т Мартина

SI=F:

1.57

GLTR:

6.67

Индекс Язвы

SI=F:

8.15%

GLTR:

4.28%

Дневная вол-ть

SI=F:

31.36%

GLTR:

19.60%

Макс. просадка

SI=F:

-91.54%

GLTR:

-55.70%

Текущая просадка

SI=F:

-31.31%

GLTR:

-1.75%

Доходность по периодам

С начала года, SI=F показывает доходность 14.16%, что значительно ниже, чем у GLTR с доходностью 22.17%. За последние 10 лет акции SI=F уступали акциям GLTR по среднегодовой доходности: 7.18% против 8.12% соответственно.

SI=F

С начала года

14.16%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

9.61%

1 год

3.12%

3 года

15.46%

5 лет

12.48%

10 лет

7.18%

GLTR

С начала года

22.17%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

19.94%

1 год

26.45%

3 года

14.38%

5 лет

10.34%

10 лет

8.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silver

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SI=F и GLTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SI=F
Ранг риск-скорректированной доходности SI=F, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SI=F, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SI=F, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SI=F, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SI=F, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SI=F, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
GLTR
Ранг риск-скорректированной доходности GLTR, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLTR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SI=F c GLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silver (SI=F) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SI=F на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа GLTR равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SI=F и GLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок SI=F и GLTR

Максимальная просадка SI=F за все время составила -91.54%, что больше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SI=F и GLTR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SI=F и GLTR

Текущая волатильность для Silver (SI=F) составляет 5.70%, в то время как у Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что SI=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...