Сравнение SI=F с GLTR
SI=F (Silver Futures) is an asset, while GLTR (abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF) is Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SI=F и GLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SI=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLTR
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -16.17%
- С начала года
- -12.36%
- 6 месяцев
- -15.32%
- 1 год
- 29.48%
- 3 года*
- 27.25%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение доходности по годам SI=F и GLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SI=F Silver Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.09% |
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | -12.36% | 87.25% | 20.63% | 2.01% | -1.21% |
Correlation
The correlation between SI=F and GLTR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SI=F vs. GLTR — Ранг доходности на риск
SI=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GLTR
Сравнение SI=F c GLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silver Futures (SI=F) и abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SI=F | GLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SI=F и GLTR
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SI=F | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -55.70% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -36.82% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -28.83% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SI=F и GLTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SI=F | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 39.05% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 23.99% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 20.73% | — |
Часто задаваемые вопросы
SI=F and GLTR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SI=F и GLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор