PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SI=F с AG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SI=F и AG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности SI=F и AG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silver (SI=F) и First Majestic Silver Corp. (AG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
18.34%
3.79%
SI=F
AG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SI=F:

1.13

AG:

0.41

Коэф-т Сортино

SI=F:

1.62

AG:

1.04

Коэф-т Омега

SI=F:

1.22

AG:

1.12

Коэф-т Кальмара

SI=F:

0.70

AG:

0.29

Коэф-т Мартина

SI=F:

4.08

AG:

1.11

Индекс Язвы

SI=F:

8.54%

AG:

22.05%

Дневная вол-ть

SI=F:

30.46%

AG:

59.56%

Макс. просадка

SI=F:

-91.54%

AG:

-90.20%

Текущая просадка

SI=F:

-30.98%

AG:

-77.51%

Доходность по периодам

С начала года, SI=F показывает доходность 14.70%, что значительно выше, чем у AG с доходностью 3.83%. За последние 10 лет акции SI=F превзошли акции AG по среднегодовой доходности: 6.06% против -0.54% соответственно.


SI=F

С начала года

14.70%

1 месяц

10.51%

6 месяцев

18.35%

1 год

50.20%

5 лет

11.18%

10 лет

6.06%

AG

С начала года

3.83%

1 месяц

-2.40%

6 месяцев

3.80%

1 год

33.26%

5 лет

-9.74%

10 лет

-0.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SI=F и AG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SI=F
Ранг риск-скорректированной доходности SI=F, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SI=F, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SI=F, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SI=F, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SI=F, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SI=F, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

AG
Ранг риск-скорректированной доходности AG, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SI=F c AG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silver (SI=F) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SI=F, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.001.130.10
Коэффициент Сортино SI=F, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.001.620.60
Коэффициент Омега SI=F, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.221.07
Коэффициент Кальмара SI=F, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.000.700.07
Коэффициент Мартина SI=F, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.004.080.25
SI=F
AG

Показатель коэффициента Шарпа SI=F на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа AG равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SI=F и AG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.13
0.10
SI=F
AG

Просадки

Сравнение просадок SI=F и AG

Максимальная просадка SI=F за все время составила -91.54%, примерно равная максимальной просадке AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SI=F и AG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-30.98%
-77.51%
SI=F
AG

Волатильность

Сравнение волатильности SI=F и AG

Текущая волатильность для Silver (SI=F) составляет 6.84%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 16.15%. Это указывает на то, что SI=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.84%
16.15%
SI=F
AG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab