PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SI=F с AG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SI=F с AG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silver (SI=F) и First Majestic Silver Corp. (AG).

Доходность

Сравнение доходности SI=F и AG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silver (SI=F) и First Majestic Silver Corp. (AG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SI=F и AG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SI=F
Silver		1.70%141.44%21.41%0.19%2.95%-11.59%47.38%15.32%-9.36%7.23%
AG
First Majestic Silver Corp.		31.13%204.32%-10.47%-25.99%-24.73%-17.24%9.62%108.15%-12.61%-11.66%

Доходность по периодам

С начала года, SI=F показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у AG с доходностью 31.13%. За последние 10 лет акции SI=F превзошли акции AG по среднегодовой доходности: 17.00% против 13.43% соответственно.

SI=F

1 день
-5.62%
1 месяц
-13.98%
С начала года
1.70%
6 месяцев
56.10%
1 год
107.23%
3 года*
43.86%
5 лет*
23.53%
10 лет*
17.00%

AG

1 день
-1.49%
1 месяц
-23.02%
С начала года
31.13%
6 месяцев
81.22%
1 год
227.12%
3 года*
44.85%
5 лет*
6.14%
10 лет*
13.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silver

First Majestic Silver Corp.

Часто сравнивают с SI=F:
SI=F с PAASSI=F с GC=FSI=F с PL=FSI=F с GLDSI=F с RGLDSI=F с MAGSI=F с SAMG
Часто сравнивают с AG:
AG с PAASAG с SLVAG с HLAG с CDEAG с EXKAG с PSLVAG с FRES.L

Доходность на риск

SI=F vs. AG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SI=F
Ранг доходности на риск SI=F: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SI=F: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SI=F: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SI=F: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SI=F: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SI=F: 5454
Ранг коэф-та Мартина
AG
Ранг доходности на риск AG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SI=F c AG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silver (SI=F) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SI=FAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

3.04

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

3.08

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

5.36

-2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

17.14

-9.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SI=F vs. AG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SI=F на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа AG равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SI=F и AG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SI=FAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

3.04

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.10

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.22

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.06

+0.16

Корреляция

Корреляция между SI=F и AG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок SI=F и AG

Максимальная просадка SI=F за все время составила -91.54%, примерно равная максимальной просадке AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SI=F и AG.

Загрузка...

Показатели просадок

SI=FAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.54%

-90.20%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.21%

-42.92%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.21%

-77.20%

+35.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-80.82%

+37.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.64%

-31.77%

-5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.14%

-59.47%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.77%

13.42%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SI=F и AG

Текущая волатильность для Silver (SI=F) составляет 18.60%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 23.99%. Это указывает на то, что SI=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SI=FAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.60%

23.99%

-5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.77%

59.83%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.16%

75.28%

-16.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.27%

61.05%

-23.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.16%

62.36%

-29.20%