PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SI=F с AG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SI=F и AG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SI=F и AG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silver (SI=F) и First Majestic Silver Corp. (AG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.46%
-58.72%
SI=F
AG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SI=F:

0.14

AG:

-0.54

Коэф-т Сортино

SI=F:

0.41

AG:

-0.52

Коэф-т Омега

SI=F:

1.05

AG:

0.94

Коэф-т Кальмара

SI=F:

0.10

AG:

-0.40

Коэф-т Мартина

SI=F:

0.51

AG:

-1.35

Индекс Язвы

SI=F:

8.90%

AG:

24.04%

Дневная вол-ть

SI=F:

32.10%

AG:

60.07%

Макс. просадка

SI=F:

-91.54%

AG:

-90.20%

Текущая просадка

SI=F:

-36.52%

AG:

-79.30%

Доходность по периодам

С начала года, SI=F показывает доходность 5.50%, что значительно выше, чем у AG с доходностью -4.45%. За последние 10 лет акции SI=F превзошли акции AG по среднегодовой доходности: 5.29% против 0.31% соответственно.


SI=F

С начала года

5.50%

1 месяц

-5.16%

6 месяцев

1.40%

1 год

10.61%

5 лет

11.65%

10 лет

5.29%

AG

С начала года

-4.45%

1 месяц

-11.34%

6 месяцев

-16.41%

1 год

-33.71%

5 лет

-5.62%

10 лет

0.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SI=F и AG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SI=F
Ранг риск-скорректированной доходности SI=F, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SI=F, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SI=F, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SI=F, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SI=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SI=F, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

AG
Ранг риск-скорректированной доходности AG, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SI=F c AG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silver (SI=F) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SI=F, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
SI=F: 0.14
AG: -0.51
Коэффициент Сортино SI=F, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00
SI=F: 0.41
AG: -0.47
Коэффициент Омега SI=F, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
SI=F: 1.05
AG: 0.94
Коэффициент Кальмара SI=F, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00
SI=F: 0.10
AG: -0.36
Коэффициент Мартина SI=F, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
SI=F: 0.51
AG: -1.20

Показатель коэффициента Шарпа SI=F на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа AG равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SI=F и AG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
-0.51
SI=F
AG

Просадки

Сравнение просадок SI=F и AG

Максимальная просадка SI=F за все время составила -91.54%, примерно равная максимальной просадке AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SI=F и AG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.52%
-79.30%
SI=F
AG

Волатильность

Сравнение волатильности SI=F и AG

Текущая волатильность для Silver (SI=F) составляет 14.35%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 17.31%. Это указывает на то, что SI=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.35%
17.31%
SI=F
AG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab